Da teoria à prática - página 679

[sibirqk]

Natalja Romancheva:
Dependência da rentabilidade dos parâmetros do tiquetaque MAs usados no limite do canal para determinar a probabilidade de um ricochete a partir do limite.

O período de testes é longo? Meio ano, um ano, cinco?

[Mihail Marchukajtes]

O que posso dizer, Trickster está certo como sempre. Para ser honesto, vi apenas uma palavra COINTEGRAÇÃO que eu gostei muito desta ferramenta em NS. Acho este tópico interessante agora, especialmente se você anexar a ele NS.... Em geral, a bomba seria...... A propósito, venha à nossa lareira onde lhe direi uma idéia, sobre a qual já contei mais de uma vez..... para que você seja bem-vindo....

[Alexander_K]

Cara, vocês, olhem isso!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

Bem, o mercado é 100% Variance Gamma Process!!!

Há algum outro aditivo adicionado ao cálculo da variância e é isso!

E quem conhece o TS neste modelo!!!

[Violetta Novak]

Alexander_K:

Cara, vocês, olhem isso!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

Bem, o mercado é 100% Variance Gamma Process!!!

Há algum outro aditivo adicionado ao cálculo da variância e é isso!

E quem conhece o TS neste modelo!!!

Enviei para Bulashev, ele tem uma distribuição exponencial generalizada através de uma função Gama

[Violetta Novak]

Adição. Para o movimento browniano, o quadrado da soma dos incrementos é igual à distância do ponto da coordenada inicial, está bem, então é isso que se obtém ao gerar uma caminhada aleatória. Mas o processo ideal não tem esta distância, ele = 0. Qual é o problema?

[Oleg Papkov]

Oleg Papkov:

Fim da sessão dos EUA, início da sessão asiática. Mudança no mercado de câmbio. Recolhendo a massa nas trocas. Encerramento do dia bancário. Acúmulo de swaps em negócios abertos. O número de negócios cai drasticamente.

A volatilidade depende do número de negócios, ou melhor, da velocidade média de aumento do número de negócios, ou melhor, dos volumes processados em lotes, e como conseqüência, do aumento do valor médio do incremento de preços. Como se a "temperatura média" do instrumento aumentasse. O valor e o número de saltos de dispersão aumentam. No início da sessão de Londres, o número de negócios para o período e a volatilidade aumenta acentuadamente. Nos momentos de afrouxamento do mercado (mudança de sessões, etc.), a amplitude de todos os componentes de freqüência do "ruído branco" do mercado apenas diminui para pequenos valores insignificantes.

[Natalja Romancheva]

sibirqk:
O período de testes é longo? Meio ano, um ano, cinco?

Período 2018.06.18-2018.10.18 e 1000ms de atraso na execução. Um ano também é possível.

Cinco é improvável, não há quase nenhum histórico de tic-tac para tal período.

[sibirqk]

Natalja Romancheva:

Período 2018.06.18-2018.10.18 e 1000ms de atraso na execução. Um ano também é possível.

Mais de cinco anos é improvável, quase não há histórico de tiquetaque em tal período.

Se o intervalo de teste for de um ano, com os mesmos parâmetros - o quadro mudará muito?

[Natalja Romancheva]

sibirqk:

Em que você acredita que não se trata de uma otimização excessiva baseada?

Qualquer seleção de parâmetro é uma otimização ou otimização excessiva.

Neste caso em particular, há alguma lógica por trás da seleção, portanto há esperança...

Claro que não é tão legal quanto o autor do fio, a lógica é empírica - não há uma teoria rigorosa.

[Violetta Novak]

Alexander_K:

Cara, vocês, olhem isso!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

Bem, o mercado é 100% Variance Gamma Process!!!

Há algum outro aditivo adicionado ao cálculo da variância e é isso!

E quem conhece o TC sobre este modelo!!!

A ligação é muito boa, tudo é claro, super