Por que você limita o saque máximo na conta? - página 18
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É muito simples - um drawdown de 100% acontecerá mais rápido do que um retorno de 200%. É a lei da vida.
Portanto, se você planeja um saque 100%, você não precisa planejar a renda - muito provavelmente você não chegará a ela ))))
Na verdade - é um jogo de roleta - é pegar ou largar.
É melhor jogar dinheiro ao vento e não lidar com este absurdo.....))))
Bem, você não o calculou corretamente. Para que o sistema ganhe 100% ao ano após um saque de 50%, ele deve ganhar 300% sobre o tempo restante (dos fundos após o saque). Isto é, no caso de B, os ganhos após o saque serão: 500K+500K*300%=2000K. Isto é, os mesmos ovos de perfil))
É muito simples - um drawdown de 100% acontecerá mais rápido do que um retorno de 200%. É a lei da vida.
Assim, quando você está planejando uma queda de 100%, você não precisa planejar para ter lucro - muito provavelmente você não vai conseguir ))))
Na verdade - é um jogo de roleta - é pegar ou largar.
É melhor jogar seu dinheiro fora imediatamente e não lidar com esse absurdo.....))))
É até mesmo uma lei da matemática. A probabilidade de obter algo como um drawdown máximo de 100% é muito maior do que obter um lucro de 1000%. O problema é que uma perda de 100% só pode ser feita uma vez e esse tempo será sempre o último.
Tudo para assistir. E em geral, um "golpe" a partir do 44º minuto.
Obrigado, Romashka! Você é muito gentil) Vou ver o quanto este Gerchik é um cacifo e um martingale)
É até mesmo uma lei da matemática. A probabilidade de obter algo como um drawdown máximo de 100% é muito maior do que obter um lucro de 1000%. O problema é que você só pode ter uma perda de 100% uma vez e desta vez será sempre a última.
Apenas em seu exemplo, após o saque, o investidor A aumentou seu depósito 4 vezes e o investidor B 3 vezes (com o mesmo investimento atual de 500k). Em geral, você contou errado.
Aqui está um esquema de como seus saldos mudam
investidor negro A, investidor vermelho B.
Em seu exemplo, o investidor A aumentou seu depósito 4 vezes e o investidor B 3 vezes (com o mesmo investimento atual de 500k). De qualquer forma, o cálculo estava errado.
No seu caso B, o investidor também é deixado em uma espécie de posição de priligy, pois na segunda vez ele evita completamente o drawdown. Se você quiser usar juros compostos, é necessária uma modelagem adicional. Vince já calculou tudo isso há muito tempo, você pode lê-lo e entender que 100% vai muito além do limite f efetivo.
Aumentar o esquema original por uma unidade de risco start_balance - ameixa - ameixa - lucro. E o Investidor B ficará sem nada, enquanto o Investidor A reterá pelo menos algum capital.
É muito simples - um drawdown de 100% acontecerá mais rápido do que um retorno de 200%. É a lei da vida.
No seu caso B, o investidor também é deixado em uma espécie de posição de priligy, pois na segunda vez ele evita completamente o drawdown. Se você quiser usar juros compostos, é necessária uma modelagem adicional. Vince já calculou tudo há muito tempo, você pode lê-lo e entender que 100% vai muito além do limite f efetivo.
Mas não estamos falando de "f efetivo", mas da questão se toda a quantia de risco deve ser depositada junto à corretora / corretora ou se deve ser separada. Como no caso de investir - você deve congelar a massa extra?
A questão aqui não é sobre f eficiente, mas se você deve manter todo o montante de risco em um depósito junto a um corretor/revendedor, ou mantê-lo separadamente.
Na verdade, os juros compostos (f) e o risco estão intimamente interligados, e uma modelagem mais precisa é necessária para um cálculo correto. Poderíamos nos preocupar com tal teste, mas até agora não há nenhum desejo de fazê-lo. Pessoalmente, duvido muito que seja possível montar uma carteira de elementos, cada um com um risco de 100% do valor dado a ele.
É até mesmo uma lei da matemática. A probabilidade de obter algo como um drawdown máximo de 100% é muito maior do que obter um lucro de 1000%. O problema é que você só pode ter uma perda de 100% uma vez e esse tempo será sempre o último.