Da teoria à prática - página 58
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Citação em forma ampliada :
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Traduzido para russo ))
As regularidades de câmbio são algorítmicas, não estatísticas.
Ou seja, se ocorrer o evento X, será seguido por uma das reações {Y1,Y2,Y3...Yn}
Para a questão do mercado de Ameoba ou Solaris, o mercado é uma cena de caça aos golfinhos para um bando de peixes. Os comerciantes de peixe são comerciantes de peixe, os golfinhos são criadores de mercado.
E é nosso negócio mantermo-nos fiéis à barbatana dorsal do fabricante do mercado.
Para trabalhar com taxas de câmbio, e não uma conta de um CD, deve-se ou fazer um fluxo médio de muitos CD ou ir para a área de oscilações com grande spread não pegajoso. Além disso, devemos usar o próprio tempo do sistema em vez de um tempo astronômico. Para um único DT isto seria um número de tick, para amplitudes maiores um número de passo do tamanho de, digamos, 20 pontos de 5 dígitos. Ou até mesmo apenas baixe o dígito de taxa arredondando-o para 3 dígitos (degraus de 100 pontos de 5 dígitos), o que é mais conveniente para você. Mas como isso afetará a capacidade de resolver com esquemas diferentes, ninguém além de você pode descobrir. Se eles mantêm o conservadorismo, a estabilidade, são suas perguntas. A grade também pode ser engrossada nos lugares certos ou nos momentos certos.
Aqui estão vocês, cavalheiros comerciantes! Aqui está a resposta mais precisa e completa à minha pergunta sobre a maneira de ler carrapatos, e não suas tentativas ineptas de me dar alguns conselhos (acho que aqueles a quem me dirijo, entendem - que lhes diz respeito, sim).
Vladimir - tire o chapéu à sua experiência e conhecimento. Você me mostrou uma aula magistral com seus postos. Ficaria feliz em conhecê-lo, mas eu mesmo prefiro permanecer incógnito.
Obrigado! Cara, estou feliz por haver gente inteligente lá fora, droga!
Aqui estão vocês, cavalheiros comerciantes! Aqui está a resposta mais precisa e completa à minha pergunta sobre a maneira de ler carrapatos, e não suas tentativas ineptas de me dar alguns conselhos (acho que aqueles a quem me dirijo, entendem - que lhes diz respeito, sim).
Vladimir - tire o chapéu à sua experiência e conhecimento. Você me mostrou uma aula magistral com seus postos. Ficaria feliz em conhecê-lo, mas eu mesmo prefiro permanecer incógnito.
Obrigado! Cara, estou feliz que existam pessoas inteligentes, caramba!
Pare de fazer reverências, o que você vai fazer?
Coletar carrapatos do real de vários DTs é um inferno.
Isso nos deixa para entrar na análise M1.
Pare de fazer reverências, o que você está fazendo?
A coleta de carrapatos de vários CDs é um inferno.
Temos que ir para a análise M1.
Agora vamos analisar em ordem o que Vladimir disse:
1. Tomar cada carrapato é MUITO caro de todos os pontos de vista, mas há uma vantagem estatística - alguns CDs já têm bancos de dados de carrapatos arquivados. Mas veja - eles são diferentes em diferentes corretoras e, na minha opinião, é muito problemático na MQL simplesmente calcular e processar esses bancos de dados. E isso deve acontecer durante as pausas no TS o tempo todo. Certo ou errado?
2. A transição para a leitura passo a passo de carrapatos, ou seja, para ler carrapatos com um salto virtual para citações de 4 dígitos, assim como a leitura apenas em minutos, como você sugeriu - e onde será obtido o arquivo neste caso? Mesmo se o acumularmos, e de repente o TS ficar fora de operação por um mês - onde e como restaurar este mês perdido no arquivo?
Então o tick é o delta T? Ou seja, devemos trabalhar com cada carrapato? E se o Expert Advisor for usado em outra empresa de corretagem? Afinal de contas, cada corretora tem um fluxo de carrapatos diferente. É preciso reconfigurá-lo? Então, acontece que por este fluxo de tick-flow em particular eu estou "vinculado" à corretora selecionada?
Qual é o objetivo da análise de carrapatos? Ao usar o MA, com um período de 5 no M1, a média é de 5 minutos, quase todos os indicadores usam a média para eliminar o ruído do mercado. E para onde vai a propagação, o escorregamento? Por exemplo, no gráfico de minutos EURUSD a maioria das velas tem uma média do tamanho da propagação.
Qual é o objetivo da análise de carrapatos? Ao usar o MA, com um período de 5 no M1, a média é de 5 minutos, quase todos os indicadores usam a média para eliminar o ruído do mercado. E para onde vai a propagação, o escorregamento? Por exemplo, no gráfico de minutos EURUSD a maioria das velas tem uma média do tamanho da propagação.
Também não creio que seja necessário analisar todos os carrapatos. Mas o sentido da atividade do mercado não está na análise dos momentos atuais de CB, mas na comparação dos momentos atuais calculados com os momentos históricos médios, ou seja, não podemos passar sem a análise histórica e o armazenamento de alguns valores tabulares de momentos de CB para um determinado par de moedas. Vou me ater a esta opinião, e ninguém me convencerá do contrário.
Eu não vi nenhum indicador que funcione com dados históricos, porque é parte integrante da equação do movimento! Como assim?
O cálculo da média em 5 ou 15 minutos está bem, mas de onde você obtém os arquivos?