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Eu estava me perguntando se seria possível seguir um caminho um pouco diferente. Dois sistemas de contra-tendência, montados em instrumentos negativamente correlacionados, colocam posições opostas, protegendo um ao outro porque suas tendências são espelhadas. Permite-nos esperar riscos menores em comparação com um único sistema de contra-tendência.
Há também a questão da otimização, que é um pré-requisito para um sistema com risco reduzido.
Como assim? Se for um espelho, não há cobertura durante as entradas da contra-tendência. No caso de um desenvolvimento de tendências, apenas espelham o aumento de drawdowns.
Independentemente de haver ou não correlação entre os instrumentos, se o saque máximo de um Expert Advisor ocorrer em diferentes períodos de tempo, o saque máximo total não será muito maior do que o saque máximo de um deles. Isto pode resultar em um lucro sobre o fator de recuperação. Parece-me que a otimização não deve depender um do outro pelo melhor fator de recuperação.
Isso não reduzirá o saque, mas sim o aumentará, pois quase todo o tempo o lucro está em déficit, até que finalmente alcance lucro suficiente para justificar o risco!
E a margem necessária para 2 martins quase dobrará!
Yura, oi! Já não te vejo aqui há algum tempo...
Lesha, oi! tem lido o fórum mais vezes nos últimos anos...
Isso não reduzirá o saque, mas sim o aumentará, pois quase todo o tempo o lucro está em déficit, até que finalmente alcance lucro suficiente para justificar o risco!
E a margem necessária para 2 martins quase dobrará!
O fato de que na maioria das vezes o lucro é negativo não é importante. O importante é que se o saque máximo de cada instrumento ocorrer em momentos diferentes, o saque total de ambos os instrumentos será menor do que a soma dos saques de instrumentos individuais. Portanto, o fator de recuperação total será maior do que os fatores de recuperação de instrumentos individuais. A margem é a mesma que seria se os 2 EAs estivessem funcionando em contas diferentes.
Você não se recusa a trabalhar usando múltiplos EAs, raciocinando que você precisa de mais margens para múltiplos EAs. Mais margem, mas mais lucro.
khorosh:
То что большая часть времени профит в минусе неважно. Важно то, что если максимальные просадки на каждом инструменте возникают в разное время, то суммарная просадка по обоим инструментам будет меньше суммы просадок по отдельным инструментам. В связи с этим суммарный фактор восстановления будет больше чем факторы восстановления для отдельных инструментов. Моржи столько же, как и в случае, если бы эти 2 советника работали на разных счетах.
Você não se recusa a trabalhar usando vários EAs, raciocinando que precisa de mais morge para vários deles.
Eu discordo, e gostaria que você verificasse e assegurasse que seria preciso o dobro do depósito!
Eu respondo ao adendo da mesma forma, confira! Eu sempre tenho um EA em Real e a próxima versão é refinada em Demo! Não vejo nenhum sentido em manter dois no Real! Eu prefiro ter um!
Eu discordo, e gostaria que você verificasse e assegurasse que precisa do dobro do depoimento!
Eu discordo, e gostaria que você verificasse e assegurasse que seria preciso o dobro do depósito!
Eu respondo ao adendo da mesma forma, confira! Eu sempre tenho um EA em Real e a próxima versão é refinada em Demo! Não vejo nenhum sentido em manter dois no Real! Eu prefiro ter um!
E por nada. Você conhece os conceitos de diversificação de riscos e negociação de carteiras. Aconselho-o a se familiarizar com ela e a levá-la em consideração.