1º e 2º derivados do MACD - página 17
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Há algum sentido na segunda derivada do MACD porque o próprio MACD é de fato uma espécie de medidor de velocidade, então a primeira derivada é a aceleração e a segunda é o quê?
Acontece que a derivada do MACD (indicador branco) é quase idêntica à dinâmica do oscilador AC (aceleração/desaceleração).
Valera, eu não vejo nenhum insulto direto.
A escalada da conversa com Vadim foi sua própria culpa, começando por este posto:
O ataque pessoal começou com você.
Espero ouvir mais discussões sobre personalidades em particular ou no tópico anti-spam. Não há necessidade de estragar este fio.
Entretanto, deixe-me responder à reprimenda em meu próprio fio condutor. O início foi muito antes e não de mim. Por que você tirou tal conclusão arrancando parte do meu texto do conflito existente que eu não entendo. onde na passagem que você citou é um insulto(você tem uma ACADEMIA inteira, ensine lá Professor, tentaremos sobreviver de alguma forma com três classes de escola paroquial). Fora isso, tudo o que você disse é um fato.
Academia ..... é o nome de um fórum. você não o tem, eles o têm, e ele (Vadim) não está sozinho lá. ele está listado como professor em um dos chamados departamentos. a única mudança de personalidade de minha parte é a palavra professor (eu não sabia que a palavra professor é um insulto hoje em dia))))).
Antes de lidar com o derivado, é uma boa idéia descobrir se o MACD tem algo a ver com a própria citação.
Esta é a pergunta que eu estava investigando em algum momento. Pega o incremento de preço e o coloca em dependência dos incrementos dos indicadores
O preço seria a variável dependente (função) e os outros indicadores seriam as variáveis independentes. Aqui está uma equação esquemática:
preço(-1) dac(-1) dao(-1) dbears(-1) dbulls(-1) cci(-1) dframa(-1) dmacdm(-1)
-1 significa valor anterior. Isto é natural, porque o indicador é derivado de uma análise de preço. Vamos considerar que o preço é um incremento e, portanto, tomaremos incrementos indicadores. Devido à preguiça, eu não tomo todos os indicadores. Vamos estimar esta equação usando o método dos mínimos quadrados:
Conseguimos a estimativa dos coeficientes da equação. A última coluna é muito interessante: significa a probabilidade de que o coeficiente correspondente seja igual a zero. Esta probabilidade para todas as relações é consideravelmente maior do que pelo menos 10%, ou seja, podemos considerar que não podemos rejeitar a hipótese de que as relações correspondentes sejam iguais a zero. Por conseguinte, o quadrado R tem um valor ridículo.
Concluo que o incremento MACD não tem nada a ver com o incremento de preço. Tenho certeza de que o MACD baseado no preço em si não terá nada a ver com o preço.
O que estamos discutindo aqui?
Antes de lidar com o derivado, é uma boa idéia descobrir se o MACD tem algo a ver com a própria citação.
Esta é uma questão que eu costumava investigar. Pega o incremento de preço e o coloca em dependência dos incrementos dos indicadores
O preço será a variável dependente (função) e os outros indicadores serão variáveis independentes. Aqui está uma equação esquemática:
preço(-1) dac(-1) dao(-1) dbears(-1) dbulls(-1) cci(-1) dframa(-1) dmacdm(-1)
-1 significa valor anterior. Isto é natural, porque o indicador é derivado de uma análise de preço. Vamos considerar que o preço é um incremento e, portanto, tomaremos incrementos indicadores. Devido à preguiça, eu não tomo todos os indicadores. Vamos estimar esta equação usando o método dos mínimos quadrados:
Obtivemos a estimativa dos coeficientes da equação. A última coluna é muito interessante: significa a probabilidade de que o coeficiente correspondente seja igual a zero. Esta probabilidade para todos os rácios é muito maior do que pelo menos 10%, ou seja, podemos considerar que não podemos rejeitar a hipótese de igualdade a zero do coeficiente correspondente. Por conseguinte, o quadrado R tem um valor ridículo.
Concluo que o incremento MACD não tem nada a ver com o incremento de preço. Tenho certeza de que o MACD baseado no preço em si não terá nada a ver com o preço.
O que estamos discutindo aqui?
Há sempre uma probabilidade (por menor que seja) de que a hipótese seja verdadeira. E vice versa.
Pegue a fórmula do indicador e verifique seus componentes
Há sempre uma probabilidade (embora pequena) de que a hipótese seja verdadeira. E vice versa.
Pegue a fórmula do indicador calculado e verifique os componentes
Em algum lugar verdadeiro, mas na verdade falso. Você não pode acreditar em nada disso.
Também há ali uma coluna de erros. Mais de 100%. E nós sabemos disso, acho que se chama divisão. O mais maravilhoso disparate: combina - bem, não combina - ainda melhor, como divisória.
Valera, veja sua mensagem pessoal.
Concluo que o incremento MACD não tem nada a ver com o incremento de preço. Também estou certo de que o MACD baseado no preço em si não terá nada a ver com o preço.
O que estamos discutindo aqui?
O incremento MACD tem a ver com o incremento de amplitude daquela soma de freqüências que é filtrada. Isto não é realmente um preço.
A presença de divergência indica que foi aplicado um filtro com frentes muito planas. Um filtro ideal teria uma saída de onda senoidal pura. Não haveria divergência.
O incremento MACD tem a ver com o incremento de amplitude daquela soma de freqüências que é filtrada. Isto não é realmente um preço.
A presença de divergência indica que foi aplicado um filtro com frentes muito planas. Um filtro ideal teria uma saída de onda senoidal pura. Não haveria divergência.
É isso que estou dizendo - são variações sobre o assunto. Como sempre em TA, obtemos o que não sabemos, e depois diferenciamos. Muito próximo ao autocuidado manual.
Na verdade, não. Se isto for aplicado a todos os harmônicos do espectro de preços, você obtém uma imagem muito interessante para comercializar.
Ou seja, não é preciso rasgar parte do espectro. Todo o espectro deve ser utilizado.