Econometria: Previsão do modelo de espaço do Estado - página 8
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Imho, os gráficos mostram o contrário )
Sim?....
Não há drawdown..... Apenas uma vantagem...
Eu não entendo.
Concluo do gráfico: o modelo não é desesperançoso, mas não vai ganhar dinheiro.
Precisamos trabalhar.
A questão permanece: como utilizar a previsão?
A resposta é dada:
Начни с малого.
Сделай и оттестируй на реальных котировках эту систему вообще без спреда. Если не заработает - выбрось нах...
А вот если будет работать (даже с просадками) - есть смысл ковыряться дальше, потому как вообще есть что совершенствовать.
Concluo do gráfico: o modelo não é desesperançoso, mas não vai ganhar dinheiro.
Precisamos trabalhar.
A questão permanece: como utilizar a previsão?
Existe um gráfico da distribuição de erros? Se for tão espessa como a distribuição de incrementos, então imediatamente ff))
P.S. você pode até colocá-los no mesmo gráfico para maior clareza
Sim?....
Não há drawdown..... Apenas uma vantagem...
Eu não entendo.
Não consigo encontrar a função
na.locf(p, na.rm = F)
Em que pacote? Em que classe?
biblioteca(TTR)
A resposta é dada:
Начни с малого.
Сделай и оттестируй на реальных котировках эту систему вообще без спреда. Если не заработает - выбрось нах...
А вот если будет работать (даже с просадками) - есть смысл ковыряться дальше, потому как вообще есть что совершенствовать.
Sim, não há dúvidas sobre isso.
O modelo dá um valor de ponto com um erro. E eu vou comercializar uma tendência e o modelo não a dá.
Portanto.
Que sinal de tendência comercial devo testar? Acima do anterior - longo, abaixo - curto.
É assim?
É exatamente isso que eu quero justificar - um sinal comercial.
biblioteca(TTR)
Sim, não há dúvida sobre isso.
O modelo dá um valor de ponto com um erro. E eu vou comercializar uma tendência e o modelo não a dá.
Portanto.
Que sinal de tendência comercial devo testar? Acima do anterior - longo, abaixo - curto.
É assim?
É exatamente isso que eu quero justificar - um sinal comercial.
Não há necessidade de qualquer tendência comercial. Este é seu capricho de esquerda de algum tipo. Troque uma barra, para começar. Sem o spread, isso é bom o suficiente. Se houver uma clara rentabilidade nestas condições - haverá algo mais a se falar.
há um gráfico da distribuição de erros? Se for tão espessa como a distribuição incremental, então f*ck it).