Da teoria à prática - página 938

 
vladevgeniy:

Conversões implícitas então sim)))) Estou acostumado a escrever o dobro n=0,0;

ou

int p = 1;

duplo s=1000.0;

duplo s1 = s/(duplo)p;

bem, este sim. Talvez o façam de uma forma mais elegante ))))

double s1 = NormalizeDouble(s/NormalizeDouble((double)p,2),1); - Eu só faço isto) ahah)))

 
vladevgeniy:

Conversões implícitas então sim)))) Estou acostumado a escrever o dobro n=0,0;

ou

int p = 1;

duplo s=1000.0;

duplo s1 = s/(duplo)p;

bem, este sim. Talvez eles também possam fazer isso de forma mais elegante).

e por exemplo, a divisão por 2 é melhor para substituir *0,5 então você não terá que verificar a divisão por zero

Com mql eu nunca tenho certeza se o tenho funcionando corretamente:D
 
O principal é se livrar da transformação em uma )))) implícita. Aqui estão as canetas))))
 

Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste

Da Teoria à Prática

Martin Cheguevara, 2019.02.09 16:08


Aqui está um visual - o princípio de uma grade com sobreposição mútua de ordens.

Como você acha que vai funcionar? talvez tenha visto um fio em algum lugar com a implementação deste método. ?

Não tenho idéia de como verificar se já tenho um robô funcionando e verificar se há bugs, é um verdadeiro aborrecimento.


Implementou este método, se alguém estiver interessado,

resultados da otimização da estratégia

Como pode ser visto a olho nu com os mesmos parâmetros de teste na mesma ferramenta, os riscos diminuíram pela metade, o número de negócios lucrativos aumentou

de 80 a 90%, enquanto que o número de negócios duplicou aproximadamente.

Grosso modo, a estratégia descrita acima quase dobrou o trabalho de todo o sistema - tornou-se muito mais segura.

É claro que a análise dos movimentos de mercado desempenha um grande papel, mas não o principal.

E o principal desta análise deve ser realizada na TF abaixo ou igual à M5, porque se alguém leu meus posts sobre análise estatística, os movimentos reais não aleatórios são mais pronunciados na M5 ou M1.

Acima de M30 não adianta analisar nada, onde os movimentos médios cobrem quase completamente e "escondem" os movimentos não aleatórios, porque as flutuações são muito mais altas lá.

A maioria dos comerciantes espera que, com o aumento da TF, a confiabilidade em si aumente. Quanto aos pares de moedas na prática - esta é uma suposição completamente errada.

PS: para as pessoas dotadas como #testnatsenyhopennever cita que eu já expliquei que programei as peculiaridades das condições de teste e fiz com que o comércio real fosse idêntico.

 
Martin Cheguevara:

Implementou este método, se alguém estiver interessado,

É um testador...

Na prática, esta maneira em termos simples soa assim: aumentar a margem para a contra tendência, acompanhada de uma diminuição da equidade.

//martini, com todas as suas conseqüências sobre o real
 

Para onde foi a Sasha? Alguma idéia?

Até agora eu posso dizer uma coisa - você não pode trabalhar com incrementos do jeito que está fazendo agora, seja com tiquetaque, minutos ou o que for.

Porque esta abordagem mata completamente a memória do processo e nenhuma fórmula de entropia ou qualquer outra treta vai ajudar.

Mas essa é a minha opinião!

 
Renat Akhtyamov:

É um testador...


Na verdade, se você acreditar na palavra dele, ele já está negociando no mundo real há alguns anos.

 
Renat Akhtyamov:

É um testador...

Na prática, este caminho em termos simples soa assim: aumentar a margem para a contra tendência, acompanhado de uma diminuição da equidade.

//martini, com todas as conseqüências exatamente sobre o real.
Bem...se você leu o acima...já escrevi sobre isso antes...por que eu faço o teste quase pelo valor facial.
 
Renat Akhtyamov:

É um testador...

Na prática, em termos simples, isto soa assim: aumento da margem em contra-tendências acompanhado de uma diminuição da equidade.

// Em outras palavras, eu ainda não encontrei uma conta real com todas as conseqüências.
Para ser honesto, ainda não vi uma estratégia de parada e lucro que seja lucrativa. Uma vantagem consistente. Então por que se preocupar com a martin, se é inteligente?)
Mesmo comigo, o sistema dá 70-80% do tempo +- direção correta do preço. E ainda assim não ajuda sem fazer a média ou Martin. E é por isso que implementei em minha estratégia o fechamento parcial de pedidos que são pesados em termos de lotes. Para fechar parcialmente mais reduzir a carga, aumentar a margem.

Os métodos são simples (visualmente) e eficazes como um machado, é por isso que eles funcionam.


Se houver pelo menos uma pessoa que saiba usar um pedido com parada e lucro para obter um lucro relativamente consistente na direção correta de abertura, entre em contato conosco e eu ficarei muito feliz em aprender com você.

 
Martin Cheguevara:

Se há mesmo uma pessoa que sabe fazer um lucro constante com uma ordem com parada e lucro na direção certa de abertura...

Em futuros, eu jogo principalmente com apenas uma posição, sem preenchimentos ou perdas, e também sem paradas ou TPs. Pergunto-me como saber antecipadamente onde fechar uma posição, em 10 pontos ou 110.

O mesmo vale para a saída de uma posição. Não precisamos esperar por um SL quando já está claro que o preço vai na direção errada e não vai parar.

Imho, você pode decidir algo no mercado somente pela situação atual. Quando se trata de abelhas, não se pode dizer nada antecipadamente. (с)

Razão: