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Bem, ele normalmente tem um jeito com as palavras e os atos.
Este não é o caso, e ele não prometeu nada. É um objetivo tão mítico a ser alcançado - ao otimizar, tentar calcular em vez de calcular em excesso.
Existe um exemplo deste bloco no CodeBase?
Naturalmente, não é um bloco universal. É diferente para cada estratégia. Este bloco é 99% do sucesso e da complexidade da estratégia. É, em essência, a IA. É nisto que Max está trabalhando.
Considere, por exemplo, a estratégia mais simples com um parâmetro:
Naturalmente, podemos encontrar um período "ótimo" МА em qualquer período de tempo em que a estratégia será rentável neste período.
Mais adiante, se não mudarmos este período de MA, será um saque garantido - é apenas uma questão de tempo.
Para uma verdadeira auto-optimização quando o período МА é constantemente revisto dependendo da situação do mercado, precisamos deste bloco de IA que, em resumo, resolve a tarefa de reconhecimento de padrões. Há aqui um googol de opções.
Por exemplo, o mais simples é criar um espaço de pontos em 6 dimensões. Cada ponto tem 6 coordenadas:
Assim, são formadas nuvens de 6 dimensões e quando analisadas(é uma história mais longa) podem ser "previstas" para o período MA atual necessário.
A 3ª coordenada é útil para determinar um flat/trendência.
Esta quantidade muito grande de cálculo ocorre apenas uma vez por uma passagem dos dados do histórico. Além disso, a cada novo tick (barra) de pontos só são adicionados a este espaço.
Otimização progressiva com critérios de seleção claros (e o mesmo para todas as execuções progressivas) (devem ser) para a seleção de variantes de otimização para esta mesma execução progressiva). Neste caso, é otimização, não se encaixa. Se funcionar, eu não vi tais Conselheiros Especialistas que teriam critérios claros para selecionar variantes de otimização e que passariam com sucesso esta otimização antecipada)).
Qual é a diferença fundamental entre estes conceitos?
A correspondência histórica é um conjunto de valores para os parâmetros de um Expert Advisor que dão os melhores resultados comerciais em um determinado período histórico de movimentação de preços.
Agora tente definir a otimização.
Eles são os mesmos?
Otimização progressiva com critérios de seleção claros (e o mesmo para todas as execuções progressivas) (devem ser) para a seleção de variantes de otimização para esta mesma execução progressiva. Neste caso, é otimização, não se encaixa. Se funcionar, não tenho visto tais Conselheiros Especialistas que tenham critérios precisos para selecionar opções de otimização e passar com sucesso esta otimização antecipada).
Aqui está o teste de avanço, por exemplo. Qual é a conclusão?
Otimização e ajuste são a mesma coisa.
Aqui está um teste de avanço para um exemplo. Qual é a conclusão?
não. para conclusões você precisa ou de um teste de caminhada ou de um teste de retrocesso com um auto-optimizador incorporado.
A otimização é um conceito mais amplo. O ajuste histórico é um dos métodos de otimização (cálculo direto dos valores das funções). Em essência, uma EA é uma função descrita de uma forma peculiar. O testador MT calcula seus valores.
A otimização é a busca de um extremo de uma função por um ou vários parâmetros (é o que me ensinaram na universidade, pelo que me lembro). O testador lhe oferece um conjunto de valores, mas não realiza a otimização de acordo com a definição - você faz essa seleção a partir dos valores oferecidos.
PS
Parece que uma pergunta foi feita, mas outra estava implícita: como avaliar se o extremo escolhido é local (para um determinado intervalo de tempo/amostra) ou global.
Infelizmente, obtive um C nas estatísticas com um trecho:( Sem ajuda.