Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 45
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Nunca entendi tais conclusões: "Se fosse fácil - todos eram milionários, os fundos teriam calculado tudo há muito tempo, eles têm muitos analistas e poder e matemática e assim por diante...".
Primeiro de tudo, você não receberá esse tipo de dinheiro nas cozinhas e, em seguida, por que pegar a tecnologia de ganhar dinheiro de nós solteiros e equipará-la tão casualmente com a tecnologia de negociação de fundos.
Pense no futuro, você acha que com sinais igualmente lucrativos você pode realizar qualquer quantia em uma negociação, quem lhe disse que, a liquidez tem limites. Por um lado, há uma restrição de liquidez, por outro lado, há uma janela de gratidão. Se temos uma vantagem, mas o tempo desta vantagem pode ser menor que o tempo para depositar a quantia necessária (não necessariamente instantânea, mas em série) para obter uma vantagem no final da série, aqui você tem o limite, mas para nós esta vantagem é pequena o suficiente para viver normalmente, e os fundos não se importam realmente. Lá os jogos são completamente diferentes.
O homem já mostrou https://www.mql5.com/ru/forum/139328/page7 como ele tinha atingido o limite de liquidez, e isto, lembre-se, mesmo nos instrumentos mais líquidos do MUNDO.
1. obter um sistema comercial no qual a ordem estará no breakeven, digamos, 7 em cada 10 vezes não é tão difícil quanto parece, em tal gráfico de balanço TC tem a forma de uma série de triângulos retangulares (ganho, ganho, ganho, drenado tudo aquilo ganho, ganho, ..... ). A meta mínima é o risco mínimo. É melhor considerar uma "tarefa mínima" real, uma relação lucro/perda claramente definida ---> lucro/perda, caso contrário, outro estudo_do_campo_esférico_no_vácuo
2. O lucro é bom, mas nunca conheci um FC, no qual não há série de perdas, apenas lucrativas, os chamados "Grails" (eu sei, já vi os grailers, mas eles não têm série de perdas, mas perdem imediatamente seus depósitos ))))). ). Meu ponto é que o objetivo máximo é reduzir o número de negócios perdidos consecutivos.
Tudo não é nada simples, se fosse simples - o Fundo de Pensão russo ganharia nos mercados, em vez de perder ((
Vamos falar sobre o primeiro post do iniciante do tópico. Você encontrou algum erro incurável lá?
Primeiro, são os retornos de preço que estão sendo investigados, não o preço em si. Esse é o objeto do estudo. Procurando mais argumentos para mostrar que o preço não pode ser investigado da mesma forma.
existe uma ciência de "línguas formais" que estuda a formação de diferentes línguas e suas interpretações.
Qualquer idioma faz sentido quando há um acordo rigoroso sobre as regras que são seguidas pelos falantes nativos. Se este não for o caso, a única coisa para a qual o novo alfabeto pode ser usado é a compressão do fluxo de dados, como os arquivadores. Isto é, eliminar a redundância.
Caso contrário, simplesmente saltamos de uma representação de dados para outra, sem extrair nenhuma informação adicional.
A tarefa de uma linguagem é descrever processos reais. Para isso, um falante nativo tem que descrevê-los, e o outro, uma vez recebidos, os entende. Este não é o caso no mercado. Os processos estão lá, mas não há uma linguagem comum e nenhuma descrição dos processos por parte do falante nativo. Portanto, as gramáticas são inúteis para isso.
Como você avalia o desempenho dos EAs na caixa de busca, digite sulton Os resultados dos 58 EAs aparecerão. Até agora, a maioria dos resultados é superior a 50%. Creio que sua idéia de que o objetivo máximo é reduzir o número de séries de negócios em constante perda foi quase realizado.
yosuf : Você está agora testando ativamente seus 58 EAs para moderação? ;)
Mathemat: "Primeiro, são os retornos sobre o preço que estão sendo estudados, não o preço em si. Este é o objeto do estudo. Estou procurando argumentos adicionais para mostrar que o preço não pode ser investigado da mesma forma".
É uma questão de gosto, é claro. Alguém está procurando maneiras de analisar o preço, alguém está procurando argumentos para que ele não possa ser analisado. Tudo tem direito à vida, mesmo quando comprovado de outra forma.
Mas se "o preço também não pode ser investigado", como os resultados podem ser aplicados a ele?
E os resultados em si não são claros como interpretá-los.
É uma questão de gosto, é claro. Alguns estão procurando maneiras de analisar o preço, outros estão procurando argumentos para que ele não deva ser analisado. Tudo tem direito à vida, mesmo quando comprovado de outra forma.
Mas se "o preço também não pode ser investigado", como os resultados podem ser aplicados a ele?
Em primeiro lugar, Mathemat disse que está procurando outros argumentos, o que significa que seu ponto será válido em qualquer caso. E em segundo lugar, nós (eu, se você quiser) investigamos um processo estacionário que consiste em aumentos de preços. Os resultados da interpretação são claros como o dia (você simplesmente ainda não descobriu tudo ainda). Se o modelo prevê a próxima letra do alfabeto correspondente a um movimento para cima, digite longo, se a letra corresponde a um movimento para baixo, digite curto, se a letra corresponde a um pequeno movimento dentro de 2 spreads, não entre.
para Avals:
E ainda acho que qualquer comerciante pode entender o que significa atribuir o valor do incremento de preço entre os preços de abertura adjacentes a um de vários níveis: de 1 (forte movimento para baixo) a por exemplo 7 (forte movimento para cima), onde 4 seria um movimento dentro de um spread-dois.
à VNG:
Obrigado por tentar dar sentido ao que eu estava fazendo. Mas, examinar os valores originais dos preços é perigoso, pois não é um processo estacionário, e se você tiver dado um preço de 0,954 um índice alfabético de 154, você pode descobrir que esta "letra" não será usada por este mesmo processo durante os próximos 8-9 anos. Oops. E nossa abordagem foi baseada no fato de que a forma da função de distribuição de probabilidade no espaço alfabético da letra do alfabeto era - inicialmente - próxima da distribuição dos aumentos de preço no Forex, e depois - tornou-se uniforme. Ou seja, todas as cartas foram utilizadas.
yosuf : Você está agora testando ativamente seus 58 EAs para moderação? ;)
Mathemat: "Primeiro, são os retornos sobre o preço que estão sendo estudados, não o preço em si. Este é o objeto do estudo. Estou procurando argumentos adicionais para mostrar que o preço não pode ser investigado da mesma forma".
É uma questão de gosto, é claro. Alguém está procurando maneiras de analisar o preço, alguém está procurando argumentos para que ele não possa ser analisado. Tudo tem direito à vida, mesmo quando comprovado de outra forma.
Mas se "o preço também não pode ser investigado", como os resultados podem ser aplicados a ele?
E os resultados em si não são claros como interpretá-los.
Eles são testados quanto à despretensiosidade (todas as ferramentas são usadas) e confiabilidade em comparação com outros Zulu EAs (há cerca de 15.000). Em cerca de um mês, o desempenho da maioria deles no duro ranking Zulu foi superior ao da mina.
Não é nada simples, se fosse, o Fundo de Pensão RF estaria ganhando dinheiro nos mercados, não o despejando (((
O que isso tem a ver com o Fundo de Pensão RF?! E o que o faz pensar que mesmo que fosse simples, o PF ganharia dinheiro?
Grãos, fundos de pensão... Soros também é esquecido ;)
Eles são testados quanto à despretensiosidade (todas as ferramentas são usadas) e confiabilidade em comparação com outros Zulu EAs (há cerca de 15.000 deles). Em cerca de um mês, a maioria deles superou a classificação Zulu dura.
O que isso tem a ver com as questões levantadas neste tópico?
Uma medalha em seu peito, uma faixa para ajudá-lo e para a plataforma para encontrar os trens.
Em primeiro lugar, Mathemat disse que está procurando outros argumentos, o que significa que seu ponto será válido em qualquer caso. E em segundo lugar, nós (eu, se você quiser) investigamos um processo estacionário que consiste em aumentos de preços. Os resultados da interpretação são claros como o dia (você simplesmente ainda não descobriu tudo ainda). Se o modelo prevê a próxima letra do alfabeto correspondente a um movimento ascendente, digite longo, se a letra corresponde a um movimento descendente, digite curto, se a letra corresponde a um pequeno movimento dentro de 2 spreads, não entre.
Alexey, Mathema e eu também temos "paz, amizade";).
O problema é que, se seus resultados dessem uma previsão qualitativa, então eu estudaria sua abordagem. Mas até agora isso não aconteceu, como se pode ver pelos resultados. Portanto, você e eu estamos falando da abordagem como um todo para entender - erro metodológico, hipótese, execução, ou qualquer outra coisa que não tenha dado o resultado esperado. Entendo corretamente o propósito da discussão?
"... ...é perigoso investigar os valores iniciais dos preços porque não se trata de um processo estacionário"...
Qual é o perigo?
Não há necessidade de ter medo de trabalhar com preço;)