Econometria: Previsão do modelo de espaço do Estado - página 3

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EconModel ,

tentar abrir um comércio na direção da previsão.

Abrir e segurar até a mudança para o sinal oposto. Em um segmento horizontal (previsão) não tocar o comércio.

Após um segmento horizontal, se o sinal estiver do mesmo lado, você pode reabastecer.

Se na outra direção, então capotar

algo parecido com isto ...

 
Stells:

EconModel ,

tentar abrir um comércio na direção da previsão.

Abrir e segurar até a mudança para o sinal oposto. Em um segmento horizontal (previsão) não tocar o comércio.

Após um segmento horizontal, se o sinal estiver do mesmo lado, você pode reabastecer.

Se na outra direção, então capotar

como esta ...

Em minha resposta ao post de Matemática, tive a idéia de um erro. Se você desenvolver este pensamento.

O que conta como uma previsão. Tenho um "ponto" de previsão, ou seja, um valor específico e é acompanhado pelo valor do erro da previsão. Que tal "ponto de previsão - menos erro de previsão > último valor" para uma previsão (para um longo)?

 
EconModel:

Em minha resposta ao correio da Matemática, pensei no erro. Se você expandir esse pensamento.

O que conta como uma previsão. Tenho uma previsão de "ponto", ou seja, um valor específico e ela é acompanhada pelo valor do erro da previsão. Que tal "ponto de previsão - menos erro de previsão > último valor" para uma previsão (para um longo)?

Jardim de Infância. Você não tem idéia de que tipo de besteira você está falando à menor aproximação da prática comercial... ou mesmo um testador...

Você quer mesmo lucros reais? Como você se diferencia de um testador que comercializa mulhões cruzando um par de médias? Sentado em uma bancada "mais professoral"?

Eu deveria bater na cabeça de seus pais com esse banco....

 
MetaDriver:

Você é um brincalhão de criança. Você não tem idéia de que tipo de besteira você está falando ao menor enfoque de negociação prática... ou mesmo um testador...

Você quer mesmo lucros reais? Como você se diferencia de um testador que comercializa mulhões cruzando um par de médias? Sentado em uma bancada "mais professoral"?

Eu deveria bater na cabeça de seus pais com esse banco....


Como uma pessoa mais experiente que eu, você poderia ter falado estritamente sobre os méritos do tema em vez de falar bobagens.
 
EconModel:

A verdade deve estar no testador?

Sob R eu poderia tentar algo, mas o assessor teria que tirar um tempo.


Faça um backtest simples como este:

# параметры
threshold <- 0.001 # минимально интересное отклонение цены от прогноза
fees <- 0.0005 # комиссионные+спред+проскальзывание в пунктах

# два вектора одинаковой длины (реальные цены и предсказанные цены)
px.real <- ...
px.pred <- ...

n <- length(px.real)

get.p <- function (n, s.o, s.c) {
  p <- rep(NA, n)
  p[s.o] <- 1
  p[s.c] <- 0
  p <- na.locf(p, na.rm = F)
  p[is.na(p)] <- 0
  p
}

# сигналы
s.o.l <- ((px.real + threshold) < px.pred)
s.c.l <- (px.real > px.pred)
s.o.s <- ((px.pred - threshold) > px.pred)
s.c.s <- (px.real < px.pred)

# позиция
p.l <- get.p(n, s.o.l, s.c.l)
p.s <- get.p(n, s.o.s, s.c.s)
p.t <- p.l - p.s
p.t.d <- c(0, diff(p.t))

# издержки, накопленная прибыль
f <- fees * abs(p.t.d)
eqty <- px.real * p.t - cumsum(px.real * p.t.d + f)

plot(eqty, t = 'l')

Não se esqueça de estabelecer custos de transação realistas :)

Duvida muito da adequação de sua previsão para o comércio.

 
anonymous:


Faça um backtest simples como este:

Não se esqueça de definir custos de transação realistas :)

Duvida muito da adequação de sua previsão para comercialização.

Obrigado, estou começando a bater o teclado.

A propósito, por que as dúvidas?

 
EconModel:
Como uma pessoa mais experiente que eu, você poderia se expressar estritamente sobre a essência do tema, em vez de falar bobagens.

Certo, tudo bem. Acabou de se emocionar, desculpe.
EconModel:

Em minha resposta ao correio da Matemática, pensei no erro. Se você expandir esse pensamento.

O que conta como uma previsão. Tenho uma previsão de "ponto", ou seja, um valor específico e ela é acompanhada pelo valor do erro da previsão. Que tal "ponto de previsão - menos erro de previsão > último valor" como uma previsão (por um longo período)?

Diga-me, por que o erro de previsão deve ser deduzido do lucro? Afinal, será deduzido de lá, de acordo com este esquema, onde mais. O erro na previsão pode ser tanto negativo quanto positivo, não?

Se ele tem algum valor real (este seu erro inteligentemente calculado), então ele deve obviamente estar em relação multiplicativa com a previsão da direção da transação, e não aditiva.

Não quero lhe dar a resposta correta, espero que você pense bem sobre isso.

 
EconModel:

A propósito, por que a hesitação?

Os desvios do preço real em relação ao preço previsto são muito pequenos.
 
MetaDriver:
Certo, tudo bem. Estou apenas emocionado, sinto muito.

Diga-me, por que diabos um erro de previsão seria deduzido do lucro? Porque é de lá que será deduzido, nesse esquema, de onde mais seria deduzido? O erro de previsão pode ser tanto negativo quanto positivo, não?

Se ele tem algum valor real (este seu erro inteligentemente calculado), então ele deve obviamente estar em relação multiplicativa com a previsão da direção da transação, e não aditiva.

Não quero lhe dar a resposta correta, espero que você pense bem sobre isso.

Espere, eu farei a contagem anônima e verei se ela se esclarece.
 
anonymous:
Desvios muito pequenos do preço real em relação ao preço previsto.

Até 20 pips. Você tem que comparar, eu acho, com o comprimento do bar. Mda.... Em H1 mudança de preço mais de 20 pips....

Ok. Por enquanto, vou tirar um tempo.

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