Econometria: Previsão do modelo de espaço do Estado - página 11
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Estou tirando um tempo para um EA.
Não deixarei de postar o resultado.
Sim, isto é um refinamento do metadriver.
Perdão, portanto este resultado está de acordo com o testador anônimo. Então devemos checar novamente no testador e ver....
Sim, isto é um refinamento do metadriver.
Perdão, portanto este resultado está de acordo com o testador anônimo. Então devemos checar novamente no testador e ver....
aberto para previsão se o alvo for maior que X*spread. Na próxima barra, se a previsão for a mesma que a posição, você mantém (economia espalhada sobre a reentrada). Se na direção oposta, nós fechamos
EconModel:
Rapazes, parem de reinventar a roda.
;))) está aqui(#)
.
Você também tem vontade de reinventar as coisas? Isso é louvável.
Dica: A invocação começa onde a "metodologia" termina.
Fez um modelo do espaço estatal e não fazendo uma previsão um passo à frente.
Elaboração da tabela.
O preto é eurusd e o vermelho é a previsão de um passo à frente. Você pode ver no gráfico que existe uma previsão de uma etapa. Foi obtido nas 48 barras H1 anteriores. A previsão anterior - foi obtida nas barras anteriores. Ou seja, a linha vermelha está fora da amostra.
Problema. Como chegar ao sistema comercial. Parece fazer boas previsões. Não entendo as condições de entrada e saída do mercado.
Estou pronto para implementar as idéias e postar o resultado.
Você está prevendo um valor específico (ponto) junto com o intervalo em que o ponto cairá. Este tipo de previsão é amplamente utilizado na economia real (previsão de vendas, previsão de demanda ....), mas não é utilizado nos mercados financeiros onde trabalhamos.
Todos nós, quer percebamos ou não, aplicamos a previsão de tendências. TA: dois vagões cruzados serão longos, o inverso será curto. O valor específico a ser alcançado pelo instrumento que está sendo negociado não é motivo de preocupação. Portanto, seu modelo deve ser complementado com ferramentas que transformem uma previsão de pontos em uma previsão de tendências. (Ver nota pessoal). Estes são os chamados modelos de limiar. Se a previsão for acima (abaixo) do limite, há (com alguma probabilidade, por exemplo, 90%) uma tendência correspondente e você pode entrar. Se o limiar oposto for cruzado, a posição é invertida. As reversões podem facilmente ocorrer na zona morta entre os limites.
A partir de minha própria experiência. Valores obtidos utilizando modelos de limiar não têm nada em comum, por exemplo, com as vacas. Eu observei limiares, que são naturalmente variáveis, que ambos se situam do mesmo lado do mo!
Modelo de espaço estatal + modelo de limiar = deve ser um super sistema comercial.
Boa sorte.
Você prevê um valor específico (ponto) junto com o intervalo em que o ponto cairá. Este tipo de previsão é amplamente utilizado na economia real (previsão de vendas, previsão de demanda ....), mas não é utilizado nos mercados financeiros em que operamos.
Todos nós, quer percebamos ou não, aplicamos a previsão de tendências. TA: dois vagões cruzados serão longos, o inverso será curto. O valor específico a ser alcançado pelo instrumento que está sendo negociado não é motivo de preocupação. Portanto, seu modelo deve ser complementado com ferramentas que transformem uma previsão de pontos em uma previsão de tendências. (Ver nota pessoal). Estes são os chamados modelos de limiar. Se a previsão for acima (abaixo) do limite, há (com alguma probabilidade, por exemplo, 90%) uma tendência correspondente e você pode entrar. Se o limiar oposto for cruzado, a posição é invertida. As reversões podem facilmente ocorrer na zona morta entre os limites.
A partir de minha própria experiência. Valores obtidos utilizando modelos de limiar não têm nada em comum, por exemplo, com as vacas. Eu observei limiares, que são naturalmente variáveis, que ambos se situam do mesmo lado do mo!
Modelo de espaço estatal + modelo de limiar = deve ser um super sistema comercial.
Boa sorte.
Obrigado, dei uma olhada, não consigo perceber de imediato.
Vou aperfeiçoá-lo de acordo com a previsão de tendências.
Obrigado, já dei uma olhada, é difícil consegui-lo de imediato.
Estarei me aperfeiçoando em relação à previsão de tendências.
Não se deixe enganar.
Faa é um teórico.
Não se deixe enganar.
Faa é um teórico.
Especificamente, você tem algo a dizer sobre o tópico deste tópico?
Você tem algo específico a dizer sobre o assunto?
Já lhe falei sobre o assunto.
Se "predizer bem", então troque na direção da predição.
Se tal comércio leva à perda no spread, isso significa que a previsão é ruim.
Você pode verificar a "bondade" das previsões no testador de estratégia.