Como posso saber a diferença entre um gráfico FOREX e um PRNG? - página 21
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No comércio como profissão, não importa que você tenha percebido pessoalmente o valor ou o valor jogado fora de uma obrigação, de uma ação, de uma moeda. Isso só importa quando outros percebem isso e afeta o movimento de preços.
Bem, amarre todos os seus copypastes anteriores e numerosos elos e você verá que é tudo um bolo)
Parece que eles são a razão para isso, as citações. Parece ser vantajoso para as cozinhas que o cliente não tenha uma história longa o suficiente de carrapato/minuto.
Não importa realmente por quanto tempo, que seja 1 mês, mas para todos, no domínio público, sem restrições de download, por que não há um histórico oficial de tick (ou pelo menos um minuto), a conclusão - porque para todos, que comercializam de forma lucrativa, será diferente.
Apenas alguns corretores o fornecem, e no MetaTrader 5 não há possibilidade de testá-lo de forma alguma, tirar conclusões.
C-4:
Há um artigo da Statistical Carry Trading sobre como fazer dinheiro com swaps positivos usando correlação.
Teoricamente, não há nada de complicado ou abstruso. E mesmo na captura de tela do artigo, a resposta à pergunta é: "onde está o dinheiro?
A outra coisa é que as correlações podem mudar o sinal exatamente para o oposto e, em vez de ganhar, você recebe uma perda.
Em termos simples, a solução de um problema envolve outro: "como prever o sinal de correlação".
Sim, cara, eu o li. Para ser honesto, eu ainda não entendo de onde vem o dinheiro. Pedimos emprestado a nosso corretor para receber um swap positivo e cobrir as mudanças de taxas com instrumentos correlatos. Mas o corretor de alguma forma não nos paga mais em swaps e a troca positiva é sempre inferior à negativa e temos que pagar pela sebe com swaps negativos e por alguma razão... No entanto, tenho vergonha de não dizer nada.
Não há muito a entender, na verdade a fórmula pronta da regressão linear é a aritmética banal da escola. Em anexo ao artigo está um roteiro. Montamos o Expert Advisor for MT5 que abre duas posições de dois pares em direções e volumes pré-determinados pelo roteiro, o executamos no testador de estratégia sobre a história e vemos que o autor não está mentindo e o dinheiro estava lá.
Mas o problema é que o dinheiro estava em dados históricos e a correlação pode mudar no futuro. Isto é, se aprendermos a prever o valor do coeficiente de correlação para dois pares de moedas relacionados, então a questão de como se pode ganhar dinheiro com a correlação, se o valor futuro de seu coeficiente for conhecido, não é um problema.
Eu ainda não entrei no assunto de previsão de coeficientes de correlação. Eu ainda não tenho tempo.
Portanto, há um tópico para os pesquisadores. E parece ser ainda mais realista do que a botânica dos gordos e de outros quase comerciantes. Afinal, não há dinheiro para ser visto nem mesmo no testador dos estudos nerds, apenas conversa pseudocientífica ociosa em torno do desconhecido.
É um pouco tarde para participar, mas eu gostaria de acrescentar meus cinco centavos sobre o assunto.
Vou olhar para o tema de um ângulo diferente, mas muito próximo.
Se você aceitar qualquer cotação, você sempre poderá identificar áreas com tendências. É de todo TFs. Assim, Nosko (in aatache) distingue dois tipos de tendências: determinísticas e estocásticas, que são geradas pela SB com drift. Tanto Nosko como outros (e tais publicações estão disponíveis) afirma que é possível distinguir uma tendência estocástica de uma tendência determinista apenas em casos limitados.
Eles são freqüentemente usados nas ciências sociais para "correlações", porque há muito tempo se sabe que os métodos teóricos técnicos de "quadratura média" simplesmente não funcionam lá. Há até mesmo um pacote especial de estatísticas não paramétricas chamado SPSS para essas pessoas.
Deixe-me corrigir um pouco (só tinha que lidar - tanto com o pacote quanto com os usuários): o SPSS inclui métodos diferentes, não apenas não-paramétricos. Mas no ambiente relevante tem a reputação de ser um pacote "para manequins" (a frase "Eu programa no Excel" vem à mente aqui, por exemplo), porque corta muitas características dos métodos estatísticos em prol da usabilidade. Basicamente, para os estudantes-estatísticos é uma ferramenta normal aprender o básico, mas algo real deve ser feito em R, Stata, etc., e nem todos têm cérebro suficiente para isso.
Gente que precisa de um graal?
2007-2011 GBPUSD backtest, parâmetros padrão, assinalar os dados GMT+1 com DST europeu, EA GMT+2, risco 2, todos os sistemas
Qualidade de modelagem 99,00
/ Apagado como um gráfico de saldo sem cabeçalho de relatório - Mathemat
Aqui está o verdadeiro
Posso lhe dar muitos mais exemplos como este.
Eles precisam de alguma (definida por eles) quantidade de comerciantes rentáveis para publicidade e concursos (caso contrário ninguém irá a eles) e o lucro desses comerciantes rentáveis também é controlado.
Não está claro que todos os seus esforços para desenvolver sistemas rentáveis = 0, quando não há uma história honesta para todos, é tão difícil de entender?
Gente que precisa de grails?
2007-2011 GBPUSD backtest, parâmetros padrão, assinalar os dados GMT+1 com DST europeu, EA GMT+2, risco 2, todos os sistemas
Qualidade de modelagem 99,00
Aqui está o verdadeiro.
Posso lhe dar muitos mais exemplos como este.
Mas eles não têm planos lucrativos para participar desses concursos e anúncios, pois precisam de algum (definido por eles) número de comerciantes lucrativos e o lucro desses comerciantes lucrativos também é controlado.
Não está claro que todos os seus esforços para desenvolver sistemas rentáveis = 0, quando não há uma história honesta para todos, é tão difícil de entender?
Por que toda essa histeria? Eu não entendo qual é o problema? Encontre uma corretora que tenha cotações. Faça o download deles. Teste na MT4, transfira o código para a MT5 e negocie nesta corretora com a MT5. É isso aí.
Por que toda essa histeria? Eu não entendo qual é o problema? Encontre uma empresa de corretagem que tenha cotações. Faça o download deles. Teste na MT4, transfira o código para a MT5 e negocie nesta corretora com a MT5. É isso aí.
Não gosto da tendência, portanto podem desaparecer todas aquelas corretoras que têm cotações, pois estão prestes a mudar para a MT5 e podem simplesmente comprá-las.
Leia atentamente meus posts neste tópico sobre o MT5, não há muitos deles e tudo está muito claro lá.
Não gosto da tendência, então as unidades que têm cotações podem desaparecer completamente, porque a transição para o MT5 está chegando e elas podem ser compradas apenas.
Não gosto da tendência, portanto as unidades que têm citações podem desaparecer completamente, porque a mudança para o MT5 está prestes a acontecer.
De uma boa maneira, não é tarefa do corretor fornecer citações. Isto pode ser difícil para você imaginar, mas os burgueses pagam cerca de 70-200$/mês pela assinatura de cotações da Reuters. Isto é, o fornecimento de citações é um negócio, mas ninguém quer fazer este negócio para a MT5 porque a solvência das pessoas no ecossistema MT5 está sob um grande ponto de interrogação.