Padrões cíclicos no mercado
Quantos dias você calcula para obter uma previsão? (interesse puramente prático).
Em geral, para uma previsão normal 1000 dados sobre H1 é suficiente, para m5 5000-10000 é suficiente
Ok. Apenas, tenho este parâmetro definido em dias, e igual ao período do próprio ATR, para não sobrecarregar o sistema com parâmetros. Em princípio, é suficiente (porque no que a TF não é tão importante calcular).
Na verdade, é uma coisa do passado; eles até deram um Prêmio Nobel por isso. Mas, é claro, isso não traz nenhum lucro).
Em geral, para uma previsão normal, dados suficientes de 1000 dados sobre H1, para m5 5000-10000
multicurrency como para estas fotos - sim, muita história é necessária, mas já é estatística.http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25846/page/0/fpart/1/vc/1
Mas você não precisa usar esse histórico o tempo todo.
Telo:
...
Então agora eu sei que no H1 o preço passará de 372 pontos, e no m5 passará de 1152, portanto 1152-372=780 pips dentro do H1 apenas. E, mais uma vez, não sabemos como o preço vai passar por eles, apenas sabemos o fato.
Aqui tenho a sensação (ou seja, sei que posso construir um comércio lucrativo sobre isto), que estes dados podem ser usados para trabalhar, que estes pontos, seu número é conhecido, eu só preciso coletá-los.
Quero analisar minha estratégia comercial, mas ainda estou intrigado como aplicar todo esse conhecimento e combiná-lo em um único sistema comercial. Quero discutir e perguntar o que você pensa sobre tudo isso? Penso que todos têm experiência em análise, sutileza, ou apenas uma visão diferente do problema.
Há um método surpreendentemente belo, que permite "coletar" pontos passados pelo preço literalmente "pela trajetória" (com algum "alisamento", é claro). Mas não tem nada a ver com valores de volume. Você PEDE com razão que os pontos podem ser coletados,... mas na direção que você soou - dificilmente... Ainda não o vejo...
Você pode descrever este belo método, é interessante, eu quero olhar o problema de outro lado, para aprender algo novo.
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Abri esta linha para falar de indicadores. Não é segredo que a maioria dos indicadores amplamente disponíveis não dão vantagem estatística para abrir uma posição correta, ou seja, com toda a grande variedade de indicadores, eles ainda dão a longo prazo probabilidade de entrada correta = 50%, a menos, é claro, que mudem seu período dinamicamente, dependendo da situação do mercado. Mas um indicador me interessa há muito tempo, tem um padrão óbvio, e este padrão é cíclico e pode ser facilmente previsto com um pequeno erro. Este indicador é bem conhecido e é chamado APR. Ele mostra a volatilidade do mercado e é cíclico. Se você aplicá-lo no gráfico h1, e definir o período de 12, ele será imediatamente visível. E funciona na maioria das moedas, mas vou usar GBPUSD.
Escrevi um indicador preditivo que prevê o valor futuro da TAEG com bastante precisão, 12 horas de antecedência, ou 24 horas de antecedência, mas com menos precisão. Aqui está uma foto:
Aqui está o habitual ATR em cima, o indicador preditivo em baixo, em azul é a amostra na qual faz a previsão, em vermelho é a própria previsão diretamente. Nesta foto, o ATR real = 33, previsto 12 horas antes - 31, ou seja, o erro não é alto. E isto foi o que me ocorreu. Agora que conheço a volatilidade média futura, posso estimar o número de pontos que o preço passará nessas 12 horas, ou seja, multiplicando simplesmente 31*12=372, obtenho a soma aproximada de todos os "tamanhos" de velas nas próximas 12 horas. Neste caso, obtemos o erro de 24 pontos. Agora, eu sei que o preço passará por 372 pontos em 12 horas, mas não sei se passará horizontalmente, para cima ou para baixo.
É por isso que fui mais longe, peguei o gráfico M5 e o sobrepus com 144 RAP, é 12*12, e tem exatamente o mesmo padrão cíclico, então aqui está a imagem:
Acontece que no M5 a volatilidade prevista de 8 pontos, multiplicando-a por 144 velas 8*144=1152 aproximadamente, o ponto que o preço passará no gráfico de cinco minutos durante as mesmas 12 horas. O erro neste ponto é de 144 pontos, o que também não é muito para um número tão grande de candelabros.
Portanto, agora sei que o preço no H1 passará de 372 pontos, e no m5 passará de 1152, portanto 1152-372=780 pontos, o preço passará somente dentro do H1. E mais uma vez, não sei como o preço vai passar por eles, só sei o fato.
Aqui tenho a sensação (ou seja, sei que posso construir um comércio lucrativo sobre isto), que estes dados podem ser usados para trabalhar, que estes pontos, seu número é conhecido, eu só preciso coletá-los.
Quero analisar minha estratégia comercial, mas ainda estou intrigado como aplicar todo esse conhecimento e combiná-lo em um único sistema comercial. Quero discutir e perguntar o que você pensa sobre tudo isso? Afinal, todos têm alguma experiência em análise, ou apenas uma visão diferente do problema.