1º e 2º derivados do MACD - página 6
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Você não obterá nada de bom com isso, mesmo que tome o triplo ou a derivada decimal. Sim, a primeira e a segunda derivadas às vezes mostram o topo muito rapidamente (sem atrasos), mas não é a longo prazo. Em geral, em algum momento eu torci este chip por um longo tempo, cheguei à conclusão de que ele é inútil.....
O que é útil?
Espero que você não pense que estou tentando obter nenhum benefício analisando apenas um preço com estes métodos (movimento de grupo, cluster, ..... é isso que quero dizer).
Você não receberá nada de útil, nem mesmo o triplo ou decimal derivado. Sim, o primeiro e o segundo derivados às vezes mostram o topo muito rapidamente (sem atrasos), mas não é a longo prazo. Em geral, em um determinado momento, torceu este chip, chegou à conclusão de que ele é inútil.....
Isso mesmo, é o que quero dizer...
Se vamos fazer uma analogia física com o mercado, devemos considerar que além da velocidade, aceleração e forças de inércia, existem também forças análogas de atrito, elasticidade e gravitação (em geral, forças que contrabalançam os impulsos iniciais de preço). A propósito, acho que Bill Williams escreveu sobre algo semelhante (a linha de equilíbrio é como um topo de montanha que é difícil de se aproximar, mas fácil de se afastar).
Em geral, as analogias físicas são certamente apropriadas, mas me parece que o movimento de preços é mais como uma trajetória descrita pela ponta de uma antena flexível do carro do que por uma bola que salta. E ao invés de entender as intenções do motorista (os grandes operadores do mercado), muitos estão tentando desenvolver uma "teoria do movimento da ponta da antena" estatisticamente confiável)))
E como você vai calcular a derivada?
Esta é uma questão tão séria que você poderia escrever uma ou duas dissertações sobre ela.
Quero dizer "um bom derivado confiável de um sinal ruidoso".
Aqui o russo Goloborodko, que vive no Japão e trabalha para a Olympus e outros (entendo que os japoneses têm problemas com métodos numéricos), descreve brevemente o problema do cálculo RÁPIDO de derivados em condições REAIS:
http://www.holoborodko.com/pavel/numerical-methods/numerical-derivative/smooth-low-noise-differentiators/
Acho que ele mesmo não esperava centenas de comentários de especialistas de todo o mundo em vários campos. Sua surpresa simples ao pedido de mostrar os coeficientes da 3ª derivada é particularmente hilariante. Por todos os seus conhecimentos, ele não tem idéia de quem precisa da terceira derivada. Bem ... Ele ainda não sabe que alguns métodos numéricos particularmente avançados requerem bons (confiáveis) derivados de ordem 8...10 e nenhuma estria lisa ajuda lá.
Então, como calculamos o diferencial?
O que é útil? Iluminem-me.
Espero que você não ache que estou tentando espremer valor ao analisar apenas um preço com estes métodos (movimento de grupo, cluster, ..... é o que eu quero dizer)
Depende de como você negocia, o que você usa no comércio. Concordo com você que pegando, digamos, 1 ou 2 derivadas e colocando em D1, então você pode obter, digamos, 2-3 sinais que funcionarão por um mês. Este é o D1. Mas quando os sinais começam a funcionar e se o próximo gatilho está correto, este é um problema insolúvel. E assim.... Um mcd com seus 1 ou 2 derivados é uma ferramenta muito estreita, você não pode espremer um sistema estável de ganho longo para fora dele....
E como você vai calcular a derivada?
Esta é uma questão tão séria que você poderia escrever uma ou duas dissertações sobre ela.
Quero dizer "um bom derivado confiável de um sinal ruidoso".
Aqui o russo Goloborodko, que vive no Japão e trabalha lá para o Olympus e outros (entendo que os japoneses têm problemas com métodos numéricos), descreve brevemente o problema de FIXAR a derivada em condições REAIS:
http://www.holoborodko.com/pavel/numerical-methods/numerical-derivative/smooth-low-noise-differentiators/
Acho que ele mesmo não esperava centenas de comentários de especialistas de todo o mundo em vários campos. Sua surpresa simples ao pedido de mostrar os coeficientes da 3ª derivada é particularmente hilariante. Por toda sua habilidade, ele não tem idéia de quem precisa da terceira derivada. Bem ... Ele ainda não sabe que alguns métodos numéricos particularmente avançados requerem bons (confiáveis) derivados de ordem 8...10 e nenhuma estria lisa ajuda lá.
Então, como calculamos o diferencial?
Depende de como você negocia, o que você usa no comércio. Concordo com você que se você pegar 1 ou 2 derivados e colocá-los em D1, então você pode obter, digamos, 2-3 sinais que funcionarão por um mês. Este é o D1. Mas quando os sinais começam a funcionar e se o próximo gatilho está correto, este é um problema insolúvel. E assim.... Um mcd com 1 ou 2 derivados é uma ferramenta muito estreita, é impossível espremer um sistema estável de ganho longo para fora dele....
Eu ainda nem mencionei o sistema em uma de minhas declarações, o que é importante é o princípio - o método de levar o preço a um modo preventivo (para expressar o início de um movimento em uma linha - reunir esse movimento que é espalhado no tempo e em todo o agrupamento, e mostrá-lo, pelo menos aproximadamente, para análise visual)
E há muitos sistemas que você pode fazer a partir dos dados que você constrói.
Esta é uma aceleração do espectro processada de uma certa maneira. Um filtro Chebyshev de segunda ordem foi aplicado.
Alguém aqui vê um padrão?
Eles também me dizem que estou falando por enigmas.
Vadim, estamos todos muito felizes por suas fotos, mas para nós meros mortais, eles são como ópio para as pessoas)))) o ponto de mostrá-los pessoalmente não vêem, porque eu não sei que dados eles foram construídos. isto é como mostrar um círculo laranja à distância e dizer que é uma laranja, e as pessoas vão procurar laranjas verdadeiras naqueles sinais que viram o círculo laranja (não sabendo o que realmente deveria ser laranja).
A essência não está na análise espectral, mas nos processos internos do sistema fechado, portanto, existem algumas estruturas aproximadas para alguns processos. Simplesmente se não substituirmos a tarefa de análise de preços pela tarefa de análise de uma linha oscilatória, não seremos capazes de trazer vários processos de comportamento de pares em um proscópio coordenado, grosso modo.
Considero que não é muito humano dar maior ênfase às coisas menores, não falar sobre o principal (é melhor do que não falar sobre esses ou sobre outros, se certamente é um desejo sincero de ajudar, em vez de uma forma de se desviar em propósitos egoístas).
Essa é uma resposta estranha. Eu não entendi uma palavra disso. Muito abstruso.
A imagem está claramente no tópico. Leia novamente o título de seu tópico.
A figura mostra a aceleração MACD. Somente o filtro lá não é EMA ou SMA, mas Chebyshev 2ª ordem. A próxima derivada pode ser tomada de olho. O declive de qualquer linha é a taxa de aceleração. Isto é para aqueles que não entendem.
A análise espectral é a base de qualquer análise. Você não pode fazer nada sem ele. Todos o usam mesmo sem saber. Aqueles que apenas trocam TFs também utilizam análise de espectro.
Encontrei um padrão na imagem que dá quase 100% de entradas positivas. Isso vai ao ponto de como ele pode ser aplicado. Com certeza é isso que você está procurando? Você não tem apenas um interesse acadêmico, tem?
Transmitirei a idéia ao tribunal para que ela não se perca.
https://forum.mql4.com/ru/38834/page288
Alguém já tentou procurar derivados de macdi - que são baseados em renko, kagi ou gráficos de barras de varandas? (como extrapolar tais macdies)
seria interessante construir um makdi onde a harmônica superior (onda sinusoidal - um ciclo completo) consiste em 2 harmônicas inferiores (2 ciclos pequenos), e o ciclo superior não termina até que os 2 ciclos inferiores tenham passado