Aprendizagem de máquinas para robôs - página 4
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me bateu
Ivan, o que você inventou é incrível, eu mesmo comecei a pensar nisso há alguns meses, mas apenas em meus sonhos mais loucos, pois sou um programador e não um iniciante.
Há três coisas em um sistema comercial
1) indicador
2) todos os sinais
3) sinais corretos
O que você precisa filtrar? todos os três pontos ou 2 e 3 ou apenas 3?
E se meu sistema funcionar em indicadores ou níveis não padronizados? seu algoritmo será capaz de simular minha negociação se eu negociar em níveis?
Ivan, o que você inventou é incrível, eu mesmo comecei a pensar nisso há alguns meses, mas apenas em meus sonhos mais loucos, pois sou um programador e não um iniciante.
Há três coisas em um sistema comercial
1) indicador
2) todos os sinais
3) sinais corretos
O que você precisa filtrar? todos os três pontos ou 2 e 3 ou apenas 3?
E se meu sistema funcionar em indicadores ou níveis não padronizados? seu algoritmo será capaz de simular minha negociação se eu negociar em níveis?
Eis uma idéia para tentar MO pelo ponto 3, ou seja, por sinais corretos, que por sua vez podem ser filtrados de todos os sinais obtidos por qualquer método, de qualquer fonte.
A filtração é feita primitivamente, pela diferença (lucro potencial em pips) sobre um certo número de barras, os inputs podem ser OHLC ou valores de quaisquer indicadores calculados usando uma fórmula especificada.
Você pode gerar várias variantes diferentes de modelos, mas se eles serão capazes de simular o comércio, é para isso que serve o experimento...
mas se eles podem simular o ofício, é para isso que serve a experiência...
Eles não podem. No máximo, será a mesma história.
Eles não o farão. No máximo, ainda será o mesmo tipo de adaptação à história.
E a otimização, que todo mundo está sempre fazendo, não se encaixa na história, e em sua análise você está usando dados do futuro ou uma aproximação especial?)
Eis uma idéia, tente MO por ponto 3, ou seja, por sinais corretos, que por sua vez podem ser filtrados de todos os sinais obtidos por qualquer método, de qualquer fonte.
A filtração é feita primitivamente, pela diferença (lucro potencial em pips) sobre um certo número de barras, os inputs podem ser OHLC ou valores de quaisquer indicadores calculados usando uma fórmula especificada.
Você pode gerar várias variantes diferentes de modelos, mas se eles serão capazes de simular o comércio, é para isso que serve o experimento...
OK, entendo o que você quer dizer, mas tenho algumas perguntas).
1) Deixe-me ver, se eu tomar seu MACD como exemplo, significa que você gera entradas pelo MACD e depois as transmite para a rede e a rede gera um fantasma MACD em sua cabeça e negocia por ele.
2) Se eu entendi corretamente, por que você deve treinar a rede em sistemas "alienígenas" com desvantagens se você pode simplesmente pegar as entradas do ziguezague e será uma troca ideal, a saída da rede será um sistema ideal
3) E quanto aos níveis? Eu tenho um indicador que constrói níveis, mas níveis não são uma função, enquanto sua rede trabalha com dados funcionais - apenas indicadores, estou certo?
3) E quanto aos níveis, eu tenho um indicador que constrói níveis, mas níveis não são uma função, e sua rede trabalha com dados funcionais que são puramente indicadores, estou certo? Mais uma vez, se correto, posso contornar isso?
O nível é uma função de um conjunto de dados de preços.
OK, entendo o que você quer dizer, mas tenho algumas perguntas).
1) Deixe-me ver, se eu tomar seu MACD como exemplo, significa que você gera entradas pelo MACD e depois as transmite para a rede e a rede gera um fantasma MACD em sua cabeça e negocia por ele.
2) Se eu entendi corretamente, por que você deve treinar a rede em sistemas "alienígenas" com desvantagens se você pode simplesmente pegar as entradas do ziguezague e será uma troca ideal, a saída da rede será um sistema ideal
3) E quanto aos níveis? Tenho um indicador que constrói níveis, mas níveis não são uma função, e sua rede trabalha com dados funcionais - apenas indicadores, estou certo?
1) Exatamente, a rede aprende a negociar como um indicador filtrado de entradas erradas, no exemplo do MACD.
2. A razão é que nem todas as entradas lucrativas são tecnicamente justificadas, por exemplo, se o movimento é baseado em notícias, então qual é o objetivo de ensinar a rede a prever com base em padrões de preços.
3. Se seu indicador construir níveis baseados apenas em dados de preços, então a rede em "sua cabeça" provavelmente pode simular os mesmos, então a metodologia pode ser a mesma que para outros indicadores - formar sinais por níveis, filtrar os errados e treinar, é claro, devemos primeiro decidir a seqüência de treinamento de entrada - tamanho, offset, fórmula de recálculo.
1. isso mesmo, a rede aprende a negociar como um indicador filtrado de entradas errôneas, no exemplo MACD.
2. Apenas nem todas as entradas lucrativas são tecnicamente justificadas, por exemplo, se o movimento é baseado em notícias, então qual é o objetivo de ensinar a rede a prevê-lo por padrões de preços.
3) Se seu indicador faz níveis baseados apenas em dados de preços, a rede em "sua cabeça" provavelmente pode simulá-los, de modo que a metodologia pode ser a mesma que para outros indicadores - formar sinais por níveis, filtrar sinais falsos e ensinar, é claro, devemos primeiro decidir a seqüência de treinamento de entrada - tamanho, offset, fórmula de recálculo.
Ok, eu vou escrever um código, tentar gerar sinais e enviá-lo a você. Se você tentou ensinar a rede em ziguezague, diga-me os resultados.
... Mas você já tentou fazer zig-zag da rede?
Claro que eu tentei, e não apenas eu, por exemplo, no fio do MO, há aqueles que o fizeram, repetindo o mantra do lixo na entrada e aparentemente esquecendo que o lixo na saída formal quando treinado com um professor não é muito melhor, com o vetor de seleção e embaralhamento de características não poupa de excesso de ajuste.