Uma pergunta sobre como ganhar dinheiro no mercado FOREX - página 12
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Não estou comparando mercados com cassinos. Não estou alegando que mercados=casinos, na verdade, eu sei que não são. Mas se não forem, então precisamos de métodos capazes de provar isso, identificando a diferença entre os dois e construindo um modelo comercial gerador de lucro com base nessa diferença. Se o suposto método de obtenção de lucro não consegue nem mesmo distinguir cassinos de não-casinos, como ele vai ter lucro? Onde está a garantia de que ele não vai se sentar erroneamente na mesa da roleta ao invés de na impressora de dinheiro?
Por que devemos compará-lo? Por que provar? Não há necessidade de trazer um cassino para dentro dele.
Não, portanto, não há. Vamos supor que os sinais de todos os indicadores são únicos, fofos e precisos e correspondem apenas à estrutura do mercado. A divergência aparece - nós compramos ou vendemos, é o "sussurro" do mercado, é um sinal único, traz informações únicas, e tudo o mais é inepto.
Não, não. Vamos supor que os sinais de todos os indicadores são únicos, fofos, precisos e correspondem apenas à estrutura do mercado. A divergência aparece - nós compramos ou vendemos, é o "sussurro" do mercado, é um sinal único, traz informações únicas, enquanto todo o resto é maligno.
Bem, de que adianta ser sarcástico...? E, além disso, não são minhas alegações sobre "únicos, fofos, precisos, etc., etc." ;)
Mas o que o cassino tem a ver com isso? ;)))
O que eu gosto nisto é que temos um modelo cujas propriedades são apenas conhecidas teoricamente e um mercado desconhecido, uma pequena fração de cujas propriedades o modelo é suposto explorar. Não se sabe se essas propriedades existem ou não. A natureza dos preços de mercado também não é totalmente clara. Há demasiadas incertezas. Vamos substituir o mercado SB - agora todas as suas características são conhecidas com antecedência. Vamos testar o modelo nele - sim, o modelo não se comporta como é exigido pela SB - e há apenas uma explicação, é o próprio modelo, a imprecisão ou erro só pode estar lá e em nenhum outro lugar. Nós o corrigimos. Vemos o resultado. Ele corresponde às exigências da SB - bom, o modelo corresponde pelo menos a si mesmo. Executar o modelo em filas reais. Comparar resultados: há uma diferença que deve ser corrigida. Depois analisamos a diferença e vemos como podemos obter lucro e melhorar o modelo na direção de aumentar a diferença entre o IBB e a série real.
Não é incomum em meus sistemas alimentar uma SB com uma distribuição Gaussiana de retornos para ver se eles vêem peixe na SB. Se alguns o fazem, o sistema está morto.
Bem, por que ser sarcástico...? E, além disso, não são minhas alegações sobre "únicos, fofos, precisos, etc., etc." ;)
Mas o que o cassino tem a ver com isso? ;)))
Então você nega qualquer "similaridade" externa entre os gráficos errantes de bola e o gráfico de preços?
Leitura - Eu não consigo entender nada.... É muito complicado...
Você foi a um cassino e registrou os resultados de 1.000 rolos de bola - isso é "preparou os dados"?? Isso não faz nenhum sentido. Você não o preparou de forma alguma. Você o analisou e notou que os zeros saíram mais vezes? Então aposte em zero! Essa é a previsão. Na outra mesa, nenhum dos números sai com mais freqüência? Bem, tome isso como uma realização de distribuição uniforme e você é bem-vindo a prever!
Ninguém prepara nenhum dado, a previsão é fundamentalmente possível em qualquer dos casos!
"A natureza dos preços de mercado também não está totalmente clara" - quem não está claro? Você não conhece os termos oferta e demanda? Você não conhece os participantes nos mercados?
Esse é exatamente o meu ponto de vista. Quando usamos o sistema, confiamos nele. Ele vê algo que nós não vemos. No mundo real, não sabemos ao que o mercado realmente corresponde.
Eu gostaria de desenvolver este pensamento.
Refiro-me aos requisitos básicos do modelo como reversibilidade (não meus, de acordo com o Box). Vamos tomar kotir = tendência + ruído. Por nível adicionando a parte direita obtemos a parte esquerda. Parece que o requisito de reversibilidade é atendido. Mas não é. Exceto pelo nível kotir, há algo que não podemos ver ou modelar. O problema é que não sabemos se este "algo" está perdido na parte certa ou não. Poderia ser este "algo" que gera a não-estacionariedade? Como encontramos o gato preto em uma sala escura, ou ele não está lá?
Não é raro em meus sistemas alimentar uma SB com uma distribuição Gaussiana de retornos para ver se eles vêem peixe na SB. Se algum deles o fizer, o sistema estará morto.
Não há sistema como um sistema...
Uma SB com qualquer distribuição, incluindo uma distribuição gaussiana, não impõe nenhuma proibição.
Esse é exatamente o meu ponto de vista. Quando usamos o sistema, confiamos nele. Ele vê algo que nós não vemos. No mundo real, não sabemos o que o mercado realmente é, e a única coisa que temos é a crença de que o sistema sabe o que está fazendo. Se ele não sabe o que até nós sabemos, por que usar tal sistema? Melhor negociar com nossas mãos, porque sabemos mais do que isso e podemos lidar melhor com isso.
Então você nega qualquer "semelhança" externa entre o gráfico do balão e o gráfico de preços?