Mais uma vez, arbitragem, negociação de pares. - página 2
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A primeira coisa a fazer é encontrar os coeficientes da relação linear entre os instrumentos e calcular o spread, por exemplo, eu o esbocei desta forma:
Temos a propagação entre eurusd e usdchf:
Em seguida, precisamos fazer algum tipo de teste de estacionaridade dos resíduos, e caso os resíduos estejam parados, então já podemos prosseguir com a lógica comercial e as negociações abertas.
A questão deve ser analisada, se alguém não for muito preguiçoso para fazê-lo... a fim de chegar a um entendimento comum e a uma notação geral. Estou apenas preguiçoso e entediado de fazer isso :)
Maxim, legal, aqui vamos nós.
Eu construiria dois spreads, ou seja, entre a maior e a cruz correspondente para a confiabilidade do hedging.
Isto é, spread(usdchf<->eurchf) e spread(eurchf<->eurusd).
Você pode consertar o código?
Receberemos dois gráficos e depois usaremos esta dispersão:
spread(spread(usdchf<->eurchf) e spread(eurchf<->eurusd))
ou seja, entre dois sintéticos
Esta é uma divulgação confiável, na minha opinião. O saque está quase certamente excluído
Ficaremos com um gráfico de dispersão final.
O que você acha?Maxim, legal, aqui vamos nós.
Eu construiria dois spreads, ou seja, entre a maior e a cruz correspondente para a confiabilidade do hedging.
Isto é, spread(usdchf<->eurchf) e spread(usdchf<->eurusd).
Você pode modificar o código?
Receberemos dois gráficos e depois construiremos a propagação:
spread(spread(usdchf<->eurchf) + spread(usdchf<->eurusd))
ou seja, entre dois sintéticos
Acho que esta propagação será confiável. O saque certamente será excluído.
O que você acha?Sim, quero adicionar qualquer número de símbolos e construir spreads para eles. Posso fazê-lo mais tarde. Por enquanto adicionei o teste de estacionaridade Dickey-Fuller a partir daqui https://www.mql5.com/ru/code/13072
Não sei por que ele continua voltando a ser verdadeiro, preciso investigar. Mb que entende de estatísticas vai me ajudar.
No registro terminal no testador mostra o resultado do teste... e no visualizador você pode ver como os spreads estão mudando
Você pode adicionar qualquer número de símbolos separados por vírgulas à SymbolsList e ela construirá um símbolo sintético para o símbolo atual. É necessário apenas calcular os spreads para cada símbolo da lista, e você terá o quadro completo.
Sim, quero tornar possível adicionar qualquer número de símbolos e construir spreads para eles, talvez mais tarde... por enquanto adicionei o teste de estacionaridade Dickey-Fuller a partir daqui https://www.mql5.com/ru/code/13072
Não sei por que ele continua voltando a ser verdadeiro, preciso investigar. Mb que entende de estatísticas vai me ajudar.
No registro terminal no testador mostra o resultado do teste... e no visualizador você pode ver como os spreads estão mudando
Você pode adicionar qualquer número de símbolos separados por vírgulas à SymbolsList e ela construirá um símbolo sintético para o símbolo atual. É suficiente calcular os spreads para cada símbolo da lista e obter o quadro completo
Bastante legal. Eu deveria usá-lo.
Modifiquei meu posto. Se você continuar a codificação, por favor, preste atenção às mudanças.
Isso é muito legal. Terei que usá-la.
Eu aperfeiçoei meu posto. Se você continuar a codificação, por favor, preste atenção às mudanças.
Sim, preciso adicionar uma opção para plotar qualquer número de spreads no 1º gráfico e normalizá-los em uma faixa para maior clareza... Vou fazer isso à noite
ou seja, posso abrir negócios à mão com base em divergências e depois adicionar um algomodul
Sim, precisamos adicionar uma opção para traçar qualquer número de spreads no 1º gráfico e normalizá-los para uma faixa para maior clareza... Vou fazer isso à noite
ou seja, posso abrir negócios à mão com base em divergências e depois usar um algomodul
ou seja, posso abrir negócios à mão com base na divergência e depois pode ser adicionado um algódulo.
Eu lhe mostrei a foto. Talvez você tenha visto o que aconteceu com a libra.
A única salvação foi prestar atenção à cruz de libra
É por isso que sugiro um esquema de arbitragem usando cruzes,
Isto é, além disso, é necessário impor uma cruz a cada major, proporcional ao preço da major mais provável
e, é claro, para testar naquela noite quando a libra caiu mais de 1000 pips.
O preço da libra esterlina e não do euro deve ser escolhido de acordo, e o chiff pode ser deixado.
só entre as majors é uma causa perdida.
Eu lhe mostrei a foto, você deve ter visto o que aconteceu com a libra.
A única salvação foi prestar atenção à cruz de libra
é por isso que eu ofereço um esquema de arbitragem usando cruzes
por isso não faz diferença, você pode até entre ações e índices, o que quiser... é uma espécie de espaço de teste )
Acho melhor fazer uma carteira cointegrada, na qual os pesos de cada instrumento individual serão insignificantes, e as deduções de qualquer um dos instrumentos não serão tão críticas.
em resumo, só precisamos de um cobertor universal para qualquer teste
não faz diferença, você pode fazer qualquer coisa entre ações e índices... é como se fosse um espaço de teste )
Eu acho que seria melhor fazer uma carteira cointegrada onde os pesos de cada instrumento individual seriam insignificantes, então os picos de um instrumento não seriam tão críticos.
Penso que seria melhor fazer uma carteira co-integrada onde os pesos de cada instrumento individual seriam insignificantes.
não posso usar uma catraca comum ou uma negociação em pares - meu depósito irá pelo ralo
Se você quiser negociar desta forma, você tem que usar alguns outros testes/estatísticas.
Em resumo, Fuller quase sempre detecta um gráfico de dispersão como estacionário, com poucas exceções, por isso não é muito útil.
eu nunca fiz negociação de pares antes, não sei o que eles usam... como avaliar corretamente o spread chart
Vou fazê-lo com R^2 por enquanto... para que o bot possa, de alguma forma, estimar a dispersão e não comercializar pastas desleixadas
Maxim, legal, aqui vamos nós.
Eu construiria dois spreads, ou seja, entre a maior e a cruz correspondente para a confiabilidade do hedging.
Isto é, spread(usdchf<->eurchf) e spread(eurchf<->eurusd).
Você pode modificar o código?
Receberemos dois gráficos e então construiremos a propagação:
spread(spread(usdchf<->eurchf) e spread(eurchf<->eurusd))
ou seja, entre os dois sintéticos
Esta é uma divulgação confiável, na minha opinião. O saque foi certamente excluído
Haverá um gráfico de dispersão final
O que você acha?leia com atenção - é um triângulo regular, os spreads somam até 0... a arbitragem triangular não funciona
o saque e os negócios serão certamente excluídos, não haverá nenhum :D já escreveu muitas vezes sobre isso
apaguei as fontes, já que ninguém vai entender nada com este nível de "consciência", vou apenas fazê-lo por mim mesmo e convidarei para um projeto fechado :)
Eu li com atenção - é um triângulo normal, os spreads somam até 0... a arbitragem triangular não funciona
certamente excluiremos também os drawdowns e os negócios, eles simplesmente não acontecerão :D já escrevi muitas vezes sobre este assunto
ok!
e negociação de pares aqui:
ou seja, não pode ser e não pode ser!