Qual é o significado do termo "não retardamento" (em relação ao indicador)? - página 3
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Para que não haja ambigüidade sobre qual o atraso de que estamos falando.
Mudança de cor - o sinal de venda apareceu 5 barras atrasado em relação à barra onde estava o extremo em ziguezague.
Uma EMA feita corretamente tem cerca de um terço a menos de atraso de grupo do que a SMA.
Sim, isso não é correto, eu quis dizer cálculos sem ponderação de tempo.
khorosh:
Qual é o significado do termo sem atraso (em relação ao indicador)?
Existe a necessidade de um? Se não estiver atrasado, significa que reagirá em pequenos movimentos de preços e dará muitos sinais falsos. Ou significa que não reage a movimentos tão pequenos, mas não se atrasa quando começa um movimento de preços significativo? Mas será possível?
Em resumo, a média deve ser aplicada a ambos os lados (futuro e passado) para minimizar a discrepância com o original; quando o filtro é aplicado somente a valores passados, ocorre um efeito de defasagem; ele pode ser calculado como a discrepância máxima movendo a série filtrada para o futuro em relação à inicial, é meio período para o SMA. Você não pode obter um "indicador de não atraso" sem dados de períodos futuros, a conclusão - "indicadores de não atraso" não pode existir, o mesmo que o movimento perpétuo. Se alguém propõe algo assim, é 100% uma falsificação, algum tipo de truque ou "imã".
Se você não tiver dados do futuro, você não pode obter um "indicador de não atraso", e como você não pode ter dados do futuro de acordo com as leis de causa e efeito, a conclusão é que "indicadores de não atraso" não podem existir em princípio, assim como uma máquina de movimento perpétuo. Se alguém sugere algo assim, é 100% falso, alguns truques, alguns "ímãs".
Você pode. É um fato médico. E isso não significa conhecimento do futuro, nós ainda não o conhecemos.
Você pode. Este é um fato médico. E isso não significa conhecer o futuro, nós ainda não o conhecemos.
O que isso tem a ver com medicina? É o básico elementar do DSP.
Indicadores sem atraso são indicadores probabilísticos, quando já sabemos o preço do evento agora e a probabilidade do resultado subseqüente é conhecida a partir de observações estatísticas no momento atual.
Por exemplo, estes são níveis significativos, ou os mesmos indicadores, por exemplo, os níveis RSI 30/70 são significativos para o mercado e conhecendo este nível na barra horária você pode em 15 minutos já pode estimar o que acontecerá se o preço se mover do ponto atual na direção do nível e cruzá-lo.
O que isso tem a ver com medicina? É o básico do DSP.
Na verdade, o processamento de sinais é minha especialidade. E isso, construir sem atraso, é realmente básico e elementar.
A sério? Na SB, você vai me mostrar? Eu também posso fazer isso em uma onda sinusoidal).
Indicadores sem atraso são indicadores probabilísticos, quando já sabemos o preço do evento agora e a probabilidade do resultado subseqüente é conhecida a partir de observações estatísticas no momento atual.
Por exemplo, estes são níveis significativos, ou os mesmos valores indicadores, por exemplo, os níveis RSI 30/70 são significativos para o mercado e conhecendo este nível na barra horária você pode em um gráfico de 15 minutos observar o que acontece se o preço se mover do ponto atual na direção do nível e cruzá-lo.
As previsões "probabilísticas", "estatísticas", "com MO" têm tudo a ver com a previsão do fragmento "da direita" que falta para a "filtragem perfeita", e considerando que a qualidade de tais previsões (obtidas a partir de dados públicos) com o MO mais sofisticado é de 52-55%, isso não faz diferença.
"Probabilístico", "estatístico", "com MO" são tudo sobre como prever o fragmento "da direita" que falta para "filtragem perfeita", e dado que a qualidade de tais previsões (obtidas a partir de dados públicos) com o MO mais sofisticado é de 52-55%, isso não faz diferença.
Os resultados podem ser diferentes em MO, e superiores a 55%, e para algumas estratégias até 50% é muito bom - tendências, por exemplo.
Mas estou falando de uma abordagem qualitativamente diferente - quando não esperamos pelas leituras do indicador, mas tomamos uma decisão um par de passos adiante sabendo o que o indicador mostrará, se o preço se mover nesta ou naquela direção. Esta abordagem nos permite considerar as possibilidades de entrar em uma posição agora, se soubermos que a LER é provável que salte, e as paradas podem ser definidas muito baixas.