Da teoria à prática - página 1433
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tal....
um centavo a dúzia.
olhar para as posições abertas e com uma proporção de pelo menos 40/60 ou vice-versa, cavalgar contra a multidão durante dois ou três meses, pelo menos.
é um sistema funcional e lucrativo.
novamente a nuance virá - quando voltar? (virar ou não já?)
Renat, veja agora a relação no VTB 1 para 10.
Nessa foto que você gosta de ver no site da bolsa de valores.
E por que a VTB está subindo?
Você está errado com sua fórmula)
Renat, veja agora a relação VTB 1:10.
Nessa foto você gosta de ver no site da bolsa de valores.
E por que a VTB está subindo?
Você está errado com sua fórmula).
Não é para isso que estou olhando.
Estou falando de divisas, estou falando de pares de moedas
e ver este tipo de coisa em geral em outros lugares
e a FórmulaE não tem nada a ver com isso, é uma estratégia completamente diferente.tal....
um centavo a dúzia.
Veja as posições abertas e se a relação não for inferior a 40/60 ou vice-versa, cavalgue contra a multidão, dois a três meses, pelo menos
é um sistema viável e rentável.
novamente a nuance virá - quando voltar? (virar ou não já?)
É disso que o sistema poupa - a discrição - uma quebra de consciência ou algo assim...pegar uma fatia - esperar por uma reversão... levá-lo para outro lugar, onde você possa obter mais ...)))
e as corujas provavelmente deveriam trabalhar com uma pausa cada vez que voltam...é assim que eu ligo as corujas quando vejo um trabalho para isso...É disso que a discrição o salva, por assim dizer - uma pausa na consciência ou algo assim... pegue uma fatia - espere por uma reviravolta... levá-lo a outro lugar, onde você possa obter mais...))
há lá uma descrição, está escrito em grande detalhe...
Sobrepus um boletim histórico sobre volumes e negócios simulados, não é ruim...
Eu não estou no mercado o tempo todo, mas se você estiver no mercado, você o terá.
há uma descrição lá dentro, é muito detalhada.
Eu tenho sobreposto os dados volumétricos históricos, modelando os ofícios, não é ruim.
no mercado não o tempo todo, mas se você estiver no mercado, você vai conseguir
Acho que é mesmo o que eu preciso... Entrei, fiquei pedrado, coloquei o mercado a funcionar... e ir para uma parada ...))
É o que me parece - entrar, ficar pedrado, pôr o mercado a funcionar... e depois emboscada...)
nah, você vai estar no mercado por muito tempo com seu único pedido
sobreponha os negócios sobre os volumes históricos, você verá quanto.Não, você ficará no mercado por muito tempo com um único pedido...
eles ficam pendurados por pouco tempo, mas quando você vê movimento, você vai em passos curtos com grande volume e vários passes... então as corujas são ajustadas para um lado apenas e esperam por um u-turn - desligue.... se você vê uma continuação, você a carrega ou a deixa por 5% se não houve movimento ... então você cobre o resto quando a inversão estiver completa ... tudo isso é experiência e antecipação das notícias e outros analisadores, incluindo indicadores e depois de pensar sobre eles ...
Qual é o problema - eu às vezes esqueço de cobrir a tempo... Se você quer ir por aqui ou por ali, você acha que vai correr bem, mas não acha mesmo que deveria........ as perdas se arrastam por aqui, eu também cubro, mas já está ficando bem grande...)Há um desligamento por pouco tempo, mas quando você vê movimento, você vai em passos curtos com um grande volume e vários passes... então as corujas são colocadas de um lado apenas e esperam por uma volta - você desliga.... se você vê uma continuação, você a carrega ou a deixa por 5% se não houver movimento ... então você deixa o resto se a inversão estiver completa ... tudo depende da experiência e da antecipação de notícias e outros analisadores, incluindo indicadores e depois de pensar sobre eles ...
Mas há apenas um problema - às vezes esqueço de cobrir a tempo... desta e daquela maneira, e você acha que vai correr como deveria, mas não acha que deveria.... aqui é onde entram as perdas, eu também cubro, mas já é muito...))Se você tem confiança, você provavelmente tem um sistema.
O sistema deve sempre funcionar. É um mecanismo.
Penso que o problema é que o mercado é um caos e o mercado não tem memória.
OK, amigo, você defende teimosamente seu ponto de vista. Isso, é claro, merece respeito. Mas...
O mercado é aleatório ou não? Vamos tentar descobrir.
Prova da aleatoriedade do processo é que a soma de um grande número de números aleatórios independentes pertence à distribuição Gaussiana normal.
Aqui nós temos:
1. Para preços OPEN/CLOSE M1, M5, ... A distribuição é muito próxima à distribuição Laplace (exponencial bilateral). A soma de um grande número desses números dá uma distribuição xy-quadrado, enquanto um conjunto infinito dá uma distribuição gaussiana.
Isto é, se removermos as barras da tabela de preços e deixarmos apenas OPEN visível, a tabela será praticamente indistinguível da SB e, claro, será muito difícil de combater. Mas você pode.
Talvez esta seja a razão pela qual quase todas as estratégias que funcionam apenas com OPEN/CLOSE M1, M5, ... Eles estão ganhando tão duro e basicamente perdendo. Isto inclui estratégias usando MO.
2. Mas, o que está acontecendo dentro das barras? Em carrapatos?
Bem, aí o quadro é completamente diferente.
A distribuição de carrapatos não pertence a nenhum dos tipos de distribuição conhecidos. Eu pessoalmente não consegui determiná-lo.
A última coisa a que cheguei foi que isso me lembra muito a distribuição da Skellam usada para prever os resultados dos jogos esportivos.
Como funciona?
Muito simplesmente - se em pontos diferentes no tempo pegarmos a diferença de dois números que pertencem a duas distribuições Poisson diferentes, então essas diferenças pertencem à distribuição Skellam.
Assim, o mecanismo de formação dos incrementos de carrapatos é o seguinte:
a) no momento t1 o corretor tem um conjunto de preços para um par de moedas (não estou louco aqui, deixe-me ser corrigido, mas acho que é chamado de"pool de preços") e este conjunto é uma distribuição Poisson.
b) a partir deste conjunto, o corretor seleciona aleatoriamente um preço - um tick é gerado.
c) No momento t2, o corretor já tem outro preço Poisson definido para o mesmo par de moedas
d) a partir deste segundo conjunto o corretor seleciona novamente um preço ao acaso - o próximo tick é gerado
e) a diferença (retorno, incremento) desses dois carrapatos dá o número que pertence à distribuição Skellam.
A soma de um número infinito de números pertencentes a esta distribuição dá uma distribuição normal? Sim, é claro que sim.
Mas não estamos interessados na soma do número infinito de incrementos de carrapatos, mas em seu número limitado - ou seja, o que está dentro da barra!
E dentro do bar, somando os incrementos do preço ABERTO, obtemos o preço FECHADO que, como lembramos, não pertence à distribuição Gaussiana, mas à distribuição Laplace!
Assim, pode ser argumentado que:
1. trabalhando com OPEN/CLOSE M1, M5, ... estamos lidando com um processo aleatório.
2. trabalhando com carrapatos dentro de barras, lidamos com um processo não aleatório com sua própria matemática, padrões, etc.
Esse é o mecanismo complicado de fixação de preços no mercado.
Obrigado por sua atenção.
OK, amigo, você defende teimosamente seu ponto de vista. Isso, é claro, merece respeito. Mas...
O mercado é aleatório ou não? Vamos tentar descobrir.
Prova da aleatoriedade do processo é que a soma de um grande número de números aleatórios independentes pertence à distribuição Gaussiana normal.
Aqui nós temos:
1. Para preços OPEN/CLOSE M1, M5, ... A distribuição é muito próxima à distribuição Laplace (exponencial bilateral). A soma de um grande número desses números dá uma distribuição xy-quadrado, enquanto um conjunto infinito dá uma distribuição gaussiana.
Isto é, se removermos as barras da tabela de preços e deixarmos apenas OPEN visível, a tabela será praticamente indistinguível da SB e, claro, será muito difícil de combater. Mas você pode.
Talvez esta seja a razão pela qual quase todas as estratégias que funcionam apenas com OPEN/CLOSE M1, M5, ... Eles estão ganhando tão duro e basicamente perdendo. Isto inclui estratégias usando MO.
2. Mas, o que está acontecendo dentro das barras? Em carrapatos?
Bem, aí a imagem é completamente diferente.
A distribuição de carrapatos não pertence a nenhum dos tipos de distribuição conhecidos. Eu pessoalmente não consegui determiná-lo.
A última coisa a que cheguei foi que isso me lembra muito a distribuição da Skellam usada para prever os resultados dos jogos esportivos.
Como funciona?
Muito simplesmente - se em pontos diferentes no tempo pegarmos a diferença de dois números que pertencem a duas distribuições Poisson diferentes, então estas diferenças pertencem à distribuição Skellam.
Assim, o mecanismo de formação dos incrementos de carrapatos é o seguinte:
a) no momento t1 o corretor tem um conjunto de preços para um par de moedas (não sei, me corrija aqui, mas acho que se chama "Profundidade de Mercado") e este conjunto é uma distribuição Poisson.
b) a partir deste conjunto, o corretor escolhe aleatoriamente um preço - um tick é gerado.
No tempo t2, o corretor já tem outro preço Poisson definido para o mesmo par de moedas
d) a partir deste segundo conjunto o corretor seleciona novamente um preço ao acaso - o próximo tick é gerado
e) a diferença (retorno, incremento) desses dois carrapatos dá o número que pertence à distribuição Skellam.
A soma de um número infinito de números pertencentes a esta distribuição dá uma distribuição normal? Sim, é claro que sim.
Mas não estamos interessados na soma do número infinito de incrementos de carrapatos, mas em seu número limitado - ou seja, o que está dentro da barra!
E dentro do bar, somando os incrementos do preço ABERTO, obtemos o preço FECHADO que, como lembramos, não pertence à distribuição Gaussiana, mas à distribuição Laplace!
Assim, pode ser argumentado que:
1. trabalhando com OPEN/CLOSE M1, M5, ... estamos lidando com um processo aleatório.
2. trabalhando com carrapatos dentro de barras, lidamos com um processo não aleatório com sua própria matemática, padrões, etc.
Esse é o mecanismo complicado de fixação de preços no mercado.
Obrigado por sua atenção.
Você está falando como uma dissertação)))