Da teoria à prática - página 300
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Fiz uma assimetria da tabela em incrementos de atraso (por freqüência em + - - -) de acordo com Alexander.
Seu arquivo não está abrindo para mim
Basta me mostrar uma captura de tela.
Habituei-me ao PM, ainda ontem vi o botão para enviar uma mensagem, escrevi as respostas, mas não consegui enviá-las.
sem ofensa
Seu arquivo não está abrindo para mim
Basta me mostrar uma captura de tela.
Estou me acostumando, ainda ontem vi um botão para enviar uma mensagem, tentei escrever minhas respostas, mas não consegui enviá-las.
sem ofensa
O que é um atraso?
Os incrementos de atraso por Bid(TF 1 segundo), dados do arquivo de Alexander, coluna A. Apenas os incrementos são divididos por freqüência, a razão + para - número por freqüência é tomada, e vice-versa, porque em algum lugar dentro - mais, e em algum lugar dentro + mais. A coluna do meio é apenas estes desvios por módulo, de modo que a própria assimetria é melhor vista. Se tomarmos um modelo de mercado não arbitrário, não haveria desvios, o número de movimentos no + seria igual ao número de movimentos no -. Tudo isso é relativo, pois tudo depende do tamanho da amostra e de grandes atrasos que também podem ocorrer em uma direção na amostra e superestimar o resultado. Tal "cauda" de um único grande atraso distorce as estatísticas. Como um exemplo geral. A figura 0,178 é o valor médio da coluna. Tudo está claro no arquivo de acordo com a fórmula, é mais difícil na imagem))).
Os incrementos de atraso por Bid(TF 1 segundo), dados do arquivo de Alexander, coluna A. Apenas os incrementos são divididos por freqüência, a razão + para - número por freqüência é tomada, e vice-versa, porque em algum lugar dentro - mais, e em algum lugar dentro + mais. A coluna do meio é apenas estes desvios por módulo, de modo que a própria assimetria é melhor vista. Se tomarmos um modelo de mercado não arbitrário, não haveria desvios, o número de movimentos no + seria igual ao número de movimentos no -. Tudo isso é relativo, pois tudo depende do tamanho da amostra e dos grandes atrasos que também podem ocorrer na amostra em uma direção. Em geral, como exemplo, a figura 0,178 é a média da coluna.
Estou vendo.
Eu também tentei isso.
Eu não fiquei satisfeito com o resultado.
Talvez alguém precise disso.
No trailer.
Também existe tal livro, mas ele não se enquadra aqui:
Coloco aqui apenas porque se eu usar as deduções deste livro, o sinal comercial obtido é ambíguo em diferentes TFs.
Portanto, continuei a análise dos incrementos.
Talvez alguém precise disso.
O trailer.
Também existe tal livro, mas ele não se enquadra aqui:
Coloco aqui apenas porque se eu usar as deduções deste livro, o sinal comercial obtido é ambíguo em diferentes TFs.
Portanto, continuei a análise dos incrementos.
Se eu não puder colocá-lo aqui, posso carregá-lo no disco Yandex ou Google e me dar acesso através do link.
Vou usar apenas o link aqui.
ZZY Eu disse isso pela própria oportunidade, eu não vou ler.
Eu só postei isto porque se você usar esta literatura, o sinal comercial resultante é ambíguo em diferentes TFs.
É assim que deve ser - há apenas uma TF ideal onde a volatilidade é muito maior do que o spread. Em grandes TF os riscos aumentam e perde-se o sentido de usá-los.
Eu também tentei.
os resultados comerciais do robô não foram satisfatórios
Se você tivesse postado os resultados, talvez alguém lhe tivesse dado bons conselhos para melhorar... Entender o problema é 90% da solução...
É assim que deve ser - há apenas uma TF ideal onde a volatilidade é muito maior do que o spread. Na TF maior, os riscos aumentam e o sentido de usá-los se perde.
Eu diria desta forma - um único TF ótimo (tamanho de amostra BP) para um par de moedas em particular.