Comércio de adereços - é um esquema ou é bom? - página 11
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O fato é que na RTS e BR há uma tendência para a propagação "voar para longe" (para cima ou para baixo)
Ao rasgar as "calças de entrada", com estas tendências, você simplesmente não será capaz de entrar em uma posição, e estreitando as "calças",
a probabilidade de bater aumenta em proporção à contração :(
É por isso que eu olho para castiçais. As velas brancas são para entrada, as amarelas são para saída. É necessário ter um crossover. Como você pode ver, há vários crossovers durante o dia. Necessidade de olhar para alguns futuros anteriores para determinar a base média.
Adicionado:
Isto é, aguardando a expansão na entrada e, portanto, a contração na saída. A diferença é embolsada. Mais uma vez, é preciso observar mais história para minimizar os riscos, de modo a não entrar em um nível em que não há mais convergência.
Portanto, se não é EBS, então a CS completa sobre o futuro e os retornos são piores... Você mesmo disse que o PBE é necessário, não disse?
Eu não achei mais lucrativo ter uma taxa de entrada mais alta ou EBS.
Eu tenho EBS-IS, então é definitivamente mais lucrativo (economizo 13%).
É por isso que eu olho para as velas. Velas brancas são entradas, velas amarelas são saídas. É preciso haver um crossover. Como você pode ver, há vários crossovers durante o dia. Necessidade de olhar para alguns futuros anteriores para determinar a base média.
Adicionado:
Isto é, aguardando a expansão na entrada e, portanto, a contração na saída. A diferença é embolsada. Mais uma vez, para minimizar o risco, é preciso observar mais histórico para evitar entrar em um nível em que não há mais convergência.
Eu tentei desta forma, a maior parte do tempo tenho uma perda.
1. Não se pode entrar por candelabro, somente por spread.
2. À medida que alargam e estreitam as "calças" - inesperadamente, ou seja, um golpe com um alto grau de probabilidade.
Adicionado
E o pior do calendário, você não será capaz de "dominar" mais de 500 000 Rublos, mesmo negociando todos os pares :(
Devido à fraca liquidez do mercado, que está diminuindo...
Eu tentei desta maneira, é principalmente uma perda.
1. Não se pode entrar por candelabro, apenas por spread.
2. Tanto a expansão quanto a contratação de "calças" - inesperadamente, ou seja, um sucesso com um alto grau de probabilidade.
1. Sobre os candelabros - eles são compostos pela propagação. Vejo "espalhar" interessantes - entro em um castiçal e olho para carrapatos para ver, se havia uma possibilidade de entrada/saída. É por isso que são necessários milissegundos.
2. É bom que eles estreitem e ampliem. Se a base fosse constante, a arbitragem não seria possível. É por isso que precisamos fazer pesquisas sobre a variação média de entrada e a variação média de saída. Em resumo, você precisa olhar mais de perto.
Adicionado
E o pior do calendário, você não será capaz de "dominar" mais de 500.000 RR, mesmo negociando todos os pares :(
Devido à fraca liquidez do mercado, que está diminuindo...
Sobre liquidez, sim, mas RTS e BR são líquidos o suficiente para gradualmente ganhar uma posição. Mas também ainda não temos 500k, então os problemas serão resolvidos à medida que entrarem :)
Sobre liquidez - sim, mas RTS e BR são líquidos o suficiente para gradualmente ganhar uma posição. Mas também não temos 500k ainda, então resolveremos os problemas à medida que formos:)
Eu, por exemplo, não tenho sido capaz de encontrar um método de entrar no mercado para ampliar e estreitar os spreads, apesar do fato de estar negociando um calendário há mais de 5 anos
O problema da KVIC é que ela é muito lenta...
A propósito, sobre a lentidão. Como funciona a qscalp na cotação? Diretamente para a troca, contornando o qwik?
A propósito, sobre a lentidão. Como funciona a qscalp na cotação? Diretamente para a troca contornando a cotação?
Ainda não lidei com essa questão
Adicionado
Só no KVIK a execução da ordem em futuros vai ~ 120 ms, e em MT5 do mesmo computador 6-7 ms.
Sinta a diferença...
Ainda não lidamos com esta questão.
É só que é uma unidade de escalper, a partir dos vídeos (do youtube) alguns caras já viram a rapidez com que licitam lá. Ninguém reclamou...
Ainda não lidei com esta questão
Adicionado por
Apenas no KVIC a execução de ordens futuras vai de ~120ms, e no MT5 da mesma comp 6-7ms
Sinta a diferença...
Suspeito que mesmo 120 ms não é um grande problema. +- 7,5%, como você disse, não irá embora rapidamente. Nem mesmo em segundos.