Por que você limita o saque máximo na conta? - página 21
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Oh, não está exatamente claro... Acho que ele disse que estava no intervalo. Herrchik é uma história engraçada). Eu já vi muitos de seus vídeos).
Não havia loca. Coisas interessantes no final:
A carteira é negociada, 40% dela é negociada por robôs, e algumas posições de longo prazo estão abertas, por exemplo, na compra do instrumento, mas ao mesmo tempo este instrumento também é negociado a curto prazo, onde as ordens de venda estão presentes...
Terei que fazer uma pergunta sobre "locs" (como você escreve - com dois "k's") - em algum momento em seu próximo webinar via online... :-)
Se vamos falar de "Caça para Gertschik".
Não havia nenhuma posição ali. Coisas interessantes no final:
A carteira é negociada, 40% dela é negociada por robôs, e algumas posições de longo prazo estão abertas, por exemplo, na compra do instrumento, mas ao mesmo tempo este instrumento também é negociado a curto prazo, onde as ordens de venda estão presentes...
Eu deveria apenas fazer uma pergunta sobre "cadeados" (como você escreve - com dois "k's") - em algum momento em seu próximo webinar via on-line... :-)
Se quisermos entrar no assunto "Caça para Gerchik".
Não está claro como o investidor B (linha vermelha) conseguiu um salto de uma etapa no balanço - de 0 a 500? Isto é irrealista na vida real.
Investidor B - zerada...)))) Ele não terá mais lucro, pois o zero não pode ser multiplicado....))))
é por convenção:
Deixe a estratégia T1 dar 100% por ano com um drawdown máximo de 50%. Deixe o fator de risco desejado para o investidor A ser 50% e para o investidor B ser 100%. Que o montante a ser investido por ambos os investidores seja o mesmo e seja de 1.000.000 rublos. Definir o horizonte de investimento para ambos os investidores: 1 ano. Assumir que a estratégia T1 é estável ao longo do tempo e mostra o desempenho declarado. Então, após um ano, a carteira do investidor A será: 1.000.000 rublos + 1.000.000 rublos * 100% = 2.000.000 rublos. Ao mesmo tempo, o pior resultado da carteira será fixado em 500.000 rublos. Agora vamos calcular para o investidor B a condição da carteira no momento do saque máximo: 500 000 rublos + (500 000 rublos * (-100%) = 0 rublos. Agora o investidor B investe a metade restante dos fundos em T1: fundos de 0 rublos + 500 000 rublos 500.000 + 500.000 * 200% = 1.500.000 rublos. Assim, a partir da segunda parte do depósito ele conseguiu ganhar os 200% reclamados por ano. Totais para o ano: investidor A: 2.000.000 rublos, investidor B: 1.500.000. Com menos risco, o investidor A ganhou mais. P.T.D.
Não havia nenhuma posição ali. Coisas interessantes no final:
Uma carteira é negociada, 40% dela é negociada por robôs, algumas posições de longo prazo são abertas, por exemplo, na compra do instrumento, mas ao mesmo tempo o mesmo instrumento é negociado no curto prazo, onde as ordens de venda estão presentes...
Vladimir, alguma coisa sobre o conteúdo do tópico? O que você escolhe 1 drawdown de 20% ou 4 drawdowns de 80%? :))
Vladimir, alguma coisa sobre o conteúdo do tópico? O que você escolhe 1 drawdown de 20% ou 4 drawdowns de 80%? :))
O saque é baseado no limite de perda, não no que está na conta.
Aparentemente, não por todos. Ou seja, digamos que o limite de perda é de 20%. Os fundos estão em baixa 35%. Portanto, contamos o drawdown como 15%? Certo?
Sim, eu não entendo))))
Mas é isso mesmo - um saque 100% nunca é bom para você. O que é o que o tópico do tópico pretendia provar...))))
1. Trabalhando com um depósito de $100.000 e um limite de perdas de $20.000 (20%);
2. Trabalhando com um depósito de $20.000 e um limite de perdas de $20.000 (100%, teoricamente);
Acho que foi assim que entendi os termos do iniciador do tópico. Deixe-o me corrigir, se eu estiver errado.