Fenômenos de mercado - página 42
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Mas eu me pergunto: você não classifica sua bisbilhotice com o Eview como engenhosidade? Nesse sentido, você também é um exemplo brilhante! Talvez até melhor que Gaidar - ele não tinha Eview, e Hedrick e Prescott não eram laureados com o Nobel na época.
;)))
EViews é o fundo do mercado educado, mas os autômatos com teorias automáticas, bobagens de RP devem ser expulsos dos fóruns econômicos para que não fiquem espertos.
Isso é muito parecido com Gaidar de vocês!!!
:))))))
OK, ainda não vou pular deliberadamente para nenhuma conclusão fundamental. Sugiro que voltemos mais tarde.
Se estiver interessado, acho que aqui são objetivos dignos de serem alcançados:
(1) para encontrar uma classificação mais coerente da separação da "mistura", ou seja, a citação inicial. Isto é, um "tailing off" mais apropriado.
(2) Entenda as propriedades do processo "betta", se ele for previsível, então é legal, dito - suavemente
Pode ser que o alfa seja o componente especulativo (geralmente previsível, volumes, sensação de boi/urso, etc.) e o beta seja força maior (imprevisível, uma usina nuclear explode em algum lugar, tsunami, etc.)?
Onde está a prova de que há caudas grossas em sua amostra?
Por favor.
Aqui está a distribuição de atas para o EURCHF para 2009-2010 Alpari:
Na figura da esquerda as colunas com círculos mostram esta distribuição, em azul a distribuição normal ajustada aos pontos originais pelo método dos mínimos quadrados. Você pode ver claramente a Fat Tails de Gauss nas bordas da distribuição. À direita é o mesmo, mas em uma escala logarítmica para tornar o efeito mais claro.
Já provei a presença de TX nesta amostra?
Aqui está o Alfa e o Ômega para esta amostra:
Acho que podemos dizer que existe uma correlação negativa significativa entre os dois processos. A separação foi feita no nível 5/2 sigma.
O mesmo, mas para o Eurobucks. A separação foi realizada ao nível de 3 sigma:
Para o iene. A separação foi a 2 sigma:
Parece que Alpha e Omega devem ser separados de acordo com a condição de soma mínima da correlação dos pares de processos com a série de preços. Neste caso, é atingida a capacidade máxima de informação para estes processos relativos à previsão do comportamento das séries de preços (esta suposição requer uma prova).
Então, Gray, o que vem a seguir?
Eu expus os dados processados em três instrumentos diferentes (um, mesmo, no momento da crise) e agora precisamos decidir sobre os alvos. Você dá uma olhada nos resultados e faz um resumo dos resultados intermediários.
Seja bem-vindo.
Eu provei a presença de TX em uma determinada amostra?Obrigado por sua resposta séria. Agora não tenho dúvidas de que você está procurando o que está lá, apenas por um método diferente.
Outra pergunta permanece: por quê? Existem dúvidas significativas:
1) o mercado tem inércia (memória) a partir de qualquer notícia. Ao analisar citações ao longo de 2 anos você está tentando usar tais eventos que causaram inércia ao longo de 2 anos?
2) O horizonte temporal do investimento. As caudas grossas que você encontrou mostram que era perigoso investir devido à volatilidade da variação. E quanto ao futuro? Que poder preditivo suas descobertas têm?
3) o lucro teórico % do qual vamos capitalizar. Eu olhei as citações (não entendo o final ou início de 2010): o início 1.1600, o final 1.1500 - 100 pips. O drawdown para 1,2700=2300 (3300) pips.
Conclusão: toda a teorização fora do futuro sistema comercial não tem sentido.
Para o comércio, o lado direito do quociente é interessante.
E a primeira pergunta: quantas barras anteriores são necessárias para prever a próxima barra com alguma probabilidade?
Segundo: que análise você precisa fazer e em quantas barras para substanciar esta probabilidade?
É claro que o pró-reitor da Escola Superior de Economia não está interessado em uma visão tão realista e como um PhD que não perdeu um centavo no mercado de ações, ele pode ensinar os processos de TS e DS com seriedade para as almas virgens, mas e nós? Ou nós prevemos ou não. E uma análise de 2 anos não nos ajuda nisto. A inércia que podemos montar dura dias, semanas. Os meses estão fora do nosso alcance devido a drawdowns catastróficos. Aqui estão os limites.
Deus, estou tão farto destas pessoas inteligentes das Universidades! Desde os tempos soviéticos, eles têm sido espertos e inteligentes. O representante mais brilhante é Gaidar.
É apenas uma abordagem interessante, o livro é puramente matemático, principalmente problemas de engenharia aplicada, e é claro que o autor testou seus métodos em alguns índices e citações, mas os processos são muito interessantes. Sem venda e sem reivindicações como "Vou quebrar o Forex" e "Vou vender meu Expert Advisor". Tudo está bem.
Por que eu menciono isso? É muito simples, a classificação que utilizo para este "fenômeno" não é muito correta, e existe um método interessante, como eu vejo.
à IronBird
Se a suposição estiver correta (e omitindo conclusões por enquanto), então o mercado (no sentido das áreas em que o preço deveria atingir) é provavelmente "liderado", embora tudo seja possível. Talvez você esteja certo. Acho que o componente especulativo em forex é de 90%, por um palpite.
A propósito... A propósito, tomar deltas de minutos e contar para todos eles não parece muito correto - há uma forte dependência de cada delta da hora do dia (sessão de negociação), na verdade, vou contar um segredo - de cada minuto, nem mesmo de uma hora ... Portanto. Devemos primeiro calcular o RMS para cada minuto do dia durante vários anos, e depois normalizar todos os deltas em estudo por esses valores. Isso seria provavelmente mais correto, não seria?
Idéia interessante, em nossa comunidade apenas algumas pessoas investigaram estas dependências, é o Yurixx e outra pessoa. Eu já nem me lembro mais. Mas precisamos pensar sobre isso, talvez seja um fator adicional, importante.
ao Neutron
Итак, Серый, что дальше?
Espere, agora eu tenho que dar sentido a isso... Vou juntar meu astrolábio, verificar algo e postar o resultado. (Provavelmente não até segunda-feira).