Se existe um processo cuja análise de uma parte não permite prever a próxima parte. - página 16
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
É exatamente isso que eu quis dizer com padrão, não com ombros de cabeça, bandeiras ou triângulos. Embora sua definição de padrão já contenha a propriedade de repetibilidade, eu ainda acrescentaria que o mesmo conjunto de eventos (= padrão) deve estar presente na história várias vezes, e seu número deve ser muitas vezes maior do que a aleatoriedade. Por exemplo, 5 rabos em uma linha tem probabilidade 0,5*0,5*0,5*0,5*0,5*0,5=0,03125. Ou seja, com 800 voltas, 5 rabos seguidos acontecerão 25 vezes em média. Mas se acontecerem 100 ou 200 vezes, temos um "padrão" e não um conjunto aleatório de eventos. Há muitos padrões ao nosso redor. E nosso cérebro é projetado de forma a reconhecer padrões ou estrutura nos dados muito rapidamente (eu poderia continuar e continuar sobre isso). Mas a estrutura das cotações de preços é difícil de detectar, mesmo com um cérebro "adequado à tarefa". Há um mês tenho lutado com o algoritmo de detecção de padrões nas cotações de preços. O mesmo algoritmo é muito rápido para identificar padrões recorrentes em qualquer outro tipo de informação (imagens, fala) - provavelmente porque há menos ruído e mais estrutura. Mas entre aspas parece haver pouca estrutura e muito barulho. Mas vou continuar a batalha. Ainda há esperança, e o tema é interessante.
Ótimo post, não pude deixar de notar isso por mim mesmo!
sobre " Mas parece haver muito pouca estrutura (repetindo padrões estatisticamente importantes) e muito ruído nas citações", ou talvez não haja nenhuma informação nas citações?
Hipoteticamente há uma estratégia de derramamento em um lote constante, ou seja, o MO pips é positivo, mas com um spread de 0.
1. É possível selecionar tal MM (e os derivados de Martin também) que o sistema também preencheria com um spread diferente de zero, e do que dependeria tal MM?
2. Como seria a fórmula, pela qual podemos calcular o valor máximo de spread, que o sistema não seria capaz de preencher?
1 - Você não pode, se os negócios forem independentes.
2 - isto é feito através de simulações.
Se você não gosta do spread - ordens de limite de comércio sem ele. Neste caso, há um problema relacionado à variável "taxa de preenchimento" - quando a direção estiver correta - um pequeno volume será executado; quando estiver errado - o volume inteiro.
Se as operações lucrativas acontecerem, então é teoricamente possível puxar o sistema para o lucro, multiplicando o lote.
Existem tais considerações.
Se acreditamos que o sistema pode ser puxado para um pagamento maior com a ajuda de um sistema de apostas, então devemos aceitar automaticamente a declaração de que existem regularidades não gravadas no sistema. Consequentemente, eles têm que ser pegos de alguma forma. Pode haver duas opções aqui.
1. Se a seqüência dos resultados da transação (impedida pelo valor do payoff) não for, por assim dizer, ruído branco, ou seja, se houver correlações entre os resultados da transação. Neste caso, precisamos encontrar estas correlações e utilizá-las (ver abaixo)
2. Se não houver correlações na seqüência de negócios, então seria bom procurar correlações com o comportamento do preço antes dos negócios ou com outros fatores, pelo menos com a hora do dia (filtros). Bem, o campo da imaginação é ilimitado, de fato, podemos criar um novo TS.
(É necessário levar em conta que as correlações encontradas devem ser verificadas, ou seja, os conjuntos de treinamento e testes devem ser distinguidos no conjunto de negócios).
Em ambos os casos, o resultado do trabalho deve ser uma correspondência entre a condição inicial e a mudança do MO do comércio de concreto. E então a programação linear entra em vigor. O MO total do sistema é calculado como MO = Soma(MO_nas_condições_i* probabilidade de condições_i* lote_i), este MO deve ser maximizado pela seleção de parâmetros - lotes para cada variante. Restrições - tamanho máximo de risco ou lote médio máximo por entrada, aqui também se pode fantasiar.
Se as operações lucrativas acontecerem, então é teoricamente possível puxar o sistema para o lucro, multiplicando o lote.
Acho que se um fato tão óbvio não pegou, então você não pode!
Você pode pensar o quanto quiser, não vai fazer 2x2 em 5.
Ótimo post, não pude deixar de notar por mim mesmo!
Sobre " Mas parece haver muito pouca estrutura (repetindo padrões estatisticamente significativos) e muito ruído nas citações. ", ou talvez não haja informações nas citações?
Eu desisti dos padrões até agora, pelo menos em prazos mais altos (H1 e maiores). Parece-me cada vez mais que o comércio no H1 e acima é essencialmente adivinhar a direção das notícias. Se existem padrões consistentes, é apenas intra-horas, nos prazos M1-M5, ou seja, padrões de reações dos comerciantes às notícias que já saíram. É lá que você tem que cavar. Depois de passar muito tempo com matemática superior no Forex (fórmulas complicadas, regressão, Fourier, redes neurais, etc.) cheguei ao desapontamento: não é adequado para o Forex. A perfuração com ferramentas simples é muito mais fácil e dá resultados mais confiáveis.
Existem tais considerações.
Se acreditamos que o sistema pode ser puxado para um pagamento maior com a ajuda de um sistema de apostas, então devemos aceitar automaticamente a declaração de que existem regularidades não gravadas no sistema. Consequentemente, eles têm que ser pegos de alguma forma. Pode haver duas opções aqui.
1. Se a seqüência dos resultados da transação (impedida pelo valor do payoff) não for, por assim dizer, ruído branco, ou seja, se houver correlações entre os resultados da transação. Neste caso, precisamos encontrar estas correlações e utilizá-las (ver abaixo)
2. Se não houver correlações na seqüência de negócios, então seria bom procurar correlações com o comportamento do preço antes dos negócios ou com outros fatores, pelo menos com a hora do dia (filtros). Bem, o campo da imaginação é ilimitado, de fato, podemos criar um novo TS.
(É necessário levar em conta que as correlações encontradas devem ser verificadas, ou seja, os conjuntos de treinamento e testes devem ser distinguidos no conjunto de negócios).
Em ambos os casos, o resultado do trabalho deve ser uma correspondência entre a condição inicial e a mudança do MO do comércio de concreto. E então a programação linear entra em vigor. O MO total do sistema é calculado como MO = Soma(MO_nas_condições_i* probabilidade de condições_i* lote_i), este MO deve ser maximizado pela seleção de parâmetros - lotes para cada variante. Restrições - tamanho máximo de risco ou lote médio máximo por entrada, você pode fantasiar aqui também.