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Dependência da rentabilidade dos parâmetros do tiquetaque MAs usados no limite do canal para determinar a probabilidade de um ricochete a partir do limite.
Cara, vocês, olhem isso!
https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/
Bem, o mercado é 100% Variance Gamma Process!!!
Há algum outro aditivo adicionado ao cálculo da variância e é isso!
E quem conhece o TS neste modelo!!!
Cara, vocês, olhem isso!
https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/
Bem, o mercado é 100% Variance Gamma Process!!!
Há algum outro aditivo adicionado ao cálculo da variância e é isso!
E quem conhece o TS neste modelo!!!
Fim da sessão dos EUA, início da sessão asiática. Mudança no mercado de câmbio. Recolhendo a massa nas trocas. Encerramento do dia bancário. Acúmulo de swaps em negócios abertos. O número de negócios cai drasticamente.
A volatilidade depende do número de negócios, ou melhor, da velocidade média de aumento do número de negócios, ou melhor, dos volumes processados em lotes, e como conseqüência, do aumento do valor médio do incremento de preços. Como se a "temperatura média" do instrumento aumentasse. O valor e o número de saltos de dispersão aumentam. No início da sessão de Londres, o número de negócios para o período e a volatilidade aumenta acentuadamente. Nos momentos de afrouxamento do mercado (mudança de sessões, etc.), a amplitude de todos os componentes de freqüência do "ruído branco" do mercado apenas diminui para pequenos valores insignificantes.
O período de testes é longo? Meio ano, um ano, cinco?
Período 2018.06.18-2018.10.18 e 1000ms de atraso na execução. Um ano também é possível.
Cinco é improvável, não há quase nenhum histórico de tic-tac para tal período.
Período 2018.06.18-2018.10.18 e 1000ms de atraso na execução. Um ano também é possível.
Mais de cinco anos é improvável, quase não há histórico de tiquetaque em tal período.
Se o intervalo de teste for de um ano, com os mesmos parâmetros - o quadro mudará muito?
Em que você acredita que não se trata de uma otimização excessiva baseada?
Qualquer seleção de parâmetro é uma otimização ou otimização excessiva.
Neste caso em particular, há alguma lógica por trás da seleção, portanto há esperança...
Claro que não é tão legal quanto o autor do fio, a lógica é empírica - não há uma teoria rigorosa.
Cara, vocês, olhem isso!
https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/
Bem, o mercado é 100% Variance Gamma Process!!!
Há algum outro aditivo adicionado ao cálculo da variância e é isso!
E quem conhece o TC sobre este modelo!!!
A ligação é muito boa, tudo é claro, super