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(risadinhas): Legal! Homem. )
Vamos lá, é uma coisa normal. )))
Talvez seja aí que a epifania virá.
A propósito, lembrei-me - em 2000 ninguém se lembra da dispersão e, portanto, o gráfico tem sua própria estrutura (isto sou eu dando desculpas para drenar meu sistema em 2000)
Os veteranos dizem então que o spread era vezes maior. Além disso, o spread se amplia a critério da corretora. Se você usar o pequeno espalhamento atual, certifique-se de que em um espalhamento maior, ainda mais o EA drenaria...
Vamos lá, é uma coisa normal. )))
Portanto, já está aqui, a única coisa que resta é implementar o esquema no código e finalmente testá-lo. Mas por enquanto vou usar estratégias simples, já que ainda preciso preparar aquele monstro, cujo resultado já mostrei acima. O código está uma bagunça agora mesmo, e eu quero fazê-lo para que eu possa facilmente modificá-lo mais tarde, se necessário.Eu lhe enviarei um e-mail no fim de semana quando eu tiver feito mais alguns testes estatísticos. Talvez juntos possamos chegar a algo, pelo menos a um conceito.
Os veteranos dizem que o spread era vezes maior na época. Além disso, o spread se amplia a critério da CD. Se você estiver usando o pequeno spread atual, certifique-se de que um spread maior drenaria ainda mais a EA...
O spread (custos, baixa liquidez) influencia a estrutura do mercado, ou vice-versa, por exemplo, veja o EURCHF - o mercado é previsível e o spread é enorme.
Por exemplo, olhe para o EURCHF - o mercado é previsível e a propagação é enorme
EURCHF cerca de 13 eurusd 8 (excluindo a comissão de conta ECN) referem-se muito provavelmente ao movimento médio diário
Estes são os spreads normais.
Não sei dizer se a propagação afeta a estrutura do mercado (é uma pergunta complicada), mas certamente afeta o pagamento do TS).
Se em 2003 o spread na UE fosse, digamos, 3-4 pips e você estiver testando com 0,8, então o dreno ali seria mais precipitado.
Eu lhe enviarei um e-mail no fim de semana, depois de ter feito mais alguns testes estatísticos. Talvez possamos chegar a algo juntos, pelo menos um conceito.
Boa tarde!
Continuo esta linha com a seguinte captura de tela:
No eixo x - hora do dia com incrementos de 5 minutos (com base em citações do servidor Demo MQ5).
O eixo y é o valor da expectativa matemática do comércio de acordo com o algoritmo, que ainda não vou revelar. Modelagem com um spread de 3 pontos. Pode-se ver que, em algum tempo, o MO atinge 3 pontos.
Parece-me que existe uma correlação entre os resultados da estratégia e a hora do dia. O que você acha?