Da teoria à prática - página 150
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Detendo e trabalhando das fronteiras do canal até seu centro - você chama de uma bicicleta inventada na época das ervilhas reais a solução mais engenhosa?))) "Quantas descobertas maravilhosas o espírito de iluminação prepara para nós").
O sucesso deste algoritmo é relativo. Será um sucesso em condições planas. Se você conseguir identificar a tendência - plana e oportuna mudança da estratégia de contra-tendência para a tendência, então ela poderá ser bem sucedida.
Eu gostaria de ver na prática esta tendência de não retorno e como este algoritmo lida com ela.
Eu suspeito que você simplesmente calcula a janela de tempo de observação (tamanho da amostra) de forma incorreta.
Por exemplo, o nível de confiança de 99,5% para o par EURUSD é de cerca de 15.000, e para EURAUD - tanto quanto 40.000!!! Isto é, se eu, insensatamente, começar a observar o par EURAUD em volume = 15.000 ticks, o que corresponde a aproximadamente 95% de probabilidade de confiança, então mais cedo ou mais tarde os 5% restantes terminarão meu depósito - eu concordo.
Acima, eu coloquei gráficos para seus dados, que mostram que há uma memória de quase 40.000 ticks!
Sim, eu já vi isso. Obrigado SanSanych - corresponde aos meus cálculos.
Um novo tique entra em cena. Fazemos um novo cálculo? A cada tique, nós recalculamos? O tick que era o número 1 tornou-se o tick número 2 e não está na amostra. É bastante óbvio, que ABSOLUTAMENTE serão feitas novas amostras de carrapatos, pois o número de carrapatos em dois expoentes, que diferem por um turno, será diferente, ou seja, todos os carrapatos são novos! A que se refere então a figura apresentada? Acontece que os números apresentados para nós existem exatamente por um tique!
Você escreveu alguns disparates, desculpe-me. Não há nada semelhante no algoritmo postado. Eu não entendo o que você está mudando para lá e por quê. Quais são os dois expoentes? Novos carrapatos? Uma nova amostra? Do que você está falando?
Nikolai, alguns sabichões aqui estão dizendo que este método é um absurdo e é conhecido há 100 anos. Você sabe se ele é chamado de indicador ou conselheiro?
Quanto ao tempo, é uma questão de princípio, e nunca me cansarei de repeti-lo.
Na minha opinião - trabalhar com carrapatos indiscriminadamente é o pior erro na análise de séries temporais. A própria noção de tempo é perdida; para uma mesma quantidade de carrapatos em diferentes estágios você tem um tempo diferente e vice-versa. É um perfeito disparate e, como consequência, o empobrecimento e a vergonha do indivíduo.
Isto nos deixa com dois caminhos:
1. Para ler dados em intervalos de tempo iguais, e tomar o valor de uma chegada garantida da cotação como um tempo discreto.
2. Através de intervalos exponenciais - leia sobre a redução de um processo não Markoviano para um Markoviano. Este é exatamente o truque.
É uma espécie de oscilador de um sistema de bolinger ou similar
Capturas de tela da plataforma MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.01.22
FIBO Group Holdings Limited., MetaTrader 5, Demonstração
oscilador BB
Alexander, imho, você escolheu a metodologia errada para testar a estratégia. Quando ela [estratégia] já existe, é mais fácil executá-la em diferentes partes da história no Testador. Tanto quanto sei, você passou diretamente do código primário para a verificação on-line. É muito longo e MUITO caro na velocidade atual. O tempo é caro... É por isso que eu entendo um pouco os hustlers do ramo, que querem seus bolos prontos aqui e agora...
E tudo porque provavelmente não há estratégia implementada em MQL4\5 puro.
Você escreveu alguns disparates, sinto muito. Não há nada parecido no algoritmo que você postou. Não está claro o que você está mudando para lá e por quê. Quais são os dois expoentes? Uma nova amostra? Do que você está falando?
Leia meu post novamente e se você quiser responder, então responda em essência.
Bem, é como um oscilador de um sistema de bolinger ou similar
https://www.mql5.com/ru/charts/8199991/eurusd-h1-fibo-group-holdings-bb-oscilator
Você subtrai o aceno do quociente, e conta o OST, e coloca de lado ambos os lados do quociente detrendido.
Enquanto isso, estou prestes a ter a idéia mais engenhosa.
Este valor - a soma dos incrementos - é a amplitude das probabilidades da função de preço da onda. Na verdade, este valor é a solução para a equação Fokker-Planck com condições de contorno.
Depois de tais declarações, deve-se tirar os pés do fórum. ^)))))
Alexander, imho, você escolheu a metodologia errada para testar a estratégia. Quando ela [estratégia] já existe, é mais fácil executá-la em diferentes partes da história no Testador. Tanto quanto sei, você passou diretamente do código primário para a verificação on-line. É muito longo e MUITO caro na velocidade atual. O tempo é caro... É por isso que eu entendo um pouco os vendedores do ramo que querem seus bolos prontos aqui e agora...
E tudo porque provavelmente não há estratégia implementada em MQL4\5 puro.
Enquanto isso, estou prestes a ter a idéia mais engenhosa.
Este valor - a soma dos incrementos - é a amplitude das probabilidades da função de preço da onda. Na verdade, este valor é a solução para a equação Fokker-Planck com condições de contorno.
Depois de declarações como essa, você deve tirar os pés do fórum... ^)))))
A quem se dirige isto? Um cavalo esférico no vácuo?