Econometria: vamos discutir o balanço da CU. - página 25
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Tenho vergonha de perguntar, mas ainda assim - se o equilíbrio não tem uma distribuição normal, mas a CU tem um bom rendimento, então o que?
Se o rendimento é positivo tanto na "tendência" (perdoe o Senhor) como no oss, mas o equilíbrio está "fora" (perdoe o Senhor) - o que fazer?
Tenho que virá-lo para que não voe para fora )))) - não funcionou...
Não consigo fazer isso voar )))))...
não olhando para o rendimento no "coach", não olhando para o rendimento no OSS? Percorrido, por exemplo, a partir de 2002, etc.?
Entendi, voando para longe............
))))) Isso é original! O que você estava provando então? As peças devem ser comparadas a cada uma e não a duas adjacentes.
Pode se estiver balançando em torno de zero. Se a linha de regressão é horizontal, então o equilíbrio é estacionário. Mas por que isso está aqui?
Bem, o preço é sempre relativo a outro ativo (ou vários ativos). Não há outra forma de contornar isto.
Por exemplo, tomamos os incrementos de EURUSD e GBPUSD em m15. A partir destas duas distribuições, geramos incrementos de EURGBP desde que sejam independentes e os comparemos com os incrementos reais de EURGBP. Isto é, nós montamos diferentes incrementos de EURUSD e GBPUSD a partir de suas distribuições reais e calculamos o EURGBP cross
em azul - real, e em vermelho - incrementos sintéticos do EURGBP. Os sintéticos são de fato similares ao Cauchy. Os verdadeiros têm, é claro, mais caudas do que o normal, mas estão longe de Cauchy. E um acentuado picante.
Por exemplo, eu não vi a distribuição de incrementos em nenhum ativo monetário como este sintético. Seja um par ou um mais complexo - o índice do dólar, por exemplo. E a única condição introduzida neste pseudocruzamento é a independência dos incrementos das majors. Portanto, a conclusão é que todos os ativos são dependentes. Embora, talvez não diretamente, mas através de outros ativos, mas isso não muda a essência.
É exatamente isso, é assim que as coisas são. Mas é possível "fantasiar" um pouco mais. Por exemplo, considere a hipótese: "A medida da dependência dos ativos pode ser a diferença na distribuição de seus incrementos de proporção em relação à distribuição Cauchy".
Só que não vamos fazer isso nesta linha. :)
leia o fio novamente - há respostas para tudo!
Ou não o leu, viu como você persistiu por muito tempo em provar que aquela imagem está estacionária.
Não olhando para o rendimento no "coach", não olhando para o rendimento no OSS? Percorrido, por exemplo, a partir de 2002, etc.?
Entendi, voando para longe............
Se você gosta de se sentar em quedas, esteja à vontade... é uma questão de gosto...
Se você gosta de ficar sentado em quedas, esteja à vontade... é uma questão de gosto...
get it.... Não achei necessário entrar em tal mata com tal ferramenta para analisar a história. o mundo inteiro está fazendo isso muito mais facilmente.
Como eu não o li, eu o vi persistir por muito tempo em provar que aquela imagem está estacionária.
Eu estava falando sobre o princípio. Fazendo uma experiência mental, tomando a mesma EA, reduzindo o lote, reduzindo a inclinação da curva e obtendo uma curva de equidade estacionária - você precisa de um doutorado?
Eu estava falando sobre o princípio. Para conduzir um experimento mental tomando o mesmo EA, reduzindo o lote, reduzindo a inclinação da curva e obtendo uma curva de equidade estacionária - você precisa de um doutorado?
Que doutorado? Você gostaria de ver um documento? Isso não vai ajudar depois de tais argumentos.
Qual PhD? Você quer ver um documento? Isso não vai ajudar depois de uma discussão como essa.
((((no..... Desculpe-me!!! Então, o que está acontecendo com a curva, você pode baixá-la?