Minha insatisfação com o testador de estratégia. com os desenvolvedores do MQL - página 9
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Boa tarde,
e imediatamente uma pergunta para os desenvolvedores (espero que eles vejam meu posto):
as funções de valor e tamanho do tick serão adicionadas às fórmulas sintéticas?
Boa tarde,
e imediatamente uma pergunta para os desenvolvedores (espero que eles vejam meu posto):
as funções de valor e tamanho do tick serão adicionadas às fórmulas sintéticas?
o valor do tick será adicionado às configurações
O tamanho do tick pode ser facilmente derivado de dígitos, mas também será adicionado.
o valor do tick será adicionado às configurações
O tamanho do tick pode ser facilmente derivado de dígitos, mas também será adicionado.
Obrigado por sua resposta imediata!
Olá a todos. Já faz um tempo desde que peguei um verificador.
Você pode aconselhar se o testador (ou conselheiro/indicador no testador) pode agora espreitar para o futuro? Antigamente era assim, mas qual é a situação agora?
Isto não é uma reclamação, nem uma sugestão (quer dizer, se o consultor especializado mostrar resultados realmente bons no teste de estratégia, devemos nos regozijar ou procurar erros?
Olá a todos. Já faz um tempo desde que peguei as damas.
Você pode aconselhar se o testador (ou conselheiro/indicador no testador) pode agora espreitar para o futuro? Antigamente era assim, mas qual é a situação agora?
Isto não é uma reclamação, nem uma sugestão. Se o consultor especializado mostrar resultados realmente bons no teste de estratégia, devemos nos regozijar ou procurar por erros?
Eu parei de espreitar cerca de 8 anos atrás quando ainda estava em 4.
Em cinco, use testes em carrapatos reais, se você quiser precisão máxima.
Existe alguma maneira de resolver estes problemas de teste?
1. Nos símbolos de estoque, as renegociações pendentes não são acionadas pelos últimos preços.
Exemplo.
Na Profundidade do Mercado a melhor Oferta 100 Melhores Pedidos 105.
Estabelecemos o limite de compra em 101.
Um novo Last chega com um preço de 100. A ordem de Compra Limitada continua pendurada ali sem ser tocada.
2. Suspeito que o testador não considera o volume dos últimos negócios.
Não me lembro de um caso em que o limite no testador tenha sido parcialmente executado.
Existe alguma maneira de resolver estes problemas de teste?
1. Nos símbolos de estoque, as renegociações pendentes não são acionadas pelos últimos preços.
Exemplo.
Na Profundidade do Mercado a melhor Oferta 100 Melhores Pedidos 105.
Estabelecemos o limite de compra em 101.
Um novo Last chega com um preço de 100. A ordem de Compra Limitada continua pendurada ali sem ser tocada.
A execução dos limites ao último preço é uma compreensão incompleta do que está acontecendo. No caso extremo, pode haver uma opção para executar Limites ao Último preço. Mas mais uma vez, isto é para aqueles que têm muito pouco entendimento.
Os limitadores no testador não afetam o preço. E os limitadores no testador não afetam as decisões dos outros membros do intercâmbio de enviar uma ordem de mercado. Grosseiramente falando, o testador é um modelo de mercado STP.
Suponha que seu BuyLimit = 101 executado, então a barbatana não deve ser 100, mas 101. Ou seja, o outro lado obteve SELL=101, não 100. Bem e vamos supor que ele tenha um TP/SL fixo. Então ele executará 1 ponto melhor/pior do que era na realidade. Como resultado, toda a seqüência de barbatanas tem que ser reconstruída. Pense nisso como um efeito borboleta. Você não pode mudar algo no passado sem conseqüências no futuro.
2. Há uma suspeita de que o testador dos instrumentos de troca não leva em conta o volume dos Últimos negócios.
Não me lembro de um caso em que o limite no testador tenha sido parcialmente cumprido.
E isso aqui está bem. O lado do mercado não vê seus limitadores no testador. Os limitadores no testador são sempre melhores do que os preços reais. Se isso acontecesse no mercado real, o lado do mercado poderia ter dado um mercado maior e preenchido todo o seu limite e não parcialmente. Portanto, mais uma vez há incerteza - ninguém sabe como seria. Portanto, mais uma vez essa execução parcial no testador é aceitável apenas como uma opção, contando com a compreensão de quem a inclui.
ZS As barras de abas são um disparate, ditado pela ignorância histórica. Não ser capaz de trabalhar com barras de compra e venda no MT5 é ainda mais estupidez. E em geral.
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e teste de estratégias comerciais
MT4 ou MT5. Quais são as vantagens e desvantagens?
fxsaber, 2017.12.24 19:58
Acho que os TFs personalizados são maus para o comércio. Porque é um dos argumentos para manter a vida em um mal ainda maior - indicadores de barra. Terrível maldade, deixe-me dizer-lhe. Dito isto, qualquer terminal sem indicadores é considerado morto. Isto é um paradoxo.
A execução de limitadores ao preço das barbatanas é uma compreensão incompleta do que está acontecendo. Em um caso extremo, é possível a opção de executar limitadores ao preço de barbatanas de barbatanas. Mas mais uma vez, isto é para aqueles que têm muito pouco entendimento.
Os limitadores no testador não afetam o preço. E os limitadores no testador não afetam as decisões dos outros membros do intercâmbio de enviar uma ordem de mercado. Grosseiramente falando, o testador é um modelo de mercado STP.
Suponha que seu BuyLimit = 101 executado, então a barbatana não deve ser 100, mas 101. Ou seja, o outro lado obteve SELL=101, não 100. Bem e vamos supor que ele tenha um TP/SL fixo. Então ele executará 1 ponto melhor/pior do que era na realidade. Como resultado, toda a seqüência de barbatanas tem que ser reconstruída. Pense nisso como um efeito borboleta. Você não pode mudar algo no passado sem conseqüências no futuro.
Para os 10 mercados líquidos no MICEX, este é um tópico filosófico. Não faz diferença se é o Último ou Pergunte onde o Limite de Compra deve ser executado. Mas há centenas de mercados de baixa liquidez no MICEX, onde a propagação pode ser de vários por cento. Ou mesmo o tamanho de um carrapato é de vários por cento. Não há muito sentido testar instrumentos ilíquidos no testador de hoje porque os Limites serão melhor executados no mercado real.
E tudo está bem aqui. O lado do mercado não vê seus limitadores no testador. Os valores-limite no testador são sempre melhores do que estavam no mercado real. Se isso tivesse acontecido no real, o lado do mercado poderia ter dado um mercado maior e enchido seus limitadores completamente e não parcialmente. Portanto, mais uma vez há incerteza - ninguém sabe como seria. Portanto, novamente, este tipo de execução parcial no testador só é aceitável como uma opção, contando com a compreensão da pessoa que a inclui.
Exemplo. Testador. Você tem BuyLimit a 100 em um volume médio diário. Digamos que você tem 200 lotes. Na história, você tinha um lote a 100 p em volume. O que você gostaria de ver no resultado do teste? Um negócio de um lote ou um negócio de 200 lotes ?
Mais um argumento. Não há execução parcial no testador, portanto, não há possibilidade de testar a execução parcial no testador.
Exemplo. Testador. Você tem um BuyLimit de 100 a um volume médio diário. Digamos que você tem 200 lotes. A história ficou por último em 100 p no volume de um lote. O que você gostaria de ver no resultado do teste? Um negócio de um lote ou um negócio de 200 lotes ?
Eu gostaria que a modalidade não tivesse execução parcial no testador e qualquer influência de lotes e barbatanas sobre o resultado. Se outros modos forem opcionais - eu não me importaria, é claro. Mas eu não vou usá-los.
Eu gostaria de um modo na forma de nenhuma execução parcial no testador e qualquer influência de lotes e barbatanas no resultado. Se houver outros modos opcionais - eu não me importo, é claro. Mas eu não vou usá-los.