Da teoria à prática - página 461
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Como você determina isso???
Eu uso exclusivamente as funções embutidas no VisSim, e confio nesse sistema. Se determinar ACF incorretamente - é disso que estou falando.
Isso deixa esperança para a entropia (não-entropia). Vamos tentar...
Alexander, eu já disse que o preço se move em um padrão. Você está cavando no lugar errado. E se houver, estou errado?
Minha insatisfação e ressentimento com a ACF tem a ver com isto.
Um comércio acabou de fechar a quase 50 pips:
Bem, está bem, ótimo.
Mas, olhe para o ponto de entrada. Naquele momento, a ACF era <0, e havia um nível de confiança anterior = 99,95% para uma distribuição normal!
Então, que força arrastou o preço mais para baixo??? Eu não entendo...?
Acontece que aqui há algo mais.... Mistério!
Sim, estou satisfeito com muita coisa - mas, onde está a garantia de que o preço não vai saltar para o mais profundo negativo da próxima vez?
Infelizmente, a ACF não dá essas garantias...
Quando você aprender a usar o Testador de Estratégia você estará no lucro pela ACF, e assim que você aprender a usar o Testador de Estratégia... Você vai escrever que o testador está mentindo e que os resultados são diferentes no comércio real
Não sabemos por que começamos a utilizar estas estratégias, não podemos nos dar ao luxo de retirá-las do mercado. Pois o sofrimento da realização da verdade é mais doce que uma vida tranqüila de auto-engano.
ZZZY: Não leve a peito, lembro-me de mim mesmo, cerca de 6-7 anos atrás, eu também trabalhei, e não queria aprender MQL, fiz tudo em Delphi, tudo funcionou, mas depois o tempo passou, não sei como, mas comecei a aprender MQL, testei as estratégias de outras pessoas no testador de estratégias, aprendi a usar o testador de estratégias e ... E então eu tentei analisar o que eu tinha trabalhando no testador de estratégia, e não funcionou lá! ))))
Igor Makanu:
Eu fiz tudo em Delphi, tudo funcionou, mas depois o tempo passou, não sei como, mas comecei a aprender MQL, comecei a testar as estratégias de outras pessoas no testador de estratégias, aprendi a usar o testador de estratégias e ... E então eu tentei analisar o que eu tinha trabalhando no testador de estratégia, e não funcionou lá! ))))
Então qual é a diferença entre a Delphi e o testador?
Então qual é a diferença entre a Delphi e o testador?
O testador é mais legal, você pode analisar visualmente como o Expert Advisor opera e como o indicador conta, eu não estava planejando escrever meu próprio testador em uma linguagem de programação de terceiros, eu apenas usei bibliotecas prontas em DElphi para cálculos matemáticos, parte dos quais eu visualizei em Delphi
Depois, tenho anseado por carrapatos, providenciei minha transferência de dados via DDE, e depois... Depois mudei completamente para MQL
Se você se lembrar de si mesmo e olhar para os sentimentos dos outros (todos vão em um círculo), você pode fazer tudo com MQL, e a única questão é tempo e leitura dos materiais deste site
Link para um posto muito importante:
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial
O mercado é um sistema dinâmico controlado.
Oleg avtomat, 2018.08.16 09:40
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Porém, estamos interessados em processos não estacionários . (sublinhei)
(com os estacionários, tudo fica claro).
Você deve entender que tau é um argumento da função de autocorrelação. Tau diferentes terão valores ACF diferentes. Ou seja, com tau=constamos que obtemos um ponto de ACF. Você entende isso?
Então, que força puxou o preço mais para baixo??? Eu não entendo... onde está a garantia de que o preço não vai saltar para o mais profundo negativo da próxima vez?
Infelizmente, a ACF não dá tais garantias...
Você está recebendo um F em matemática novamente.
O processo aleatório é chamado aleatório porque não há garantias.
Você nunca será capaz de determinar cada ponto de entrada. Você só pode determiná-localculando a média sobre um conjunto de pontos, mais menos algum erro.
Link para um posto muito importante:
Na verdade, estes são os princípios básicos, cujo conhecimento é assumido por padrão.
Link para um posto muito importante:
e, em outras palavras, o acf de um processo instável é selvagem
Minha insatisfação e ressentimento com a ACF tem a ver com isto.
Um comércio acabou de fechar a quase 50 pips:
Bem, está bem, ótimo.
Mas, olhe para o ponto de entrada. Naquele momento, a ACF era <0, e havia um nível de confiança anterior = 99,95% para uma distribuição normal!
Então, que força arrastou o preço mais para baixo??? Eu não entendo...?
Acontece que aqui há algo mais.... Um mistério!
A natureza dessa força pode ser diferente. Revolução, guerra, sanções... notícias em resumo. Veja o que aconteceu com a lira turca USDTRY a partir de 10 de agosto. Isto é algo que não se encaixa em nenhuma estatística, é um cisne preto. Nassim Taleb "Cisne preto".
E isto não é um mistério, mas uma peculiaridade e insidiosidade dos mercados financeiros, que se repete periodicamente.
Sim, estou satisfeito com muita coisa - mas onde está a garantia de que da próxima vez o preço não vai saltar para o mais profundo menos?
Infelizmente, a ACF não oferece tais garantias...
Não há garantias e não pode haver nenhuma. E a limitação de perdas é utilizada para não perder mais de uma transação ganha em seis meses a um ano. No caso mais simples, há um stop-loss. Infelizmente, isso também pode acontecer com um enorme deslizamento durante a crise. Mas, em geral, a limitação rigorosa de stop-loss dá pelo menos algumas garantias de ruína instantânea em comparação com o fechamento de uma posição de acordo com uma condição. E um não impede o outro.
e, em outras palavras, o acf de um processo instável é selvagem