Da teoria à prática - página 1417

 
Renat Akhtyamov:

proporcional ao risco

Em outras palavras, se o risco está crescendo exponencialmente, o patrimônio também pode se mover exponencialmente em qualquer direção

O risco não aumenta. A relação entre o tamanho do depósito e o tamanho do lote inicial é mantida constante. Suponha que aumentemos o lote inicial em 0,01 para cada 1000 de aumento do depósito.

Exemplo:

1) Depósito 1000, lote inicial 0,01, lote total 0,01+0,02+0,04=0,07

2) Depósito 2000, lote inicial 0,02, lote total 0,02+0,04+0,08=0,14

1000/0.07 = 2000/0.14;

 
khorosh:

O risco não é aumentado. A relação entre o tamanho do depósito e o tamanho do lote inicial é mantida constante. Suponha que para cada 1000 aumentos do depósito, o lote inicial seja aumentado em 0,01.

Exemplo:

1) Depósito 1000, lote inicial 0,01, lote total 0,01+0,02+0,04=0,07

2) Depósito 2000, lote inicial 0,02, lote total 0,02+0,04+0,08=0,14

1000/0.07 = 2000/0.14;

+
Martin, quando usado sabiamente, é um método muito bom.
Não entraram nos números, de qualquer forma todos eles têm os seus.
 
khorosh:

O risco não é aumentado. A relação entre o tamanho do depósito e o tamanho do lote inicial é mantida constante. Suponha que para cada 1000 aumentos do depósito, o lote inicial seja aumentado em 0,01.

Exemplo:

1) Depósito 1000, lote inicial 0,01, lote total 0,01+0,02+0,04=0,07

2) Depósito 2000, lote inicial 0,02, lote total 0,02+0,04+0,08=0,14

1000/0.07 = 2000/0.14;

bem

lote inicial 0,01, contar o risco

adicionado 0,02, risco = drawdown + lote 0,03, contagem

etc.

você calcula o risco por lote investido no comércio a partir do depósito

o risco existente no momento atual é retirado do patrimônio

 
Renat Akhtyamov:

Como assim?

lote inicial - 0,01, contar o risco

você adicionou 0,02, risco = drawdown + 0,03 lote, contagem

etc.

O risco é calculado como uma porcentagem. O saque absoluto aumenta, é claro, mas não como uma porcentagem do depósito. Calcular e dar um exemplo em números que o refutam.

 
khorosh:

O risco é calculado como uma porcentagem. O valor absoluto do saque está obviamente aumentando, mas não como uma porcentagem do depósito. Faça as contas e me dê um exemplo que as refuta.

Se seu patrimônio líquido é de 500 em 1000, qual é o risco?

Pessoalmente, acho que o risco já seria duas vezes maior nas posições existentes, sem novas posições.

 
Renat Akhtyamov:

Se você tem um patrimônio líquido de 500 de cada 1000, qual é o risco?

Pessoalmente, acho que o risco já seria 2 vezes maior nas posições existentes, sem novas posições.

2x o risco em relação a qual caso?

 
khorosh:

2 vezes em relação a qual caso?

você abriu 0,01 no início, quando o saldo era igual ao capital próprio e o dinheiro real era de 1.000

o momento chegou, a equidade tornou-se 500, nada de novo foi aberto

o risco dobrou.

se você não acredita em mim, retire o dinheiro, quanto você tem nesta situação?

 

Entenda que não estamos comparando os cálculos de drawdown com o saldo e com os fundos. Estamos comparando as variantes com e sem reinvestimento. Você pode calculá-lo em relação ao seu saldo ou aos seus fundos, mas tem que ser o mesmo.

Suponha que você o calcula em relação ao patrimônio líquido sem reinvestimento e a variante em relação ao patrimônio líquido com reinvestimento.

 
khorosh:
Entenda, não estamos comparando as opções de cálculo de drawdown para equilibrar e para os fundos. Estamos comparando as variantes com e sem reinvestimento. Você pode fazê-lo em relação a seu saldo, ou em relação a seus fundos, desde que seja o mesmo .

não vai funcionar.

Se você contar a partir do depoimento, isso fará com que ele desça mais rápido.

Se o saldo for restaurado à equidade - teremos que aceitar a perda ou o sistema não nos permitirá negociar de acordo com o algoritmo especificado.

pense apenas nos meus posts sobre o assunto

Eu pessoalmente cheguei à conclusão de que o tamanho do lote não deveria de forma alguma ser aplicado a qualquer tipo de progressão.

 
Renat Akhtyamov:

não a SB, nem de perto.

as estatísticas dão um resultado de 5%, ele faz

Mas isto não é comércio, isto é caça às pulgas, proteção infinita contra perdas que surgem da imprecisão resultante de uma distribuição estatística de qualquer tipo, lançada em sua cauda

a distribuição do volume real em FX é a seguinte (por exemplo, vendas, compras - refletindo o 253º cálculo, à direita), sendo que o 253º é onde o preço está no momento:


Os cálculos são feitos da direita para a esquerda. Isto é, o objetivo de vencer este jogo não é,

por exemplo

o sistema está perdendo, queremos inverter, ou seja, houve um sinal para comprar, vamos negociar a venda

Não, não é essa a questão.

o objetivo é inverter o volume, ou seja, você tem que fazer da cauda da distribuição um começo, arrastar o 253º ponto para 0 e 0 a 253º para 253º.

Esta é a mesma forma que o cálculo é feito pela CME. Eles ganham 275 pontos para cima e para baixo em relação ao preço atual (EUR-bucks está em causa)

E a cauda está no meio

Visualmente, é uma tigela, em nosso linguajar um GRAAL

Primeiro leia-o aqui: http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277

Em segundo lugar, olhe para isto:


e depois me diga, se você virou essa distribuição de probabilidade de cabeça para baixo, o que vem a seguir?

E se você olhar atentamente para a distribuição de probabilidade, não são 275 pontos, espertalhão.

Não foda com a cabeça das pessoas em algo que você não entende.

Псевдонормальные распределения: лептокуртозис | Бережливые шесть сигм | Тематический раздел | База знаний | SixSigmaOnline.ru
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Одной из наиболее важных характеристик кривых нормального распределения является симметричность относительно среднего значения. Тем не менее, часто встречаются распределения переменных, которые, при соблюдении этого условия, не подчиняются нормальному закону распределения. Следующая гистограмма иллюстрирует один из таких примеров: Распределение...