Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 5
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O primeiro e extremamente vago passo é a dissuasão. Fui repreendido por ter lançado gráficos, mas deles decorre que o método usado neste tópico para derivar o residual não tem sentido, pois as estatísticas desse residual são tão ruins quanto as estatísticas da série original.
Você deve ler o título do tópico. Você está familiarizado com o conceito de Seleção de Recursos? Trata-se de aplicar a correlação linear e não-linear e outros métodos estatísticos para selecionar variáveis que contenham informações sobre o estado de zero ou barras futuras.
Tento abordar o assunto sem impor limitações subjetivas, convenções ou teorias sobre ele
Então vá para um jardim de infância, onde não há teorias, mas aqui as pessoas são educadas
E se pessoas como você aqui são educadas, eu as aconselharia a sentarem-se atrás de uma mesa novamente.
Comediante
E o que impede de fazê-lo com respeito ao retorno? Ela pode ser discretizada, é uma variável aleatória. Um objeto bastante decente para a aplicação da teoria da informação. Que busca de identidade pode haver? Você está jogando um jogo de guerra, minha querida...
faa1947: Para mim a TI é sobre codificação e criptografia e o processo inverso. Aqui se tenta obter algumas informações realmente significativas com base em fórmulas, supostamente da TI. Para tais operações, existem outras ciências, que além da análise também provam que realmente vemos o que vemos, e não algum fantasma, que só o autor do tópico vê.
E para mim nesta tarefa, a TI é principalmente uma ferramenta paramineração de dados. O que fazer com estes dados é outra questão. O importante é que nós realmente vemos algo que não é visível a olho nu. E de que outras ciências você está falando?
O artigo conclui que existem correlações estatísticas entre os incrementos de citações. Uma dessas dependências é bem conhecida - a dependência da variação condicional dos incrementos (d[t]) do valor dos incrementos anteriores (r[t-1], r[t-2], ...) e das variações (d[t-1], ... ).
A razão para encontrar dependência estatística foi, muito provavelmente, a volatilidade.
Parece com GARCH(p, q). De que ordens do modelo podemos falar?
E como você vê a volatilidade ali, se se tratasse apenas de retornos?
A propósito, o livro sobre as semi-variantes que você me aconselhou pode ser bastante útil para estabelecer a ordem de dependência.
Sem ofensa para os participantes ativos no tópico. Isso me faz lembrar a piada sobre o avião com todas as piscinas, ginásios e outras coisas. "E agora com todas essas coisas vamos tentar decolar". A questão não é ociosa, qual é o aspecto da aplicação? Ou seja, em que ponto está planejada a transição da teoria para a prática?
Escorregas, escorregas... ) Isto também é de uma anedota.