Arbitragem triangular - página 2
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O tamanho dos contratos não deve ser o mesmo, caso contrário, você terá um grande avanço no valor de todas as posições de Capital
Você entendeu mal do que estou falando. Os tamanhos dos contratos para negócios abertos em meu algoritmo não são todos iguais, a fim de eliminar a conversa sobre equidade. Estou me referindo aos tamanhos dos contratos para os pares na especificação do corretor.
Indicador - triângulo monetário ( por scriptong)
Indicador - indicador de moeda (por scriptong)
É uma chatice nem sequer ter muito cenário
aqui encontrou a melhor relação eurusd buy 10000. usdjpy compra 13000. eyrjpy vende -10000
Você está com a cabeça certa? Quero dizer, verificar EAs com várias moedas no testador MT4?
Faça o teste e veja o registro.
Nenhuma. É proibido neste fórum discuti-los, publicitá-los, etc.
Teoricamente, qualquer corretor que preencha as condições seria adequado para esta EA:
1. Os tamanhos dos contratos para os três pares são iguais
2. O lote mínimo não ultrapassa 0,01.
3. Não há nenhuma proibição de arbitragens no contrato
Penso que as configurações e tamanhos de lote não só devem levar em conta a especificação, mas também levar em conta a volatilidade atual.
Por exemplo, - cálculo indicador da razão de tamanho desses três instrumentos, - quando EURUSD=1, - tamanho esquerdo sem volatilidade, - tamanho direito com (ATR, per=144) volatilidade:
(Se EUR e EURJPY se relacionam aproximadamente como 1:1 tanto lá como lá, para iene - a diferença é bastante significativa, - EURUSD^EURJPY^USDJPY = 1 :1: 1.35 e 1:1:2.28 !)
Os ajustes e tamanhos de lote, penso eu, devem ser tomados não apenas com a especificação em mente, mas também com a volatilidade atual em mente.
Qual é o objetivo? Isto não é negociação de pares.
Aqui é diferente, ou seja, dois pares compram EURUSD e compram USDJPY são o equivalente matemático completo da compra de EURJPY (par sintético). Ou seja, quando abrimos um par EURJPY vendido além desses dois pares, bloqueamos o par sintético quase completamente (um pequeno erro devido à discrição dos lotes). E se bloquearmos, então os lotes de ambas as transações devem ser os mais iguais possíveis, mas para cometer ainda menos erros, o volume de posições abertas para posições longas deve ser maior do que o volume para posições curtas na moeda, caso contrário, bloqueamos esta moeda com uma certa desvantagem.
A essência da situação de arbitragem - este é o momento em que a transação sintética compra EURJPY e o spread real de venda EURJPY é negativo, ou seja, a nosso favor. Assim, fechamos a transação oposta com um lucro conhecido. Então esperamos o contrário, ou seja, quando o spread se torna positivo (obtemos lucro adicional) e fechamos.
Teoricamente, é possível recalcular os lotes de todos os pares para qualquer tamanho de contrato, mas é mais fácil mudar de corretor.
Qual é o objetivo? Não é par trading.....
Estou vendo.
Sim, acho que você tem que escolher um corretor aqui. Porque o canal, no qual a linha de equidade total (em três posições abertas com tamanhos 0,1:-0,1:0,14) se move, tem uma largura de aproximadamente $5-7.
Em qualquer caso, devemos, é claro, olhar online para ver o que acontece!