Fim da tendência (indicador) - página 7
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Não Zeus, Jesus.
Aquele em que um comércio lucrativo se abre com mais freqüência do que aquele que se perde. Sem manobras.
Uma em que um comércio lucrativo se abre com mais freqüência do que um comércio perdedor. Sem manobras.
Se um comércio, é um, se "mais freqüentemente", são muitos. Veja a história dos negócios na minha conta. Quero apenas dizer que a análise do gráfico do patrimônio líquido da conta só pode ser correta usando este método.
É melhor com MM)
Mostrar uma boa expectativa matemática em um número razoável de negócios sem MM. Então, todos os louros para você e a atitude apropriada ao seu sistema. E então aumente a rentabilidade com MM o máximo que puder, mas até agora é inarticulado e pouco convincente.
Não faz sentido seguir a expectativa do companheiro, e mesmo sem MM.
Por que você usa o termo "não quebrar" e não "quebrar"? Ou você está substituindo uma combinação de dois conceitos - quebra e falsa quebra - pela palavra "sem quebra"?
Não tomo "falso colapso" como um termo, porque se não há colapso, é "rebote", e se não há sequer um "rebote", é "não um colapso". E se você souber exatamente onde e quando o colapso acontece, não pode ser falso, então não pode haver um falso "ressalto" ou um falso "sem ressalto". E "nenhum ricochete" nem chega perto de uma "fuga" porque uma "fuga" só é possível após o sinal de "ricochete". Mas há uma conseqüência desta regularidade "uma quebra de um apartamento inquebrável", bem como "uma falha de um apartamento que não foi quebrado" conhecida como um triângulo ou um estreitamento do apartamento. Um estreitamento só pode ser um "não retorno" por dois extremos e uma ruptura de um apartamento inquebrável é quando não há retorno (não uma ruptura) em um extremo e há um sinal de ruptura no outro extremo. Podemos também extrair a noção de "rebote de um plano inquebrável" quando não há sinal de rebote em um extremo e um sinal de rebote no outro extremo. Como você pode ver, é impossível que um extremo contenha um ressalto, um não ressalto e uma fuga, tudo ao mesmo tempo. E quando há dois ressaltos em dois extremos opostos, é uma extensão plana.
TRADING ALGORITHM (corrigido, complementado)
Negociando em extremos (dentro do apartamento)
- Entrada no rebote plano (extremo)
- TP no extremo oposto
- SL ruptura do extremo plano
- MM: 10% do depósito (base), 1% do depósito (dentro do apartamento)
Negociando em breakout plano
- Entrada na ruptura do extremo plano
- TP no final da tendência do apartamento
- SL Quebra do extremo oposto
- MM: 10% do depósito (base), 1% do depósito (dentro da tendência plana quebrada)
3) Comercialização na extensão da linha de tendência plana (rebote ou não)
- Entrada por trás do ponto de alargamento (tocar) a linha de tendência plana
- TP no extremo oposto
- SL ruptura do extremo plano
- MM: 10% do depósito (base), 1% do depósito (dentro do apartamento)
Não tomo "falso colapso" como um termo porque se não há colapso é um "rebote" e se não há sequer um "rebote" é um "não colapso". E se você souber exatamente onde e quando o colapso acontece, não pode ser falso, então não pode haver um falso "ressalto" ou um falso "sem ressalto". E "nenhum ricochete" nem chega perto de uma "fuga" porque uma "fuga" só é possível após o sinal de "ricochete". Mas há uma conseqüência desta regularidade "uma quebra de um apartamento que não foi espancado", bem como "uma quebra de um apartamento que não foi espancado", conhecida como um triângulo ou uma contração plana. Um estreitamento só pode ser um "não um rebote" por dois extremos e uma ruptura de um apartamento inquebrável é quando não há rebote (não uma ruptura) em um extremo e há um sinal de ruptura no outro extremo. Podemos também extrair a noção de "rebote de um plano inquebrável" quando não há sinal de rebote em um extremo e um sinal de rebote no outro extremo. Como você pode ver, é impossível que um extremo contenha alguma combinação de ricochete, sem limites e fuga. Quando há dois ressaltos em dois extremos opostos, é uma extensão plana.
Não vale a pena observar a expectativa do companheiro e mesmo sem mm.
Infelizmente - esta afirmação faz você pensar que seu sistema está muito longe de ser lucrativo. Um dos pontos fracos logo de cara: seu "rebote" ou "não-ligado", que é usado em vez de "falso-quebranco" passará por suas stop-losses, que são em essência "SL break of a flat extremum". Parece-me que você deu uma boa idéia básica, mas seu desenvolvimento posterior, pelo menos, ao ponto de você poder explicar claramente a outra pessoa como se pode ganhar - para ir em frente e ir em frente - e até mesmo através de espinhos.
- TP no extremo oposto
- SL quebra de um extremo plano
Aqui você obtém um spread de 50/50. Porque o ressalto e a fuga são MUITO RELATIVOS e SUBJETIVOS. Às vezes, o preço "vai romper" para a linha SP, mas o fará com uma "falsa quebra" tal que qualquer SL sairá. Isto é, você sabe que o preço vai saltar, ele salta de volta, mas sua parada aciona apesar disso.
E aqui, a expectativa "sem sentido" de companheirismo de tais situações o deixará sóbrio.
Eu geralmente venho a este fórum principalmente por causa de nerds como vocês (eu adoro enigmas, especialmente em torno de forex). Eu conheci 4 deles ultimamente. E apenas um deles estava falando bobagens. Tenho ensinado aos espertalhões aqui como distinguir um pato de uma maçã com uma rede neural. O resto, incluindo você, eu acho que tem potencial em idéias. Embora esteja longe de ser realizada de uma forma minimamente adequada. Desejo-lhe sucesso.
Infelizmente - esta afirmação tende ainda a sugerir que seu sistema está MUITO longe de ser lucrativo. Um dos pontos fracos num relance: seu "rebote" ou "não-ligado", que é usado em vez de "falso-quebranco", vai sugar em suas paradas, que é a essência do "SL break of a flat extremum". Parece-me que você deu uma boa idéia básica, mas ela pode ser desenvolvida até o ponto em que você possa explicar claramente a outra pessoa como se pode ganhar - para ir longe demais e sobre os espinhos.
- TP no extremo oposto
- SL quebra de um extremo plano
Aqui você terá um spread de 50/50. Porque o rebote e a fuga são coisas MUITO RELATIVAS e SUBJETIVAS. Às vezes o preço se afasta da linha SP, mas faz uma "quebra tão falsa" que qualquer SL sai. Ou seja, você sabe que o preço vai ricochetear, ele ricocheteia, mas sua parada aciona apesar disso.
E aqui a "sem sentido" expectativa de tapetes de tais situações o deixará sóbrio.
Eu geralmente venho a este fórum principalmente por causa de nerds como vocês (eu adoro enigmas, especialmente em torno de forex). Eu conheci 4 deles ultimamente. E apenas um deles estava falando bobagens. Tenho ensinado aqui aos espertalhões como distinguir um pato de uma maçã com uma rede neural. O resto, incluindo você, eu acho que tem potencial em idéias. Embora esteja longe de ser realizada de uma forma minimamente adequada. Desejo-lhe sucesso.
Este algoritmo segue a tendência. Se uma parada for acionada, o prejuízo desta parada é insignificante em comparação com o lucro que será gerado pelo simples fato de seguir a tendência. A vantagem é que o sinal de avaria é conhecido com muita precisão. Além disso, as paradas não são acionadas inesperadamente, as paradas são programadas e não tão freqüentes quanto parecem, ou seja, de acordo com as estatísticas, a palavra "decolar" não é apropriada aqui. Aqui não há "longo prazo" ou "breakeven". O algoritmo é mais adequado para operações forex mais reais, ou seja, em alguns bancos onde não há fechaduras e as posições são somadas. E quando a posição é empilhada, tal parada é bastante adequada.
Você pode ganhar dinheiro mesmo sem o robô e pode obter resultados mesmo antes de o robô ser escrito. Se alguém quer entender como usar este método, ele tem que praticar, caso contrário não será possível. Se alguém ainda quer escrever um robô, ele ainda precisa de treinamento, porque precisa de compreensão. Em princípio, o método é bastante claro e conciso, portanto, potencialmente não descarto a possibilidade de escrever um robô. O método e o algoritmo podem resistir às críticas populares.
O método foi inventado do zero, e parece que me lembro que sua compreensão começou com a frase "o preço é quadrado ao tempo". Naquela época havia um problema com a escala do gráfico, e uma simples amarração dura do segundo ponto resolveu o problema. O ângulo a conhecer não era mais tão importante. O que era necessário era saber exatamente o sinal de quebra e o desenho correto das linhas, pois hoje isso foi conseguido. O algoritmo também foi desenvolvido e a análise de equidade da conta usando este método me ajudou a encontrar as vulnerabilidades, ou seja, na verdade o próprio método de negociação é usado para análise de negociação usando este método. Escrever um robô preciso pode ser comparado a uma grande descoberta científica, já que este método pode ser aplicado a várias áreas onde há flutuações.
E a expectativa matemática é a teoria da probabilidade.