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Esse é o meu ponto - é uma variação sobre um tema. Você recebe, como sempre em TA, não sabe o quê, e então você diferencia. Muito próximo ao autocuidado manual.
Então você não leva ma - ma ou ma/ma-1 em magdi, você leva ma/close-1 ou ma-close
Nem por isso. Se isto for aplicado a todos os harmônicos do espectro de preços, você obtém uma imagem muito interessante para comercializar.
Ou seja, não é preciso rasgar parte do espectro. Todo o espectro deve ser utilizado.
Então você não leva ma - ma ou ma/ma-1 em magdi, mas leva ma/close-1 ou ma-close
Eu tenho até mesmo um livro sobre MACD. Mas não há frequências, não há espectro e não há fases. Tudo isso é inventado. Para todas as palavras mencionadas existe uma poderosa ciência chamada filtros ou DSP, o que você quiser. É aí que está, e é aí que está a feitiçaria.
O MACD é um filtro de passagem de faixa padrão. Não é muito bom. É uma concha para outros filtros. Eu uso um Chebyshev de 2ª ordem para esse fim.
Por que adivinhar, no entanto. Agora vou sintonizar meu programa na EMA e ver as diferenças.
Muito provavelmente o livro MACD foi escrito por não-especialistas. Ou foi escrito para popularizar o comércio e não para atolar os leitores com termos técnicos. Esta é uma boa maneira de fazer propaganda. Como se todos fossem especialistas agora. Um par de cursos de meia hora para 10.000 rublos. E pronto para ser especializado :-))).
Eu o faço, só que em vez de MA eu tomo HP, mas para mim isso não importa, pois estou resolvendo um problema completamente diferente - estou lutando com a não-estacionariedade do mercado. A diferenciação MACD resolve este problema? Ou que problema a diferenciação resolve? Eu ainda não descobri qual é o problema. Devo tomar o derivado ou algo assim?
Escrevi acima que a primeira derivada desloca a fase por meio período. Para um MACD padrão, isso não faz sentido. Suas frentes são muito planas. Mas para filtros mais inclinados, são obtidos resultados interessantes.
1ª derivada - aceleração.
2ª derivada - velocidade de aceleração.
Isto é, é possível abrir negócios antecipadamente e somente quando o mercado está realmente "vivo".
Portanto, o MACD padrão é um filtro passa-banda. Não é muito bom. É uma concha para outros filtros. Eu uso um Chebyshev de 2ª ordem para esse fim.
Por que adivinhar, no entanto. Vou sintonizar meu programa na EMA e ver como eles diferem.
Eu sou a favor das palavras puras. Um MACD é um MACD. E um filtro passa-banda é um filtro passa-banda. Você pode usar a palavra "bondade" com a palavra filtro, mas não pode usá-la com MACD. Somente na poesia se pode misturar "cavalos, gente...". Assim que você começar a usar palavras com seus significados, você pode imediatamente se engajar na grande ciência da construção de filtros. E não há nada por trás das palavras "bondade MACD", mas palavras.
Você é muito rigoroso :-) Dê uma olhada no dispositivo MACD. Este é um filtro passa-banda obtido pela subtração de um filtro passa-banda de outro.
Você pode substituir outros filtros mais inclinados no lugar destes filtros de baixa passagem.
Portanto, MACD é uma concha para filtros de passagem de faixa em um sentido geral.
Ou seja, você pode abrir negócios com antecedência e somente quando o mercado estiver realmente vivo.
Por que adivinhar, no entanto. Vou afinar meu programa para a EMA e ver quais são as diferenças.
Blá blá blá blá. inicie uma linha separada para seus testes.
Se você responder a mensagens sobre o assunto, não haverá blá blá blá blá
"É a diferenciação MACD que resolve o problema da não-estacionariedade? Ou que problema a diferenciação resolve? Eu ainda não descobri qual é o problema. Pegue o derivado ou algo assim"...
Para mim, a segunda derivada resolveu o problema de receber um sinal precoce para a entrada. O problema com a saída é. Não está claro quando sair. Até agora, estabelecemos TP e SL com base na volatilidade estatística do último período.