Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 70
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Passando para Klous
Quadro
O gráfico é diferente em relação ao abridor
Estatística descritiva
E as estatísticas são diferentes. Isso é incrível. Sempre pensaram que os valores abertos e os palhaços eram os mesmos.
ACF
Data: 14/10/12 Hora: 13:53
Amostra: 1 100
Observações incluídas: 99
Autocorrelação Correlação Parcial AC PAC Q-Stat Prob
.|* |00 |* 1 0.077 0.077 0.6031 0.437
.|. | .|. |. 2 -0.038 -0.044 0.7502 0.687
.|. | .|. | 3 -0.038 -0.032 0.9001 0.825
|. | *|. | 4 -0.181 -0.178 4.3327 0.363
.|. | .|. | 5 -0.013 0.012 4.3511 0.500
.|. | .|. | 6 -0.017 -0.034 4.3810 0.625
|. | *|. | 7 -0.127 -0.139 6.1421 0.523
.|. | .|. | 8 0.048 0.035 6.3987 0.603
.|* | .|. 9 0.086 0.069 7.2140 0.615
.|. | .|. | 10 0.011 -0.015 7.2283 0.704
*|. | *|. | 11 -0.089 -0.136 8.1289 0.702
.|* |00 .|* 12 0.095 0.143 9.1596 0.689
.|. | .|. |. 13 -0.014 -0.019 9.1816 0.759
.|. | .|. | 14 -0.016 -0.039 9.2132 0.817
.|. | .|. | 15 0.026 0.013 9.2908 0.862
*|. | .|. | 16 -0.092 -0.035 10.308 0.850
|. | *|. | 17 -0.107 -0.129 11.703 0.818
.|. | *|. | 18 -0.062 -0.101 12.175 0.838
|. | .|. | 19 -0.100 -0.053 13.422 0.816
.|. | *|. | 20 -0.049 -0.091 13.727 0.844
.|. | .|. | 21 0.062 -0.009 14.223 0.860
.|. | .|. | 22 0.011 -0.042 14.239 0.893
.|. | .|. | 23 0.040 0.016 14.445 0.913
.|. | .|. | 24 0.049 -0.029 14.770 0.927
*|. | *|. | 25 -0.074 -0.081 15.512 0.929
.|. | .|. | 26 -0.047 -0.037 15.813 0.941
.|. | .|. | 27 0.050 0.045 16.158 0.950
.|. | .|. | 28 0.022 0.023 16.223 0.962
.|. | .|. | 29 0.035 0.006 16.401 0.971
.|. | .|. | 30 -0.010 -0.027 16.415 0.979
.|* |00 .|* 31 0,099 0,140 17,863 0,971
.|. | .|. |. 32 0.021 -0.006 17.928 0.979
.|. | .|. | 33 0.049 0.028 18.285 0.982
*|. | *|. | 34 -0.094 -0.089 19.632 0.977
|. | | 35 -0,136 -0,105 22,506 0,949
.|* | .|. | 36 0.080 0.039 23.528 0.946
E a ACF é diferente.
Aguardo suas conclusões.
Eu preparei uma série especialmente para vocês. Eu conto a diferença como x(t)/x(t-1) - 1.
tomamos um comprimento arbitrário do alfabeto, na captura de tela ele é de 24 bits e codifica
Vermelho significa que o preço atualizou o mínimo = 1, azul significa que o preço atualizou o máximo = 0,
E assim, para cada TF. Verifiquei a afirmação de que a tendência no TF superior é "mais importante", é parcialmente verdade, mas até agora não vi nenhuma regra clara
Calculado. Veja acima.
Eu mesmo o farei. Você é um pouco difícil de entender.
Estatísticas para séries close(t) / close(t-1) - 1:
Estatísticas para fechar série(t) / fechar(t-1) - 1 arredondado a 2 casas decimais:
As ACF são muito semelhantes. Mas as relações lineares são mínimas.
Agora compare com que clareza as correlações entre a barra zero e 250 lags são reveladas com informações mútuas. O gráfico fornece uma comparação das séries quantificadas e das séries aleatórias com a mesma distribuição.
Agora compare com que clareza as correlações entre a barra zero e 250 lags são reveladas com informações mútuas. O gráfico fornece uma comparação das séries quantificadas e das séries aleatórias com a mesma distribuição.