Econometria: um passo à frente na previsão - página 114
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Sem você****ing. Especificamente. Comparar matlab e shiryaev.
comparar matlab e Shiryaev? Comparar pelo peso do kit de distribuição?
Até agora, eu só vi a arbitragem de Shiryaev
Eu estou lhe dizendo que você não lê muito, você escreve principalmente e principalmente a mesma coisa :o)
Eu não sou professor. Estive envolvido em investimentos durante toda minha vida e, em paralelo, algumas vezes dei palestras.
Querida faa1947, quantos anos você tem, se isso não é segredo? Também gostaria de me dirigir a você pelo seu nome e não pelo número de série 1947. A inscrição "SunSunich" significa obviamente Alexander Alexandrovich?
Querida faa1947, quantos anos você tem se não é um segredo? E também gostaria de me dirigir a você pelo seu nome e não pelo número de série 1947. A inscrição "SunSunich" significa obviamente Alexander Alexandrovich?
comparar matlab e Shiryaev? Comparar pelo peso do kit de distribuição?
Eu lhe disse que você não lê muito, na maioria das vezes você escreve as mesmas coisas :o)
Vamos voltar aos nossos carneiros. Temos um e muito simples e universal.
Temos um modelo de regressão primitivo. É mostrado que dentro da amostra tem um fator de lucro muito maior do que 10. Fora da amostra, é um pouco mais de 1 e até mesmo isso é duvidoso. Este modelo é construído "corretamente".
Pergunta: por que este modelo "certo" não tem a propriedade da estabilidade ou da previsibilidade?
Sim.
Você nasceu em 1947?
De volta aos nossos carneiros. Uma e muito simples, mas universal.
Temos um modelo de regressão primitivo. É mostrado que dentro da amostra tem um fator de lucro muito maior que 10. Fora da amostra, é pouco mais de 1, e até mesmo isso é questionável. Este modelo é construído "corretamente".
Pergunta: por que este modelo "certo" não tem a propriedade da estabilidade ou da previsibilidade?
(1) você não mostrou nada, essa é a questão.
(2) o fato de você ter identificado o modelo (não você, mas Envil) não significa nada, veja o item 3.
(3) a série não é estacionária, a distribuição e a ACF são não-estacionárias (se você se lembrar da estacionaridade no sentido estreito e amplo). Os parâmetros do modelo que você obterá não serão estáveis por definição, eles se desviarão fortemente. Além disso, para tais séries não há noção de amostragem estatística, média da matriz, o tamanho das amostras não determina nada.
(4) Os parâmetros do processo que seu modelo "gera" não correspondem aos parâmetros do processo original. Simplesmente, você irá gerar um processo totalmente diferente, que não tem nada a ver com a realidade.
(5) mais ... próximo ver ponto 6
(6) "Lembro que você abordou seu tema várias vezes. "É isso aí, estou indo embora. Não se preocupe, mal estou mais interessado em você. Mas a culpa foi minha, foi minha curiosidade natural, olhei e me certifiquei de que nada mudou até agora, "Sou economista e todos os outros são **** :o)".
Sanych, você nasceu em 1947?
Se em ponto, é bom ver como no ponto 3
O cotidiano original é instável e isso é um fato.
Nós arrancamos pedaços. A tendência mais óbvia. Suave, suave e absolutamente estacionária por ser determinista
Temos o restante - a não-estacionariedade não poderia ir a lugar algum e está lá - ele é mostrado.
A ACF mostra que a tendência não foi eliminada completamente no primeiro passo. Mais uma vez, marcamos a tendência.
Os resíduos novamente. Mais uma vez é não-estacionário. Verificamos a ARCH e, se for o caso, a modelamos. Isto é, simular o tipo de não-estacionariedade que sabemos como fazer. Ainda mais do que nada.
Vamos analisar os resíduos. É quase não-estacionário. Tivemos sorte. Mas o mais importante, é menos do que uma tubulação. Vamos cuspir sobre ela. O erro é muito pequeno.
Repita sua conclusão, mas vinculado a um algoritmo específico. Ela é implementada acima de tudo com todos os cálculos e gráficos.
Aqui estamos analisando a essência do problema, não o ano de nascimento.
ok...então não vamos torturar...a tendência da HP se destaca...use um exemplo simples para olhar passo a passo (barra por barra)... A tendência que você toma não deve ser redesenhada! (as primeiras barras à direita), caso contrário todas as medidas não têm sentido e são erradas ...
A amostragem da Farnsworth na p3 estava certa... não há como contorná-la... mas não precisa ser a mesma que na ajuda do software... e se você brincar com ela, pode melhorar o corte... Embora, claro, seja tudo um disparate... nada de bom pode ser previsto...
Повторите свой вывод но в привязке к конкретному алгоритму
Olhe, você é teimoso a ponto de se odiar.... mais uma vez:
Escolha como modelo de série, o modelo incremental: B(n)=B(n-1)+epsilon(n) (tudo desenvolvido, desenvolvido para ele) em vez de B(n)=trend1()+trend2()+...trendp()+e. Você não tem idéia dos padrões de tendência que se encontram nele e nunca pode identificá-los corretamente, especialmente porque eles mudam de tempos em tempos. O preço é um processo multifatorial, muito complexo
para que seu modelo seja aplicável, você precisa obter (caso contrário, o modelo é mais fácil de jogar fora)
Este é o mínimo necessário (mas não suficiente). Com preço este tipo de coisa não funciona, tente ir para uma transformação.