Indicador de correlação. - página 2
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Uma estratégia muito popular: pares comerciais com correlação inversa para cobrir riscos.
Mas isso é uma tolice.
mas é estúpido.
O que há de estúpido nisso?
Qual é a estupidez nisso?
Falta de lógica e conhecimento
Mas isso é uma tolice.
em uma falta de lógica e conhecimento
Não consegue encontrar a lógica?
Ou não pode ganhar a vida com isso?
Suponha que EURUSD e USDCAD tenham uma correlação negativa em algum intervalo de tempo. Ao mesmo tempo, obtemos sinais de venda para ambos os pares. Neste caso, se fizermos um prejuízo em um par, teremos um lucro no outro par ao mesmo tempo. Em algum momento, a situação no mercado muda. Nós fechamos uma posição com lucro, enquanto a outra está aberta. Abrimos o segundo par novamente, mas desta vez é uma posição de compra. Aquela posição que estava no vermelho, gradualmente se transforma em lucro, nós também a fechamos. É assim que obtemos a equalização. Se tivermos 6-8 instrumentos de cobertura deste tipo, obtemos uma boa carteira otimizada em termos de risco e lucratividade.
Ficamos sem sentido tanto com a primeira variante quanto com o aumento do número de pares, ficamos sem sentido multidimensional
Não consegue encontrar a lógica?
Ou você não pode ganhar dinheiro com isso?
qual é exatamente a pergunta?
Digamos que o EURUSD e o USDCAD têm uma correlação negativa em algum intervalo de tempo. Neste caso, obtemos sinais de venda para ambos os pares. Neste caso, se fizermos um prejuízo em um par, teremos um lucro no outro par ao mesmo tempo. Em algum momento, a situação no mercado muda. Nós fechamos uma posição com lucro, enquanto a outra está aberta. Abrimos o segundo par novamente, mas desta vez é uma posição de compra. Aquela posição que estava no vermelho, gradualmente se transforma em lucro, nós também a fechamos. É assim que obtemos a equalização. Se tivermos 6-8 instrumentos de cobertura deste tipo, obtemos uma boa carteira otimizada em termos de risco e lucratividade.
Errado.
qual é exatamente a pergunta?
Não vê a lógica na correlação ?
Você não vê a lógica em correlação?
Somente para processos fundamentalmente dependentes, por exemplo, índices europeus como DAX vs FTSE e alguns outros. E não há necessidade de correlação, pois já é claro que tende a 1.
Não vejo isso em forex, já que estas são dependências aleatórias que mudam aleatoriamente.