SOM: métodos de cozimento - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A SOM é fundamentalmente incapaz de classificar corretamente o estado dos mercados
A SOM é fundamentalmente incapaz de classificar corretamente os estados do mercado
A SOM é fundamentalmente incapaz de classificar corretamente o estado dos mercados
Obrigado pelo bom conselho.
Estou postando o melhor resultado que consegui. O número máximo de negócios aumentou até mesmo. SL = 80 pips. O drawdown diminuiu muitas vezes, o lucro líquido aumentou. Se eu selecionar um depósito duas vezes maior que o saque máximo, temos 395% do lucro por 10 anos, e não 100%, como Sych havia previsto...
Eu ainda quero melhorar minha máquina. Obrigado pelas críticas construtivas.
O resultado no testador é bom, mas ainda não posso dizer que estou feliz por você. Eu ainda tenho dúvidas (perguntas, dicas, sugestões).
Você tem a estratégia mais simples - comprar e segurar (imho). A rede parece não ter nada a ver com isso. Parece um encaixe da história.
1). A rede sabe que o senhor pôs um fim a 80 pips?
2). Você pode fazer o mesmo procedimento apenas com posições curtas, no mesmo par e no mesmo período?
O resultado no testador é bom, mas ainda não posso dizer que estou feliz por você. Ainda existem dúvidas (perguntas, dicas, desejos).
Você tem a estratégia mais simples - comprar e segurar (imho). A rede parece não ter nada a ver com isso. Parece um encaixe da história.
1). A rede sabe que o senhor pôs um fim a 80 pips?
2). Você pode fazer o mesmo procedimento apenas com posições curtas, no mesmo par e no mesmo período?
A dúvida é seu forte...
Vejo que há um mal-entendido sobre o que estou fazendo...
A estratégia não é comprar e segurar (embora eu tenha iniciado esta linha com ela). Sair do mercado agora em um sinal SOM. E quando se dá uma saída depende exclusivamente do comportamento do mercado. Alguns negócios ficam pendurados por dias, outros por horas. Eu tenho uma estratégia mais complicada em minha cabeça.
O que o encaixe tem a ver com isso? Eu olho para o período de OoS, somente por ele eu decido sobre o valor do TC.
Em geral: sinais para entrar e sair do mercado da rede. A rede foi treinada sobre a história. Você acha que um neurônio é um mega-cérebro que vai dar algo adequado sem aprender e testar a história? Ridículo. Um ser humano trabalha com qualquer neurônio. Um ser humano é um elo entre qualquer neurônio e o mercado. O TS inteiro vem da cabeça, não do neurônio. A rede não sabe de paradas, a SOM simplesmente converte a série de preços em um elemento bidimensional, eu faço todas as outras análises. Posso também apresentar o takei, se eu vir um bom resultado em uma longa história. Eu tenho que improvisar.
Não consegui obter lucro com posições curtas no período OoS, experimentei diferentes variantes. Eu não tive sucesso com esta estratégia em bares de hora em hora.
A dúvida é seu forte.
Se eu disser "grande resultado, mais rápido para o real", isso o faria sentir-se melhor?
Vejo que há um mal-entendido no que estou fazendo...
Talvez,
Concordo ainda mais - uma rede neural é apenas uma ferramenta para resolver tarefas claramente definidas, todo o TC é da cabeça, não da rede neural.
Mas neste caso (imho) há uma discrepância entre a tarefa definida e o resultado obtido.
Também estou interessado em redes neurais, caso contrário eu teria passado por elas.
Não consegui obter lucro com posições curtas no período OoS, tentei variantes diferentes. Tentei variantes diferentes, não consegui obter lucro no período OoS com posições curtas. Não posso lucrar com esta estratégia em Hour Bars.
Isso confirma minhas dúvidas.
É possível obter resultados decentes pelo menos no período de aprendizagem?
--- Mas neste caso (imho) há uma discrepância entre a tarefa e o resultado.
Eu discordo. Eu treinei deliberadamente o mapa auto-organizador em trajetórias de preços normalizadas na faixa de 0 a 1, que é aproximadamente como se vê a tabela de preços na MT. É sempre escalonado do máximo para o mínimo na janela. E então eu me decidi, a discussão no fórum me ajudou. Os sinais da SOM são de fato valores indicadores da rede neural, e estou procurando a melhor combinação deles. Ao mesmo tempo, estes mesmos sinais não são abstratos para minha percepção, pelo contrário, sei exatamente que eles mostram o estado dos dados das séries de preços pela última vez (48 horas, neste caso) - pode ser descoberto fazendo uma análise gráfica. E se abrimos quando o preço sobe, o lucro é dado pelo sinal, quando o preço muda de direção. Aproximadamente assim...
Entendi que você está interessado em treinamento estratégico direto, por exemplo, em aprender como alcançar ou prever o nível de paradas e assim por diante. Você precisa treinar com um professor, por exemplo, a rede MLP, mas a tarefa não é fácil... Ensinei, experimentei, mas há um problema - drawdowns. E, indo mais fundo, uma das redes neurais é treinada para abrir posições em pontos sobre-vendidos (para compra) e pontos sobre-comprados (para venda). Descobri usando a análise glasométrica - visualizei a história dos ofícios no testador. Parece ter lógica em operação, mas o problema permanece o mesmo - se o preço for sobre-vendido, mas de qualquer forma baixar mais, a rede continua a abrir posições com prazer. As paradas por si só não resolvem o problema. O primeiro é filtrar o sinal com algum indicador (mas aqui posso me enganar e encaixá-lo firmemente na história). A segunda - alimentar a rede com informações adicionais durante o aprendizado. O menos - um neurônio por sua natureza treina as coisas mais simples que ele pode aprender (por exemplo, se você ensinar NS que haverá negócios na travessia de muwings, mas nem sempre, a rede aprenderá a abrir negócios na travessia toda vez, porque esta informação está na superfície, e não aprenderá padrões mais complicados - novamente, com métodos de treinamento padrão). Se você lhe der muitas informações diferentes, isso cria exemplos inconsistentes, e informações inconsistentes prejudicam sua capacidade de aprendizagem em princípio.
--- Pelo menos em um período de teste, você está obtendo resultados decentes?
Ainda não. )
Tentarei elaborar, se puder.
1). Em relação a (a rede sabe que você estabeleceu uma parada de 80p?). Por que você olha se o preço será mais alto ou mais baixo na quinta barra e não dentro de 5 barras. Daí os grandes drawdowns. Isto é, a rede aprende com depósitos e saques ilimitados. Acontece que se o preço for 10 pontos mais alto em um par de barras, e o preço for menos 150 pontos antes da quinta barra, você considera isto um resultado positivo.
Sugiro algo assim: (Abrir [t+5] - 0,0010 > Abrir [t] && Baixo[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,t+5,t)] > StopLoss) 1 mais 0.
Ou você tem algumas outras variantes, há muitas delas e podemos experimentar um pouco. No primeiro relatório apresentado por você podemos ver claramente o que a rede aprendeu, enquanto no segundo, o resultado do aprendizado tem pouco efeito sobre o resultado no testador (se tiver algum efeito).
2). Por que você desativou as posições curtas? Como você disse: Straggy - o mais simples, compre e segure. É claro que o EUR subiu a maior parte do tempo nos últimos 10 anos, você não precisa inventar um neuronete, você pode usar um simples Expert Advisor e desativar posições curtas e o resultado será tão bom quanto com um neuronete. Sugiro permitir posições curtas e deixar a rede aprender e decidir quando comprar ou vender. Quem sabe para que direção o EUR irá nos próximos 10 anos. E se ele cair?
Obrigado pelos comentários. Vou tentar algo e responder com mais detalhes.