[ATENÇÃO FECHADO] UmnickTrader Adaptativo EA - página 26

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VictorArt:

2. Estou aqui principalmente por aborrecimento e interesse esportivo.

É pela mesma razão que você acha que alguém precisa de sua pessoa como uma personalidade brilhante ou seu algoritmo de adaptação primitivo?

3. você quer entender - você tem que usar seu cérebro, não se referir à "alfabetização universal".

quer jogar demagogia de novo?

Mathemat, por favor, peça para apagar o fio para outra declaração ofensiva deste tipo.

[Роман]

paukas:
Acho que o companheiro inventor está apenas sendo rude.

Concordo em 158%. O camarada "não tem a resposta"... :-)))

Um ramo coxo.

[Sceptic Philozoff]

OK, eu faço uma moção para apagar o ramo.

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comentou sobre a base de código. Como você pode ver, utiliza apenas uma virada após uma perda como uma função "mercado".

A questão está no bloco destacado.

   double resultTransaction=AccountEquity()-equityPrev; equityPrev=AccountEquity(); 
   if(isOpenPosition) // если позиция была, то добавляем её результат в массив
   {
      isOpenPosition=false;
      if(resultTransaction>0 )  // если последняя сделка прибыльная
      {
         arrayProfit[currentIndex]=maxProfit-spred*3; //  задали значение будущего тейкпрофита
                                                      // в зависимости от ВОЗМОЖНОГО  достигнутого профита 
         arrayLoss[currentIndex]=StopBase+spred*7; // задали начальное значение размера стопа
      }
      else  // последняя сделка убыточная
      {
         arrayProfit[currentIndex]=StopBase-spred*3; //  задали значение требуемого тейкпрофита
         arrayLoss[currentIndex]=drawDown+spred*7; // задали значение будущего стопа
                                                   // в зависимости от ВОЗМОЖНОГО  убытка по истории
         currentBuySell=-currentBuySell; // изменяем направление сделок
      }
      if(currentIndex+1<8) currentIndex=currentIndex+1; else currentIndex=0; // увеличили счетчик сделок
   }
   // вычисляем лимиты и стопы
   sumProfit=0.; sumLoss=0.;
   for(i=0; i<8; i++)
   {
      sumProfit=sumProfit+arrayProfit[i]; // суммируем профиты
      sumLoss=sumLoss+arrayLoss[i]; // суммируем убытки
   }
   if(sumProfit>StopBase/2) limit=sumProfit/8; // ограничиваем размер профита, если суммарный больше 
   if(sumLoss>StopBase/2) stop=sumLoss/8; // ограничиваем размер стопа, если суммарный больше

   // открываем новую позицию
   if(currentBuySell == 1 ) action = "Buy"; else action = "Sell";
   ActionPosition(action, currentIdOrder, absAmount, limit, stop );

Em outras palavras, neste caso, abriremos os pedidos na medida do possível em uma direção, mudando constantemente o tamanho do TP/SL (sempre aumentamos TP), dependendo dos parâmetros do MaxProfit / DrawDown, até que percebamos uma perda (com uma perda, aumentamos SL).

Os dois parâmetros MaxProfit / DrawDown são calculados(adaptados) para o mercado desde o momento em que a última ordem é aberta até o seu fechamento, de modo que as paradas da ordem são ajustadas ao máximo dos possíveis lucros e perdas anteriores.
Na função:

nulo CalcDrawDown( string idSignal )

Ao mesmo tempo, movemos o SL por 7 spreads e fechamos o TP por 3 spreads (como com certeza)

Caramba. O que há para discutir aqui?

Meu entendimento é que todos os múltiplos trabalhos (multiplicações) são variações em cadeia diferentes. Quando virar, etc.

Dessa forma, você pode se adaptar a qualquer coisa no mercado.

[Леонид]

sergeev:

comentou sobre a base de código. Como você pode ver, utiliza apenas uma virada após uma perda como uma função "mercado".

A questão está no bloco destacado.

Em outras palavras, neste caso, abriremos pedidos em uma única direção, reduzindo constantemente o tamanho TP e aumentando o tamanho SL, até que tenhamos uma perda.

Victor, qual é a adaptabilidade aqui?

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LeoV:

Victor, qual é a vantagem da adaptabilidade?

Atualizei meu posto, expliquei mais

[Леонид]

sergeev: Atualizei meu posto para incluir mais detalhes

OK, então a adaptação do SL e TA conta como adaptabilidade?

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LeoV:

OK, então a adaptação do SL e TA conta como adaptabilidade?

Acontece que sim. O novo pedido será aberto com paradas mais "corretas".

[Victor]

Mathemat:

Victor, você mesmo escreveu que a essência da OTT é sincronizar a "função própria" com a "função de mercado".

O que é uma função do mercado?

Uma função do mercado é uma seqüência de preços, ou seja, uma tabela de preços.

Leonid perguntou sobre algum tipo de "fórmula de mercado", ou seja, ele parece estar se referindo a algum tipo de fórmula matemática que é usada para calcular algo por algum motivo. De qualquer forma, não há "fórmula de mercado" - não uso esse termo.

[Victor]

Mathemat:

Victor, você mesmo escreveu que a essência da OTT é sincronizar a "função própria" com a "função de mercado".

Qual é a função do mercado?

E, a propósito, em que variável ou função está escrita sua "própria função"?

Eu já respondi acima. A função proprietária usada na EA adaptativa é a mais primitiva - é escrita como um algoritmo (havia duas variantes de código), não em uma variável ou array ou o que quer que seja.