Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 94
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Isto é verdade para a caminhada aleatória, na qual a volatilidade APR=const. No caso da série de preços reais, a APR é uma função do tempo, influências externas (como notícias), manipulação dos mestres ou algo mais. As metas de interrupção do lucro estabelecidas em um mercado calmo podem ser facilmente atingidas. Suponha que uma parada ou lucro desencadeia igualmente, estime a probabilidade de obter 5 lotes em uma fila pelo menos por um centavo. Minhas experiências preliminares mostram que neste caso podemos construir um TS lucrativo de longo prazo baseado em Martin, por favor não cuspa imediatamente, o truque está na volatilidade.
Bem, no contexto da discussão, foi a SB na qual algumas pessoas aqui esperam ganhar dinheiro. Então, eu estava tentando explicar que isso é impossível, e até mesmo absurdo.
As faixas de preço, por outro lado, são outra questão. O fato de serem diferentes das SBs torna possível ganhar dinheiro com elas. A propósito, além do que você disse sobre a volatilidade de uma série de preços (ou em outras palavras, a variação de uma série incremental) também pode ser observado que não é apenas uma função do tempo ou de algumas influências externas, mas também uma função do preço. Quanto mais alto o preço, maior é a volatilidade. E quanto mais baixo o preço, mais baixa a volatilidade. Mas ele só se torna perceptível se o preço mudar significativamente. Por exemplo, se um bem se torna 2-3 vezes mais caro. E na SB a dispersão dos incrementos é sempre constante, independentemente do preço.
Quanto ao martin, não creio que nada que valha a pena possa ser construído com base nele. Ele só pode ser usado como um suplemento a um sistema com pagamento inicialmente esperado positivo. Se o sistema é originalmente não lucrativo, a Martin apenas adia o fim inevitável (embora possa acelerá-lo).
É uma forte tendência no momento. E apenas duas cestas estão sendo negociadas:
и
Eles são quase ortogonais. O produto escalar dos vetores é 0,06
É possível construir uma cesta com o máximo de correlação com estes dois, o coeficiente de 0,73 é muito alto
Ei, teatros. Vejo que você tem feito muitos danos enquanto eu aqueço meus ossos. ))))
Acho que não tive a força ou o cérebro para descobrir isso. Tudo bem agora eu ainda estou perseguindo alguma massa sem nenhuma razão, vou mostrar a você como enfiá-la em sacos em breve.
Alexander, é você, não é? Certo, não responda a isso. Basta dizer algo que estimule o pensamento à luz das últimas páginas.
E ninguém discute seu estado há muito tempo. Eu pessoalmente desenvolvo pensamentos sobre fileiras de SB aqui, entrelaçando-as, aqui e ali, com pensamentos sobre ofícios e pares. Você entende, a linha de equilíbrio final não vai dizer nada, ela é composta. Você tem pessoas e as vê rachando seus cérebros.
É por isso que seu desejo de postar mais um estado não é apoiado. Vamos falar melhor sobre SB, especialmente se eu entendi corretamente, você provavelmente tem uma abordagem um pouco diferente para o cálculo de apostas.
Tente evitar o corrico. Outro confronto não é necessário aqui.
Tente proibir o líder, pelo menos se você não puder ou não quiser, proibir ambos. Bem, não da maneira como você faz, troll e instigador correm, e aquele que acabou de cair por ter lançado o alarme (pois estou farto) imediatamente em banimento sem julgamento, note nem mesmo um dia como todos os outros, e imediatamente para a semana .... . . Então, o corrico não precisará procurar em meus postos. Você mesmo permite tais situações.
Está lá, eu o sublinhei em azul. Tive que proibir pessoas para tais apelos, tais como "eles [forenses] são todos assim e eu sou completamente diferente", porque não é um apelo a uma pessoa específica, mas a todos em uma fila.
E pare de empurrar e procure os encrenqueiros. Estou farto e cansado disso, caramba.
Seja técnico, você está mais ou menos fazendo um bom trabalho.
sem comentários, sem necessidade de provar sequer este absurdo, o próprio leitor vê tudo, não há palavras, a palavra que estão correndo, e imagens desnecessárias de pessoas no traseiro por um troll é uma coisa útil e deixada sem preconceitos, coisa necessária no fio, não lançando uma sombra em ninguém......
É isso aí, vou me calar agora. Sua objetividade me ofuscou. Obrigado.
Não tenho sido capaz de construir uma estratégia mesmo com várias moedas. Não tenho sido capaz de construir uma estratégia sobre spreads mesmo em múltiplas moedas, a razão é ou a principal impossibilidade, ou, mais provavelmente, a afiação errada da mão. Como uma continuação lógica do tema, tentei fazer uma carteira com a máxima tendência de Equidade com o mínimo de variação. Um resultado bastante curioso. Entre linhas verdes e vermelhas, há um cálculo de coeficientes na carteira. A próxima linha é uma espécie de frente.
Não tenho sido capaz de construir uma estratégia mesmo com várias moedas. Não consegui construir uma estratégia sobre spreads mesmo em múltiplas moedas, a razão é ou a principal impossibilidade, ou, mais provavelmente, a afiação errada da mão. Como uma continuação lógica do tema, tentei construir um portfólio com o máximo de Equidade com o mínimo de variação. Um resultado bastante interessante. Entre linhas verdes e vermelhas, há um cálculo de coeficientes na carteira. A próxima linha é uma espécie de frente.
Explicar qual é a condição"quais ações têm a máxima expectativa matemática"? Entendo pelo gráfico que você está tentando obter a carteira com mais tendências. Ou seja, você precisa encontrar o coeficiente de inclinação máxima da linha de regressão com variância mínima. Mas não está claro sobre o MO máximo.
Explique por que a condição"quais ações têm a maior expectativa matemática" é necessária? Entendo pelo gráfico que você está tentando construir o portfólio com mais tendências. Ou seja, você precisa encontrar o coeficiente máximo de inclinação da linha de regressão com variância mínima. Mas não está claro sobre o MO máximo.