Para aqueles que estão convencidos de que todos os EAs com um martin estão perdendo. - página 41
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A última versão do martin no real.
Vamos chamar as coisas pelos nomes próprios, não é um martin, é um EA em outra coisa que inclui um martin "por um carrapato" e (talvez) ocasionalmente aplica muito aumento, então ninguém pode dizer que esta captura de tela está no tópico errado :)
Por que não há um gráfico de carga de depósito no testador, como no Alpari PAMM? Ele conta muito sobre a conta.
Eu não uso o testador há muito tempo. Mas eu preferiria testar em minutos (a preços de abertura, para ser mais rápido), mas com negócios raros (digamos, menos de uma vez em 15-30 minutos). Então, teremos uma imagem mais ou menos precisa. O dono da idéia é paukas. Se eu não tiver passado algo errado, ele me corrigirá.
Devido às particularidades do testador, os drawdowns não são exibidos nos próprios comércios, além disso, você gosta de testar em grandes TFs e a preços de abertura.
Por que não há um gráfico de carga de depósito no testador, como no Alpari PAMM? Ele conta muito sobre a conta.
Eu não uso o testador há muito tempo. Mas eu preferiria testar em minutos (a preços de abertura, para ser mais rápido), mas com negócios raros (digamos, menos de uma vez em 15-30 minutos). Então, teremos uma imagem mais ou menos precisa. O dono da idéia é paukas. Se eu não transmiti algo errado, ele me corrigirá.
Por causa das especificidades do testador, os drawdowns dentro das próprias profissões não são exibidos - especialmente porque você gosta de testar em grandes TFs e a preços de abertura.
Por que não há um gráfico de carga de depósito no testador, como no Alpari PAMM? Ele conta muito sobre a conta.
Eu não uso o testador há muito tempo. Mas eu preferiria testar em minutos (a preços de abertura, para ser mais rápido), mas com negócios raros (digamos, menos de uma vez em 15-30 minutos). Então, teremos uma imagem mais ou menos precisa. O dono da idéia é paukas. Se eu der algo errado, ele vai me corrigir.
Desculpe por interromper, mas nada o impede de calcular o patrimônio e o nível de margem no Expert Advisor e exibir estes valores no gráfico de preços após cada execução no Strategy Tester. Desta forma, você sempre conhecerá a máxima utilização de fundos em geral, e dentro dos ofícios em particular.
Quanto aos testes de um minuto e, além disso, a negociação de minutos - parece-me que este é um equívoco comum. Neste caso, você está trocando barulho e nada mais que barulho. E este é o destino do kamikaze.
Quem disse que temos que negociar todos os dias (e fazer 100 pedidos cada um)? Não é lucrativo para ninguém além das empresas de corretagem. Quanto menos freqüentemente negociamos e mais cuidadosamente determinamos os momentos apropriados para a negociação - maior é a qualidade da negociação.
O comerciante de grade de que estamos falando aqui é facilmente ajustado para 50-70 negociações por ano. Mas os negócios lucrativos são de 96-98%, e o saque máximo de fundos é de cerca de 15%.
Eu geralmente testei em preços abertos M15 para economizar tempo. Eu comparo o máximo de drawdown ao testar por ticks - a diferença está dentro de 10% do valor absoluto de drawdown. Portanto, tenho sempre em mente que o verdadeiro drawdown será 10% maior. Esta diferença é criada à custa de rabos de barra de 15 minutos. Seria bom se o testador pudesse testar não apenas por pontos, mas também por altos e baixos. Então os resultados do sorteio seriam tão bons quanto quando os testes são feitos por carrapatos.
Por que você precisa de altos, baixos e carrapatos? Você quer fazer deliberadamente a diferença entre teste e negociação real? Você quer se enganar a si mesmo?
O oupen é o único valor constante. Se você vai negociar e testar no oupen, então as verdadeiras negociações devem corresponder exatamente às negociações do testador. Se não for assim, o preço de tal teste e de tal Expert Advisor é insignificante.
Quanto à rentabilidade de sua EA a 50-60% por ano, você está ficando chateado. Este é um retorno muito bom. Mas o sorteio é. Não é bom. Tente se livrar de entradas aleatórias e fazer menos negócios. Há apenas 4-5 tendências sem falhas por ano. Sua média é fácil de ser medida. Pegue uma série de perdas no meio de tal tendência, e negocie calmamente a partir daí. Você verá que os drawdowns finais não serão grandes. Você dormirá bem e bem. Especialmente depois de uma série de negócios perdidos. -:)))
Desculpe interromper a conversa, mas nada o impede de calcular os fundos disponíveis e o nível de margem na própria EA, e após cada corrida no testador, exibir estes valores em, digamos, um gráfico de preços. Desta forma, você sempre conhecerá a máxima utilização de fundos em geral, e dentro dos ofícios em particular.
Quanto aos testes de um minuto e, além disso, a negociação de minutos - parece-me que este é um equívoco comum. Neste caso, você está trocando barulho e nada mais que barulho. E este é o destino do kamikaze.
Quem disse que temos que negociar todos os dias (e fazer 100 pedidos cada um)? Não é lucrativo para ninguém além das empresas de corretagem. Quanto menos freqüentemente negociamos e mais cuidadosamente determinamos os momentos apropriados para a negociação - maior é a qualidade da negociação.
O comerciante de grade de que estamos falando aqui é facilmente ajustado para 50-70 negociações por ano. Mas os negócios lucrativos são de 96-98%, e o saque máximo de fundos é de cerca de 15%.
Por que você precisa de altos, baixos e carrapatos? Você quer fazer deliberadamente a diferença entre os testes e o comércio real? Você quer se enganar a si mesmo?
O oupen é o único valor constante. Se você vai negociar e testar no oupen, então as verdadeiras negociações devem corresponder exatamente às negociações do testador. Se não for assim, o preço de tal teste e de tal Expert Advisor é insignificante.
Quanto à rentabilidade de sua EA a 50-60% por ano, você está ficando chateado. Este é um retorno muito bom. Mas o sorteio é. Não é bom. Tente se livrar de entradas aleatórias e fazer menos negócios. Há apenas 4 ou 5 sem tendências em um ano. Sua média é fácil de ser medida. Pegue uma série de perdas no meio de tal tendência, e negocie calmamente a partir daí. Você verá que os drawdowns finais não serão grandes. Você dormirá bem e bem. Especialmente depois de uma série de negócios perdidos. -:)))
Sim, o drawdown não é mostrado no gráfico de teste dentro do comércio, mas é calculado e o drawdown máximo é mostrado no relatório do testador. Também utilizo minha função para o cálculo do máximo drawdown que também exibe a hora e a data do máximo drawdown no final do teste.
"Por que você precisa de altos, baixos e carrapatos?
Para medir o saque máximo. O teste Aberto não dá o verdadeiro drawdown (subestima-o). Você pode abrir negócios com oupens, mas teste com carrapatos, então o drawdown máximo será determinado corretamente.
Não confundir comerciante com minutos e testes com minutos. Eu salientei especificamente que
Eu preferiria testar em minutos (a preços de abertura, para ser mais rápido), mas com negócios raros (digamos, não mais de uma vez em 15-30 minutos).
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"Por que você precisa de altos, baixos, carrapatos?
Para medir o máximo de saque. O teste de oupen não dá o verdadeiro drawdown (ele o subestima). Você pode abrir negócios por oupen, mas teste por carrapatos, então o drawdown máximo será determinado corretamente.
Isto é compreensível. Mas você não tem margem suficiente para mini drawdowns ao comercializar sombras de candelabros? Tal reserva é uma obrigação.
E se você comercializa por oupens e testa por carrapatos, estes são dois processos completamente diferentes. Nem a quantidade de negócios, nem seus resultados coincidirão com a comercialização real. Depois, testando por carrapatos, você está medindo algum desenho abstrato. Você precisa disso?