Econometria: bibliografia - página 16
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o que isso tem a ver com a correlação? - os pares podem divergir mesmo com 100% de correlação.... é mais sobre um portfólio de mercado neutro :-)
e instrumentos altamente correlacionados requerem manipulação ativa das pernas - você não pode simplesmente conectar dois instrumentos e ter lucros...
o que isso tem a ver com a correlação? - os pares podem divergir mesmo com 100% de correlação.... é mais sobre um portfólio de mercado neutro :-)
e instrumentos altamente correlacionados implicam uma manipulação ativa das pernas - você não pode simplesmente enfiar dois instrumentos e tirar proveito...
1. O que é um "portfólio de mercado neutro "?
2. O que são pernas?
3. O que é manipulação ativa de pernas?
4. Apenas ligar dois instrumentos e ter lucro não vai funcionar... - Por quê? E o comércio emparelhado?
1 - nrp - um em queos instrumentos (lotes) estão alinhados em volatilidade...
2 - pernas - nome de gíria para instrumentos usados no comércio emparelhado - ao contrário das "mãos" de direção diferente para o mesmo instrumento...
3 - como exemplo - compartilhar para uma perna positiva - esperando que o lucro total atinja +++ em um nível calculado...
4 - apenas abrir duas posições à vista e chamar-lhe "negociação de pares" não funciona :-) Na negociação de pares você selecionainstrumentos + cálculo (aplicação) dos níveis (algoritmos) de ações + formalização de regras de entrada deposições de retenção-fechamento:-)
1 - nrp - um em queos instrumentos (lotes) estão alinhados em volatilidade...
2 - pernas - nome de gíria para instrumentos usados no comércio emparelhado - ao contrário das "mãos" de direção diferente para o mesmo instrumento...
3 - como exemplo - compartilhar para uma perna positiva - na expectativa de que o lucro total atinja +++ no nível calculado...
Não se pode simplesmente abrir duas posições do zero e chamá-la de "negociação em pares"-) negociação em pares envolve seleção deferramentas + cálculo (aplicação) dos níveis (algoritmos) das ações + formalização das regras de entrada de posições de fechamento).
É mais ou menos claro em que se baseiam os algoritmos? Exatamente?
"O que isso tem a ver com divergência? - Um par pode divergir e a 100% de correlação" - aqui não concordo provavelmente, tanto quanto me lembro do curso de estatística na universidade, então a 100% de correlação de qualquer coisa ou divergência não pode ser, tanto quanto me lembro)) EUROBACK e GBPOBACK correlacionam, a questão quando este mesmo par de estados chamou a correlação padrão, e quando há raskorrelyatsiya e qual exatamente o método para determinar esta mesma "anormalidade" naquele tempo para entrar na transação e ganhar nesta raskorrelyatsii mais anormal? Ou talvez eu apenas tenha dormido durante as palestras sobre estatísticas))))
"quaisinstrumentos (lotes) estão alinhados na volatilidade..." - qual é exatamente o método de cálculo de lotes? um par vendeu 0,5 lotes, outro vendeu 0,67 - como isso é determinado exatamente?
Veja detalhes no tópico de Leonid - Quase-arbitragem no comércio a curto prazo - leia - muitas perguntas são explicadas...
1 - nrp - um cominstrumentos (lotes) alinhados pela volatilidade...