Cálculo de lote por Vince - página 9
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Quando a função completa de cálculo de lotes Vince estiver concluída, eu gostaria de ver um exemplo de uma EA que, por exemplo, calcula lotes todos os meses (ou até mesmo semanas) e gerencia as negociações abertas! :))
E também uma variante de trabalho do consultor especializado sem cálculo de lote de acordo com Vince, ou seja, o lote permanente ou o aumento do lote dependendo da % do depósito.
O resultado desta experiência é interessante.
Afinal, foi isto que começou tudo, como eu entendo! ;)
Eu era preguiçoso demais para colar o código no EA e verificá-lo eu mesmo! :)))
Ainda não tenho um Expert Advisor adequado. Eu tenho apenas algumas idéias. É por isso que peguei uma média móvel padrão sem otimizá-la e escolhi um período lucrativo.
O último código que tentei, quando entendi que o TWR não será zerado para "1", foi o seguinte:
Sem matriz TWR.
Você vai esperar muito tempo por um transbordamento! ;D Embora possa não ter estado lá de todo...
Obrigado, Maxim, vou verificar, há mais uma coisa - a variável D é a perda máxima de um negócio na história, portanto esta construção terá que ser mudada.
ou seja, encontrar também seu valor máximo (a perda máxima no comércio mais deficitário dentro do histórico de testes) no loop do histórico (para evitar manipulações problemáticas com variáveis externas) e multiplicá-lo por coeficiente, digamos, 1,5, para estar pronto para fazer maiores perdas durante a negociação, e então considerar seu valor (obtido anteriormente do loop do histórico de pedidos) em cálculos adicionais de TTR
TWR = 1+f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D));D - isto não é o passado (ou a primeira perda), esta é a perda máxima por comércio para toda a história em teste; então podemos fazer sem variáveis externas para o cálculo do f ótimo no Expert Advisor para determinar o tamanho dos lotes a serem abertos mais tarde (a partir do momento atual).
Quando a função completa de cálculo de lotes Vince estiver concluída, eu gostaria de ver um exemplo de uma EA que, por exemplo, calcula lotes todos os meses (ou até mesmo semanas) e gerencia as negociações abertas! :))
E também uma variante de trabalho do consultor especializado sem cálculo de lote de acordo com Vince, ou seja, o lote permanente ou o aumento do lote dependendo da % do depósito.
O resultado desta experiência é interessante.
Afinal de contas, foi isto que começou tudo, como eu entendo! ;)
Sim. Há muitas variantes de MM, por exemplo esta - eu a envolvi em uma função (volume de posições em % por capital, dependendo do tamanho do stop-loss. Se você estiver interessado, eu posso postar este fiu aqui.
Assim que tudo estiver pronto, eu o verificarei, o colocarei em um código com alguma variante de coruja (incluindo diferentes variantes de MM), o compararemos e o verificaremos juntos... :-)))
Exemplos com resultados de testes de um mesmo EA com as mesmas configurações e com diferentes variantes MM, eu darei no final da semana, quando eu completar com sucesso o cálculo do ótimo f por R.Vince usando a média geométrica.
Roman.:
Obrigado Maxim, vou verificar, há mais uma coisa - a variável D é a perda máxima em um comércio na história, então esta construção precisará ser mudada
ou seja, para encontrar seu valor máximo (perda máxima no comércio mais deficitário de toda a história do teste) no loop (a fim de não causar problemas com variáveis externas)É assim que se busca a perda máxima nesta construção. Estou comparando o relatório e o registro. Tudo isso se encaixa.
:-))) Certo... :-))) meus olhos já foram lavados... :-))) É apenas quarta-feira... trabalho e trabalho e trabalho... :-)))
Estou mostrando os resultados dos testes com diferentes variantes de MM, incluindo a versão 3 da metodologia de R.Vince para a média geométrica - f ideal. Você pode exibir a mesma função de cálculo de lote em sua EA e comparar os valores de mudança de saldo de saída obtidos. A tarefa aqui não era mostrar a operação de coruja com MM pelo f ótimo de R.Vince da melhor maneira possível, o objetivo era escrever uma f-função calculando corretamente o f ótimo, e como conseqüência, o volume de ordens subseqüentes a serem abertas. Aqui estão as variáveis externas:
Aqui, neste Expert Advisor (no trailer, com base em МА, incluído na entrega padrão do terminal MT) junto com os relatórios, é implementada a seguinte abordagem para o cálculo do f ótimo. Se a quantidade de negociações no testador ou na conta de negociação exceder a quantidade especificada na variável Transaction_number (a quantidade de posições fechadas com base nas características (lucro/perda) que o volume das ordens subseqüentes sendo definidas/abertas é considerado), procedemos ao cálculo do lote pela R.Vince. Isto é, cada próximo pedido é aberto com um novo valor de f, e conseqüentemente, um novo volume. Se você se interessar por este método de cálculo de lote, deve levar em consideração o seguinte: vou dar um exemplo, esta abordagem de cálculo de lote é correta, mas novos volumes devem ser calculados não para cada negociação sucessiva que seja maior do que o número da transação, mas da seguinte forma (é apenas um exemplo em que apenas a abordagem de cálculo de f ótimo é significativa): otimizamos os parâmetros da EA em H1 de janeiro de 2008 a janeiro de 2010 e então calculamos o valor f ótimo e o volume de abertura de posições na seção a frente a partir de Então, repetimos isto, ou seja, janeiro de 2008 - junho de 2010 - calculamos o f ótimo para este período, que é de 30 meses, o próximo período é de 15-25% - ou seja, até 7 ou 8 meses - negociamos usando os novos volumes constantes obtidos como resultado do novo cálculo f ótimo para este novo período de cálculo (no período de cálculo Transaction_number - deve ter um valor numérico que corresponderia ao conceito de representatividade da amostra, ou seja, 200 a 500 - já uma norma, IMHO) É isso - o ciclo terminou, continuamos usando a mesma abordagem para o cálculo do volume em 15-25% do período de otimização - durante este período de comércio os volumes são constantes em correspondência com o valor ótimo f previamente calculado, eles não são recalculados para cada comércio seguinte.
Variante. Variante №1 - lote fixo - 0,1.
Variação 2 - uma porcentagem de fundos livres
Variação№3 - por f. ideal
Para uma descrição dos cálculos - consulte o capítulo "Cálculo de custos". 31-33 - trailer em arquivo na 2ª página - livro "Matemática da gestão de capital".
Neste contexto, uma citação interessante do livro pg. 36:
"
Há um equívoco de que as perdas podem ser completamente evitadas se você diversificar com eficácia suficiente. É verdade, em certa medida, que as perdas podem ser mitigadas através de uma diversificação eficaz, mas nunca podem ser completamente evitadas. Não se deixe enganar. Não importa quão bom seja o sistema aplicado, não importa quão efetivamente você diversifique, você ainda encontrará perdas significativas. A razão para isto não é porque seus sistemas de mercado estão mutuamente correlacionados, porque há momentos em que a maioria ou todos os sistemas de mercado do portfólio trabalham contra você quando você acha que não deveria. Tente encontrar um portfólio com cinco anos de dados históricos para que todos os sistemas de negociação funcionem em um nível ótimo e ainda tenham uma perda máxima de menos de 30%! Não será fácil. Não importa quantos sistemas de mercado são utilizados. Se você quiser fazer tudo matematicamente correto, você tem que estar preparado para perder 30 a 95% do saldo de sua conta...:-)) É necessária uma disciplina rigorosa, e nem todos podem segui-la.
Assim que um comerciante desiste de negociar um número constante de contratos, ele enfrenta o problema de quantos negociar. Acontece sempre, independentemente de o comerciante admitir ou não o problema. Negociar um número constante de contratos não é solução, pois desta forma você nunca conseguirá um crescimento geométrico. Portanto, quer você goste ou não, a questão de quantos negociar no próximo comércio será inevitável para todos. A simples escolha de uma quantidade aleatória pode levar a erros graves. Fideal é a única solução matematicamente correta".
P.S. Gire este f para seus especialistas, veja, verifique, compare resultados com outras variantes MM, não esquecendo de compartilhar relatórios e conclusões interessantes aqui ...
Há uma nota sobre o seguinte código:
Eu mudaria a precisão de "1" para "2". Afinal, você também tem Min_Lot = 0,01?
Tente o último teste agora.
Há também mais uma nota sobre este código. Não é aconselhável usar todos os fundos disponíveis no cálculo do lote quando a porcentagem de negociações perdidas exceder a porcentagem de negociações lucrativas.
Ou você precisa usar um lote maior antes que o cálculo do lote por Vince comece. Explicações abaixo.
Obtive os seguintes resultados (par de moedas EURUSD, período H1, ano atual, otimização não realizada, parâmetros são seus):
0). Lote constante (Lotes = 0,1).
Conclusão:
O resultado é aceitável: o número de transações, a lucratividade. Não otimizei as configurações.
1). Na primeira tentativa de usar o código do autor (Transaction_number = 100), começamos com um lote constante de 0,01.
Conclusões :
Até que o EA tenha feito 100 negócios: as perdas são pequenas, a perda máxima também não é grande (D). Portanto, H é pequeno:
E o lote calculado para Vince será enorme:
uma vez que usamos todos os fundos gratuitos, que são muitas vezes maiores que o parâmetro H.
Como escrevi anteriormente, a porcentagem de negociações perdidas é maior do que as negociações lucrativas, a probabilidade de perda é maior, o que aconteceu no teste.
No próximo cálculo do f ótimo, o parâmetro D se torna várias vezes maior que o anterior, e pronto, você chegou... As posições são abertas com um volume de 0,01 lotes.
2). Na segunda tentativa de usar o código do autor (Transaction_number = 100), começamos com um lote constante de 0,1 (adicionado o parâmetro de entrada Initial_Lots).
Alterações no código para a seguinte linha:
Conclusão :
O gráfico ficou mais interessante, mas ainda assim a rentabilidade é pior...
Fiquei indignado com os saltos bruscos no volume da posição e entrei no código.
3). A terceira tentativa de utilização do código do Autor (Transaction_number = 100), iniciando com um lote constante de 0,1, corrigiu a precisão no cálculo do lote.
Alterações no código para a seguinte linha:
Conclusão :
O lote começou a sair mais suavemente, mas novamente, devido ao número predominante de negociações perdidas, a lucratividade do consultor diminuiu.
4). A quarta tentativa de usar o código do Autor (Transaction_number = 100), começando com um lote constante de 0,1, usando apenas uma parte da margem livre (50%) para calcular o lote de acordo com Vince (adicionado o parâmetro de entrada FreeMarginRisk):
Alterações no código para a seguinte linha:
Conclusões :
Primeiro, dê uma olhada no rebaixamento e lucratividade máximos. Muito melhor que a primeira tentativa.
Os seguintes padrões também são visíveis no gráfico de saldo e volume:
- quando são observadas áreas rentáveis, o lote cresce;
- mas assim que houver uma série de perdas (parâmetro D aumenta acentuadamente) e o lote calculado diminui acentuadamente em conformidade;
- então as seções lucrativas do lote são restauradas, mas novamente, devido à baixa porcentagem de negociações lucrativas, esse fenômeno não é longo.
Existe algum tipo de média geométrica ou algo assim! :)))
Estou anexando o código mais recente...
Conclusão :
Como calcular corretamente o lote de acordo com Vince a partir da fórmula resultante:
Não sei... Ou seja, quais parâmetros devem ser tomados.
Ou talvez alguém refute o resultado.
Mas eu tenho certeza que você precisa de alguma forma lidar com a perda máxima (parâmetro D), para que ela não cresça proporcionalmente ao lote (talvez de alguma forma limite o negócio com StopLoss)...
Mas antes de tudo, é necessário aumentar a proporção de negociações lucrativas e não lucrativas. O Expert Advisor em si é muito simples e eu não esperava resultados super lucrativos.
Em geral, acho que esse método de cálculo do lote segundo Vince tem direito à vida. Mas, para dominá-lo completamente, serão necessárias pesquisas adicionais, para as quais não estou pronto no momento. Não existe um sistema de negociação pronto como tal...
Estou agora no caminho de vaguear entre a teoria das ondas, análise técnica, castiçal, métodos de ação de preço, pipsomania e até às vezes olho para Lavinshchik e Martinshchik! :DD
Há um comentário sobre o seguinte código:
1. Eu mudaria a precisão de "1" para "2". Afinal, você também tem Min_Lot = 0,01?
Tente o último teste agora.
2 Há também mais um comentário sobre este código. Não é aconselhável utilizar todos os fundos disponíveis no cálculo do lote quando o percentual de perdas ultrapassa o percentual de perdas de negócios lucrativos.
Ou você deve usar um lote maior antes de iniciar o cálculo de lotes por Vince. Explicação abaixo.
...
Em primeiro lugar, dê uma olhada no máximo de drawdown e na rentabilidade. Notavelmente melhor do que a primeira tentativa.
Também no gráfico de balanço e volume você pode ver os seguintes padrões:
- quando existem áreas rentáveis, o lote cresce;
- mas assim que temos uma série de perdas (o parâmetro D aumenta bruscamente) e o lote calculado diminui bruscamente;
- Então o lote é restaurado em áreas rentáveis, mas novamente, devido à baixa porcentagem de negócios rentáveis, este fenômeno não dura muito tempo.
Alguma espécie de média geométrica ocorre, ou algo assim! :)))
Estou anexando o código para a última versão...
3. Conclusão:
...
Mas antes de tudo, a proporção de negócios lucrativos e perdedores deve ser aumentada. O Expert Advisor em si é muito simples e eu não esperava resultados super lucrativos.
Em geral, acho que este método de cálculo de lotes por Vince tem o direito à vida.
4. Não há um sistema comercial pronto como tal.
Obrigado Max por comentários interessantes e detalhados e revisão sobre este assunto.
Sobre as respostas ver pontos (perguntas) acima...
1. "Você também tem Min_Lot = 0,01?" - não. Min_lot = 0,1 é uma conta clássica de demonstração, parâmetro Passo = o mesmo, portanto, precisão com uma casa decimal.
0,01 é micro.
2. absolutamente correto.
3. Naturalmente, já depende diretamente do veículo em operação. :-))) É claro, tem direito à vida.
4. A CU está lá. Descrição - daqui + página seguinte, daqui até o final do ramo..., "índice de moedas da cesta..." ramo - daqui, base aqui (incluindo conteúdo de "Fontes" no final do artigo), vídeo aqui.
Quem estiver interessado na escolha da variante MM pode conectar esta variante ao seu TS e ver os resultados, sem esquecer de compartilhar pontos interessantes neste ramo do fórum.
Vary #3 - pela ótima f:
Nesta foto, o lote calculado está apenas pulando terrivelmente. É por isso que eu pensava que primeiro estava negociando 0,01 lote, e depois um múltiplo de 0,1. Meu erro! :))
Nesta foto o lote calculado salta terrivelmente... É por isso que eu pensava que o primeiro era negociar com 0,01 lote, e depois um múltiplo de 0,1. Meu erro! :))
Vejo que a R.Vince não escreve por nada:
"
Tente encontrar um portfólio com cinco anos de dados históricos para que todos os sistemas de negociação funcionem em um nível ótimo e ainda tenham uma perda máxima de menos de 30%! Não vai ser fácil. Não importa quantos sistemas de mercado são utilizados. Se você quiser fazer tudo matematicamente correto, você tem que estar preparado para perder 30 a 95% do saldo de sua conta. É necessária uma disciplina rigorosa e nem todos podem segui-la.
Assim que um comerciante desiste de negociar um número constante de contratos, ele se depara com o problema de quantos negociar. Acontece sempre, independentemente de o comerciante admitir ou não o problema. Negociar um número constante de contratos não é solução, pois desta forma você nunca conseguirá um crescimento geométrico. Portanto, quer você goste ou não, a questão de quantos negociar no próximo comércio será inevitável para todos. A simples escolha de uma quantidade aleatória pode levar a erros graves. Fideal é a única solução matematicamente correta".
:-)))
Talvez algum tipo de engomadoria para acompanhar... Não sei, não me preocupei muito com esta pergunta, a tarefa era exibir tudo estritamente de acordo com a fonte original... Nós o fizemos... Viva! :-)))
Tive a idéia de multiplicar D por algum fator, por exemplo, 1,5 - algo como um tampão (tolerância). Mas isso não vai resolver o problema que você mencionou: "mas assim que ocorre uma série de perdas (o parâmetro D aumenta acentuadamente) e o lote calculado é reduzido acentuadamente..." - o parâmetro D aumenta não por causa de uma série, mas por causa da perda máxima de um determinado comércio, provavelmente a suavização não é necessária aqui, basta usar paradas... :-))) A coruja está sem paradas... :-))) É por isso que estas situações surgem...
Em qualquer caso, eu acho que é necessário olhar mais de perto para esta variante do MM com corujas reais!