Para aqueles que estão convencidos de que todos os EAs com um martin estão perdendo. - página 51
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O que você quer dizer com anti-martins - um remédio contra os martins?
Um sistema comercial que é dois martins idênticos colocados em dois pares inversamente correlacionados ajudará a reduzir o risco em comparação com um único martin?
E qual é o princípio por trás da tentativa de otimizá-lo?
A propósito, uma pergunta para você como um especialista no assunto.
Um sistema comercial representando dois martins idênticos colocados em dois pares inversamente correlacionados ajudaria a reduzir o risco em comparação com um único martin?
E qual é o princípio por trás da tentativa de otimizá-lo?
Independentemente de haver ou não correlação entre os instrumentos, se o drawdown máximo dos Expert Advisors ocorrer em diferentes períodos de tempo, o drawdown máximo total não será muito maior do que o drawdown máximo de um deles. Isto pode resultar em um lucro sobre o fator de recuperação. Parece-me que a otimização não deve depender um do outro pelo melhor fator de recuperação.
Dois sistemas não-lucrativos somam-se a um sistema não-lucrativo
Acho que não.
Você já ouviu falar sobre o paradoxo do Paradonto?
Acho que não.
Você já ouviu falar sobre o paradoxo do Paradonto?
Paradonto....z...
Parrondo paradoxal!
Se você me der uma estratégia de perda (que não perca na propagação), eu a tornarei lucrativa em um momento.
A propósito, tenho uma pergunta para você como seu especialista sobre o assunto.
Um sistema de comercialização que consiste em dois martins idênticos colocados em dois pares inversamente correlacionados reduziria os riscos em comparação com um único martin?
E qual é o princípio por trás da tentativa de otimizá-lo?
Desculpe.
O iniciador do tópico aqui está olhando para um sistema de contra-tendência com elementos de martin. Ou seja, as posições são abertas contra o movimento dos preços e, nas tendências, o sistema despenca e é realmente perigoso. Se você comercializar outro instrumento (seja correlacionado ou não) com o mesmo sistema, seus riscos serão duplicados.
Imho, é possível reduzir o risco total de drawdown utilizando um tandem de dois sistemas: tendência e contra-tendência.
Além disso, se o volume de posições em um sistema de contra-tendência está aumentando constantemente, então, em um sistema de tendência, ele deve ser reduzido.
Na minha opinião, é possível reduzir o risco total de drawdown utilizando um tandem de dois sistemas: tendência e contra-tendência.
Além disso, se em um sistema de contra-tendência o volume de posições está constantemente aumentando, então em um sistema de tendência ele deve ser diminuído.
Há também a questão da otimização, que é uma condição necessária para um sistema com risco reduzido.