ZigZags, ondas, tendências. - página 7

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Aleksei Stepanenko:

Na ata do EURUSD (5 dígitos):

Legal, agora em estado avançado. Quantos pips após um joelho de 250 pips. Isto é, uma vez que tenhamos um tamanho de 250 pips a partir deste ponto, conte quantos pips chegamos até o topo do próximo. Já sabemos que o sorteio será de 50 ppts.
 
Aleksei Stepanenko:

EURUSD 5 dígitosnos minutos(parâmetros de entrada: 12-5-3):

Nas atas, as estatísticas devem ser desagregadas por tempo.
Por exemplo, com um candelabro discreto de 4 horas.

A volatilidade varia muito ao longo do dia.

 
Aleksey Ivanov:

Olá Vladimir!!! Lembro-me de uma anedota, quando o oficial de mandado diz aos recrutas: "Hoje vou ensiná-los a fazer ziguezague. E o jovem e inteligente rapaz o corrige: "Não em ziguezague, alferes, mas em ziguezague". E o oficial de mandado responde: "E quando eu disser isso, você rastejará!"

Alguém deve estar dizendo o preço para "ziguezaguear" também.

Olá, Alexei!

O mercado ziguezagueia a todos). Ninguém quer realmente acreditar que está em tal posição.

Caso em questão.

As setas mostram a direção de compra e venda. E como as ondas de preços reagem às suas ações. Simplesmente incrível!

600px-1D-Wave

 

Pessoal, eu nem sei o que fazer com isso.

 
Vladimir Baskakov:
Pare de brincar, que canal é 45°? Mas que diabos?

O canal pode estar em qualquer ângulo e a 45° também.

Qual é o problema?

 
Aleksei Stepanenko:

Pessoal, eu nem sei o que fazer com isso.

Lícito. Quanto maior a distância entre os extremos, tanto mais rara a ocorrência.

É um bom gráfico. Desta forma, é possível obter um bom status para outras opções. TF, instrumentos, etc.

 
Aleksander:

As estatísticas dos antigos ziguezagues mostrarão os pontos finais aproximados do novo joelho em ziguezague. No meio de um aglomerado muito provavelmente a ponta do joelho

Você pode ver os velhos joelhos aqui mesmo.

Você tomou as estatísticas sem levar em conta a dependência das ondas na combinação .

E se você fizer esta amostragem, o número de variações será reduzido em várias vezes.

 

Inseriu o código no zig-zag padrão:

void OnDeinit(const int reason)
   {
   //запись в файл расстояний между экстремумами
   string eFileName="zigzag.csv";
   int eHandle=FileOpen(eFileName,FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_WRITE,";");
   if(eHandle==INVALID_HANDLE) return;
   double curr=0, prev=0;
   for(int i=0; i<ArraySize(ExtZigzagBuffer); i++)
      {
      if(ExtZigzagBuffer[i]>0 && curr!=ExtZigzagBuffer[i])
         {
         prev=curr;
         curr=ExtZigzagBuffer[i];
         if(prev>0) FileWrite(eHandle,int(MathAbs(prev-curr)/Point));
         }
      }
   FileClose(eHandle);
   }

Quando o cronograma muda, o indicador cria um arquivo com distâncias entre extremos. A seguir usei a função "Freqüência" no Excel

É possível experimentar.

 
Aleksei Stepanenko:

Inseriu o código no zig-zag padrão:

Quando o cronograma muda, o indicador cria um arquivo com distâncias entre extremos. Além disso, no Excel eu usei a função "Freqüência".

É possível experimentar.

++

Obrigado pela contribuição.

 
Aleksei Stepanenko:

Pessoal, eu nem sei o que fazer com isso.

Bem, olha, 2% dos casos em que o joelho é de 250pp e mais de 300pp. Acontece que para 100 joelhos há 2 sinais por negociação. O drawdown nas negociações que já conhecemos é de 50 pips. Agora precisamos saber quantos pips esses dois sinais deram após a abertura da negociação. Você diz que são muito poucos sinais. E eu digo que os comerciantes de sucesso são ainda menos.
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