Da teoria à prática - página 594
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eis o que quero dizer àqueles que estão sofrendo:
O algoritmo exposto aqui:
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e teste de estratégia comercial
Da Teoria à Prática
Alexander_K, 2018.09.17 10:17
OK. Vamos baixar isso. Eu não me importo - apenas para encher meus próprios bolsos, e não me importo com os bolsos de outras pessoas.
1. Eu trabalho com carrapatos em uma segunda janela deslizante.
2. por exemplo, pegue uma janela = 14400 segundos, e crie 3 (três) amortecedores FIFO(14400).
3. Com freqüência = 1 seg. contar a diferença entre o valor do preço atual e o valor do preço anterior (incremento). Tudo em uma fila, não importa se foi ou não um tique real, está escrito no buffer # 1. Calculamos a soma de todos os valores nela contidos. É o preço. Linha preta.
4. Módulos de incremento de contagem - nós os escrevemos no buffer #2. Conte a soma. Dividir por 14400. Esta é a taxa média de mudança no preço. Vamos chamá-lo de C.
5. Agora é um pouco mais difícil. Precisamos contar o número de carrapatos reais nesta janela. A cada passo, procuramos saber se o próprio incremento ou a hora de chegada do valor mudou. Se tiver, nós escrevemos uma unidade (1) no buffer №3, se não - 0. Conte a soma das unidades. Por exemplo, recebemos 12345. Este é o número real de ticks recebidos em 14400 segundos. A soma das unidades de incremento do buffer nº 2 é dividida por 12345. Este é o valor médio dos incrementos Lambda.
6. Calcular o coeficiente de difusão por fórmula: D^2=C*Lambda*T. Desvio padrão Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Agora, parta do princípio de que todos os incrementos na BP são fracamente dependentes. A soma de tais valores dá um número pertencente a uma distribuição normal.
6. De zero traçamos linhas de suporte/resistência = +-2,5758*Sigma, onde 2,5758 é o 99º quantil da distribuição normal. Estas são linhas vermelhas e azuis.
7. Para o preço é o mesmo, apenas +-2,5758*Sigma não é tomado de 0, mas do ponto de referência inicial, ou seja, o primeiro elemento do buffer FIFO(14400).
É isso aí. Este é o máximo que pode ser espremido para fora da difusão padrão (não anormal!).
e mostrado graficamente aqui:
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos
Da teoria à prática
Alexander_K, 2018.09.17 09:38
Se você pensar na deriva como uma mudança no ponto de partida, então você pode usar apenas o preço na janela deslizante também.
Assim:
é a maneira definitiva de descrever a dinâmica dos preços de mercado como uma SB com táticas de comercialização à deriva e de reversão média.
Dá um valor pequeno mas positivo - mais ou menos o mesmo que os juros de um depósito bancário.
Não vou dar mais atenção a isso e sugiro não me incomodar com isso. Finita la comedia...
Finita?
Não!
Que este algoritmo permaneça básico. E procurarei pessoalmente a chave mágica que define "tendência/plano", que tanto falta, nos neuronets.
Ao combinar dois blocos de programas: Processo Wiener + redes neurais, eu espero contemplar o Graal.
Obrigado por sua atenção.
O gato de Schrodinger estava com você, e o A_K2 estará no ar a partir de outubro. Ele prometeu.
Duram 24 horas, 12%.
Cheguei até a enviar-lhe um e-mail com informações sobre como aplicar o desenvolvimento atual de várias páginas.
contra a parede peaxxxxx
...
Duram 24 horas, 12%.
Eu até lhe escrevi pessoalmente sobre como aplicar os atuais desenvolvimentos de várias páginas.
♪ contra a parede... ♪
...
Mas você não está dando seu Graal, e A_K2 promete a todos aqueles que estão sofrendo. E já há 594 páginas de páginas ansiosas)).
Mas ele já retraiu sua promessa e disse que não a daria a todos, apenas... ...a alguns que têm mérito especial.
Agora ele vai fazer NS, mas em termos de tendência / plano não lhe dará nada. A tendência/plano é visível ao olho)).
Mas você não dá seu Graal, e A_K2 promete a todos aqueles que sofrem. E já há 594 páginas de sofrimento)).
Ele já retraiu sua promessa e disse que não a daria a todos, mas... alguns que têm um mérito especial.
Primeiro eles contam em termos de dinheiro
antes de aplicar as estatísticas para obter um sinal médio
mas aqui... ....... ao contrário, por alguma razão
primeiro calcular em termos monetários
e depois usar estatísticas para calcular a média do sinal.
E tutttttttt.... ao contrário, por alguma razão
O principal é prometer. A experiência russa mostra que este é o caminho para o sucesso. E como você conta e o que você recebe ou não recebe é uma questão de décimos). É necessário mais tarde, sem esperar, começar a prometer algo mais.
O algoritmo descrito aqui:
e mostrado graficamente aqui:
é a descrição definitiva da dinâmica dos preços de mercado como uma SB com uma tática de demolição e de reversão média.
Esta frase mostra claramente a total ignorância de seu autor.
É fácil ofender um artista. Diga um tópico onde algo é diferente.
sonhos... sonhos...
Quando mostrar uma inversão, já será tarde demais.
Quando mostrar uma inversão de marcha, será de fato uma inversão de marcha, ou seja, o Fim da Tendência Atual e o Início da Próxima!
Mas você vai ver ou não! Observar e não ver é tão comum!!!
É fácil ofender um artista. Diga um tópico onde algo é diferente.
Veja os fios antigos de 2009-2012, onde foram discutidos processos aleatórios. Eles foram escritos por monstros em seu campo. Não somos páreo para eles.
E todos esses monstros deixaram tanto o fórum quanto o forex). As galinhas são contadas no outono. E os monstros também).
A propósito, leia os fios de 2008. - Lá as pessoas eram ainda mais monstros do que em '12. E onde estão todos eles?