Da teoria à prática - página 687

 
Alexander_K:

Lá encontrei uma nova maneira de calcular a variação do processo, simplesmente - a largura do canal em torno da média.

A genialidade e simplicidade da fórmula ali é que você não precisa pensar em quantis de forma alguma. Tudo é calculado por si só.

Eu ainda estou testando.

Tenho tudo isso contando por si só também, e nenhuma TV.

E tudo funciona muito bem. Não há período de cálculo, mesmo que tudo funcione por si só.

Aqui, você é bem-vindo a usá-lo. Eu não o vi em nenhum lugar melhor para o comércio e provavelmente nunca o verei.

Funciona realmente na prática para mim.

Ao contrário da teoria.

Tudo o que você precisa é :

a) início do cálculo da barra no gráfico atual

b) período analisado

Quanto mais distante da barra atual o início do cálculo, maior a probabilidade da máxima adaptação ao movimento de preços. A própria adaptação "se ajusta" precisa apenas de levar o início do cálculo para longe da barra atual mais de 1000 barras

tudo.
Arquivos anexados:
 

Há muitas pessoas talentosas neste tópico, então por que não passamos finalmente à prática?) E usar a chance de usar a inteligência coletiva?

Porque eu não acho, nem mesmo 99% de certeza, que você encontrará algo dramaticamente melhor do que este algoritmo nas próximas 100 páginas.

Eu poderia torná-lo multitemporal, para que ele mostre todos os últimos níveis do último canal em todas as TFs.

Mas eu já o fiz... foi de pouca utilidade para o robô. Foi por isso que simplesmente joguei a idéia fora e não a usei novamente.

 
Martin Cheguevara:


Obrigado, amigo! Mas, pessoalmente, não preciso de soluções prontas (como AUTOMATIC_CHANNEL.ex4). Preciso de idéias, ou de uma tarefa de pesquisa.

A maioria de suas sugestões diz respeito à MM. Estou interessado apenas e somente na física e matemática do mercado.

Você pode colocar neste tópico a tarefa: o que investigar e com que propósito, e eu, se eu for capaz de fazê-lo, é claro, ajudarei.

 


No processo de luta contra a verdade, a ilusão se expõe...

Estou vendo... Certo.

Desejo-lhe sinceramente algo um dia... Só posso desejar-lhe sorte cega em sua busca em uma estrada tão perigosa como a que escolheu...

 
Martin Cheguevara:


No processo de luta livre com a verdade, a ilusão se expõe.

Estou vendo... Certo.

Desejo-lhe sinceramente algo um dia... Só posso desejar-lhe sorte cega em sua busca em uma estrada tão perigosa como a que escolheu...

Seja como for. Amém.

 
Martin Cheguevara:

Eu também tenho tudo por si só e sem TV.

E tudo funciona muito bem. Não há sequer um período de cálculo e tudo funciona por si só.

Aqui, você é bem-vindo a usá-lo. Eu não vi nenhum lugar melhor para o comércio e provavelmente nunca o verei.

Funciona realmente na prática para mim.

Ao contrário da teoria.

Tudo o que você precisa é :

a) início do cálculo da barra no gráfico atual

b) período analisado

Quanto mais distante da barra atual o início do cálculo, maior a probabilidade da máxima adaptação ao movimento de preços. A adaptação "resolve-se" por si só, só precisamos tirar o início do cálculo da barra atual mais de 1000 barras

tudo.

Bem, sim. É claro - quanto mais tarde começamos a entender o processo, mais cedo o entendemos.

 
Renat Akhtyamov:


Não há tempo em sua fórmula

E isso é a coisa certa a fazer. Todos já ouviram falar de kagi, mas você também pode negociar apenas pelo tempo, o preço será escondido.

 
Alexander_K:

Certo. Mais seriamente.

Investigou os modelos do processo Wiener e Ornstein-Uhlenbeck por sua relevância para o mercado para a estratégia de "retorno à média".

O resultado sobre o real no momento é "-3%" de lucro por 7 meses de negociação (cerca de 100 negociações).

Motivo:

- Parâmetro de falta de antipersistência no mercado. Os coeficientes de hurst, a inclinação e a curtose das distribuições não estão funcionando.

Agora em operação:

1. Processohttps://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process.

2. a teoria de Gann.

Qual parâmetro você precisa?

Olhar para o gráfico do último período e determinar se ele é de tendência ou plano?

Bem, olhe o gráfico com seus próprios olhos e tente determinar se ele é de tendência ou plano. depois transfira seu entendimento para o código da máquina.
 
Alexander_K:

Pela quinhentésima vez, estou publicando o Graal:

A variação do processo faz sentido para mim.

sigma^2 é a variação usual da distribuição do incremento da janela deslizante

theta^2 é uma variação incomum, a saber = 2*(b^2), onde


nu é a ordem de distribuição gama, e se estamos falando da distribuição Laplace, nu=1.

Mas a expectativa, que o trovão me atinja, não é clara para mim...

Reli a correspondência entre Automat e Vladimir - opções, funções de saturação... Desmaiou e adormeceu...

Tentei construir um canal de variação em relação ao MA e à mediana, os resultados melhoraram em cerca de +10%, mas não é a mesma coisa... Errado, por assim dizer...

Continuando a ficar mudo...

é apenas mais um disparate, ou seja, é um brinquedo para diversão, mas não uma ferramenta para o trabalho.

 
Alexander_K:

Para ler:

https://elis.psu.ru/node/337977

a mesma coisa -- besteira.

Não é uma ferramenta de trabalho para o mercado.