Da teoria à prática - página 458
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9. Sem um parâmetro como ACF ou entropia, não há nada a fazer no mercado. Esta é a lei!
Já tentei encontrar algo sobre entropia, estudei teoria da informação, mas não sabemos o alfabeto, não conhecemos a modulação... não sabemos se há alguma informação nas cotações do mercado?
tentei construir o alfabeto procurando alturas de barra na história, encontrei repetições em TFs até M5, você quase pode construir o alfabeto, mas quando você aumenta o TF, não há recorrência de alturas de barra - tenho duas conclusões, ou a altura da barra não fornece informações ou você perde informações quando você aumenta o TF
podemos tentar criar o alfabeto usando outros métodos, mas duvido que haja entropia informativa nas cotações de mercado
Arazão pela qual o alfabeto é tão importante é que você não sabe o que é e por que ele não existe. "Eles não existem, google admin Renat's posts antigos nos tópicos sobre carrapatos, todos os carrapatos que você pode encontrar mesmo por uma taxa, todos são carrapatos de agregadores de liquidez
Se você não sabe o que são carrapatos no terminal ou que carrapatos podemos encontrar, há carrapatos que só contêm informações sobre o preço, há negócios com preços - último preço no terminal, o que você precisa analisar? há mais perguntas do que as que você pode responder.
bem, o que agora considero como modelo - uma janela, mas não uma janela deslizante, e por um dia fiz um gráfico logarítmico, não sei porquê, mas os níveis são os mesmos todos os dias, e a quebra de níveis nas notícias, talvez seja aleatória, e talvez haja alguma informação do mercado sobre os níveis
Eu dei muita energia ao mercado - acho que é hora de fazer um balanço agora...
A partir dos fatos:
1. As citações de carrapatos são uma espécie de fluxo simples com p=0,5
2. Para "ver" uma distribuição real dos incrementos de carrapatos, deve-se trabalhar com o volume de amostra de pelo menos 1371 valores, e eles devem ser REAIS, não pseudo-citações.
3. Isto é conseguido trabalhando com uma janela deslizante de pelo menos 24 horas.
4. Praticamente temos uma distribuição Laplace para os incrementos. Laplace motion! Sabemos muito sobre este processo? Não - a pesquisa acaba de começar...
5. Soma de NE com distribuição Laplace - bem, na verdade uma distribuição normal com ressalvas.
6. Acontece que o Warlock está certo - precisamos trabalhar com a soma dos incrementos na janela deslizante.
7. Mas! ainda há uma não-estacionariedade no processo. Mesmo assim, quando você sai do canal de variação, você precisa olhar para algum parâmetro - como ACF - se você pode ou não entrar na profissão.
8. Por que ACF e não entropia? Não sei - apenas pesquisando...
9. Não há nada a fazer no mercado sem um parâmetro como ACF ou entropia. Esta é a lei!
Do wiki, para não fazer bagunça.
Se a função inicial for estritamenteperiódica, o gráfico da função de autocorrelação também terá uma função estritamente periódica. Assim, podemos julgar pelo enredo sobre a periodicidade da função inicial e, portanto, sobre suas características de freqüência. A função de autocorrelação é usada para analisaroscilações complexas, por exemplo,o eletroencefalograma de uma pessoa.
Onde você encontra uma periodicidade rigorosa nos mercados?
A sério - não entendo, se não compartilhamos nossa experiência e não nos organizamos em equipes - então por que comunicar no fórum?
Por favor, entenda esta pergunta - não sou o físico mais fraco do planeta Terra, mas honestamente - não sou suficientemente inteligente para resolver este problema. Você precisa de aliados e ajudantes. Se não há nenhuma, tudo é vaidade e bobagem. Um homem não pode vencer o mercado sozinho...
Bem, eu tenho, então ele pode. Para resolver o problema, temos que esquecer a física e começar a estudar o mercado.
Você acha que a física é a ferramenta certa para estudar música, literatura, psicologia, medicina?
Da mesma forma, o comportamento dos preços e o comportamento das partículas são processos completamente diferentes.
O instrumento tem que estar apto para a tarefa. E você está martelando os pregos com um microscópio. E sem a menor compreensão de suas próprias ações.
Eu dei muita energia ao mercado - acho que é hora de fazer um balanço agora...
A partir dos fatos:
1. As citações de carrapatos são uma espécie de fluxo simples com p=0,5
2. Para "ver" uma distribuição real dos incrementos de carrapatos, deve-se trabalhar com o volume de amostra de pelo menos 1371 valores, e eles devem ser REAIS, não pseudo-citações.
3. Isto é conseguido trabalhando com uma janela deslizante de pelo menos 24 horas.
4. Praticamente temos uma distribuição Laplace para os incrementos. Laplace motion! Sabemos muito sobre este processo? Não - a pesquisa acaba de começar...
5. Soma de NE com distribuição Laplace - bem, na verdade uma distribuição normal com ressalvas.
6. Acontece que o Warlock está certo - precisamos trabalhar com a soma dos incrementos na janela deslizante.
7. Mas! ainda há uma não-estacionariedade no processo. Mesmo assim, quando você sai do canal de variação, você precisa olhar para algum parâmetro - como ACF - se você pode ou não entrar na profissão.
8. Por que ACF e não entropia? Não sei - apenas pesquisando...
9. Não há nada a fazer no mercado sem um parâmetro como ACF ou entropia. Esta é a lei!
Alexander, tenha cuidado nas esquinas. Onde está a prova destas afirmações? Ou vamos jogar nossos bonés no mercado?
Bem, eu já superei isso, portanto pode. Para resolver o problema, é preciso esquecer a física e começar a estudar o mercado.
Você acha que a física é a ferramenta certa para estudar música, literatura, psicologia, medicina?
Da mesma forma, o comportamento dos preços e o comportamento das partículas são processos completamente diferentes.
O instrumento tem que estar apto para a tarefa. E você está martelando pregos com um microscópio. E sem a menor compreensão de suas próprias ações.
+100. Mas não se desanime, Alexander, com sua persistência é a pesquisa de mercado que pode levar ao sucesso. Tenho certeza de que você pode fazer isso.
Bem, o processo que você está estudando não é exatamente de natureza física, eu leio muito este fórum, por exemplo, você quer estudar cotações de mercado como um sinal elétrico (físico), sem analisar a natureza do próprio sinal, você muitas vezes escreve sobre distribuição e janela deslizante... imho não, eu amo a física desde a escola, mas precisamente porque é uma ciência do mundo físico - ou seja, ligada a um processo físico e cada processo é considerado individualmente, outra questão é que muitos modelos físicos são repetitivos
O mercado, de fato, tem uma natureza física, e o aparelho da física e da matemática é bastante aplicável ao mercado. Assim como, por sinal, tudo o resto.
Pode-se falar por muito tempo sobre caixas pretas, suas reações a influências, distribuições, estatísticas, etc. E eu até ia... mas é realmente muito longo. E tudo isso funciona de forma bastante realista quando aplicado ao mercado. E você não precisa se meter em muitos problemas, mesmo modelos relativamente simples funcionam muito bem.
É claro, nenhum modelo pode nos dar 100% das previsões, mas 40-60% é suficiente para obter algum lucro. Para os especialmente gananciosos )) - Você não se tornará um milionário, mas o suficiente para viver.
E se a janela de observação não for o tempo? E se for a soma dos pontos?
Ahem... Algo à beira do gênio... Vou ter que pensar sobre isso.
E se a janela de observação não for sobre o tempo, mas sobre a quantidade de pontos?
Eugene, isso já foi feito há muito tempo, você está redescobrindo a América.
Cavalheiros!!!
Eu não sei como fazer perguntas aqui para obter uma resposta... Muro de silêncio...
Alguém usa entropia (não-entropia) em seus algoritmos? Faz sentido usá-lo?
Estou pesquisando de qualquer forma, mas é uma pena a época. Há um ano que ando à procura do graal. Não é bom.