Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 34
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Espero que juntos o tornemos lucrativo, e consideraremos a tarefa deste ramo realizada). Ao invés disso, a EA deveria ser apenas um pouco mais inteligente e se encaixar em nossos objetivos (deveria haver algo para otimizar/treinar).
Então essa é a questão... Se existe um sistema claro, algo deve ser feito a respeito. Tracei estatísticas para muitos símbolos (cerca de 50) e diferentes prazos. Assim, é possível investigar a regularidade dos "bons" tempos nas correlações entre instrumentos. Meu palpite é que se algum mecanismo o faz, ele ocorre de acordo com um certo algoritmo). A análise está morta! Viva a análise!
Eu quis dizer exatamente o seguinte: se uma combinação de duas velas causa uma inversão e a mesma combinação de duas velas causa uma continuação, quais combinações precederam a inversão e a continuação? O que aconteceu com outros pares? Eu estava conduzindo uma experiência - eu estava puxando pips (adversários, não riam) para cada, mesmo os menores, puxar para trás e obtive um conjunto de pips, que 99% do tempo são alcançados pelo preço. Pergunto-me que situações precedem as combinações de candelabros acima. É bem possível que a relação 50/50 possa mudar até certo ponto, analisando o passado mais próximo que precede estas combinações.
Tenho algo em minha experiência - em mais de 90% dos casos, o Expert Advisor entra e sai corretamente, mas o que ainda não resolvemos é o decepcionante desvio de seu sistema que leva ao drawdown quando o preço falha o objetivo calculado.
A variante sobre a qual escrevi (medir cada recuo e estabelecer metas por níveis calculados) é muito intensiva em recursos e é pouco provável que funcione em uma EA. Mas seria interessante analisar algumas combinações de candelabros e identificar o excesso.
Espero que juntos o tornemos lucrativo, e consideraremos a tarefa deste ramo realizada). Ao invés disso, a EA deveria ser apenas um pouco mais inteligente e se encaixar em nossos objetivos (deveria haver algo para otimizar/treinar).
Ok. Um padrão simples.
5 candelabros. Se o último for maior que os 4 anteriores, então acima de sua alta está uma compra, abaixo de sua baixa - uma venda.
Muito bem.
5 velas. Se o último é maior que os 4 anteriores, então acima de sua alta está a compra, abaixo de sua baixa está a venda.
-primeiro tipo.
E para o segundo?
- o primeiro tipo.
E para o segundo?
É esse o dos mashcates?
Pegue um mashka, digamos 100. e um mashka, digamos 20.
E acima de um mosto 100 compram um rebote de um mosto 20.
Eu quis dizer especificamente: se uma combinação de dois castiçais resulta em uma inversão e a mesma combinação de dois castiçais resulta em uma continuação, quais combinações precederam a inversão e a continuação?
As 2 sequelas são igualmente prováveis? Calculamos a probabilidade de uma variante e a outra e ou nos sentamos na cerca ou abrimos para a mais provável, se este delta for significativo para o valor que precisamos. Também podemos aumentar a profundidade da descrição da situação, o principal é reunir estatísticas que sejam significativas para ela.
Tenho algo em minha experiência - em mais de 90% dos casos, o Expert Advisor entra e sai corretamente, mas o que ainda não resolvemos é o irritante desvio de seu sistema que leva ao drawdown, quando o preço fica aquém do objetivo calculado.
Isto é a pior coisa) Durante muito tempo eu estava tentando resolver este problema. Quando o Expert Advisor acerta - o mercado tem um curso "lógico" (natural, previsível), quando não - "ilógico" (imprevisível, atípico). O problema secundário é que os 10% de comportamento ilógico do mercado estão associados a períodos de maior volatilidade, que podem consumir lucros de 90% das ações bem sucedidas do Expert Advisor. É verdade, meus números eram um pouco diferentes (70-80% por 20-30%)
Mas eu acho que este é um pouco fora de tópico.
Eu quis dizer exatamente o seguinte: se uma combinação de duas velas causa uma inversão e a mesma combinação de duas velas causa uma continuação, quais combinações precederam a inversão e a continuação? O que aconteceu com outros pares? Eu estava conduzindo uma experiência - eu estava puxando pips (adversários, não riam) para cada, mesmo os menores, puxar para trás e obtive um conjunto de pips, que 99% do tempo são alcançados pelo preço. Pergunto-me que situações precedem as combinações de candelabros acima. É bem possível que a relação 50/50 possa mudar até certo ponto, analisando o passado mais próximo que precede estas combinações.
Tenho algo em minha experiência - em mais de 90% dos casos o Expert Advisor entra e sai corretamente, mas o que ainda não resolvemos é o infeliz desvio de seu sistema que leva ao drawdown quando o preço falha a meta calculada.
A variante sobre a qual escrevi (medir cada recuo e estabelecer metas de acordo com os níveis calculados) é muito intensiva em recursos e é pouco provável que funcione em uma EA. Mas seria interessante analisar algumas combinações de candelabros e identificar o excesso.
Gostaria de considerar esta questão a partir de um plano completamente diferente: encaixar é apenas encaixar. Nomeadamente, quero descobrir o sistema segundo o qual o enviesamento ocorre nos lados negativo e positivo, e podemos esquecer automaticamente o processo demorado de análise das expansões (sobre chips) e padrões precedentes.
Por sistema quero dizer o emparelhamento de conjuntos de dados de múltiplos instrumentos no mesmo período de tempo...Muito provavelmente neurônicos...
É esse que está nos mashcans?
Pegue um mashka, digamos 100. e um mashka, digamos 20.
E acima de um mosto 100, compre um rebote de um mosto 20.
- o primeiro tipo.
As duas extensões são igualmente prováveis? Calculamos a probabilidade de uma opção e a outra e ou nos sentamos na cerca ou nos abrimos para a mais provável, se este delta for significativo pelo valor que precisamos.
Isto é a pior coisa) Eu tenho lutado com a solução deste problema por muito tempo. Quando o Expert Advisor acerta - o mercado tem um curso "lógico" (regular, previsível), quando não tem - um curso "ilógico" (imprevisível, atípico). O problema secundário é que os 10% de comportamento ilógico do mercado estão associados a períodos de maior volatilidade, que podem consumir lucros de 90% das ações bem sucedidas do Expert Advisor. Meus números são um pouco diferentes, no entanto (70-80%20-30%)
Mas eu acho que este é um pouco fora de tópico.
Sim, eu concordo, o tópico não é sobre isso. Entretanto, o Expert Advisor ganha até 100% ao mês, mas não há muito a pagar - ele funciona com base nos valores calculados. E essas 8-10% das ações errôneas do Expert Advisor são causadas por movimentos repentinos e inesperados do mercado. É bom que neste momento a maioria das posições já tenha sido parcialmente fechada e que haja uma pequena quantidade de drawdown. É possível fechá-las sem rodeios, mas gostaria de encontrar maneiras de reagir a situações "anormais".
Quanto à probabilidade igual - se tomarmos o estudo conduzido destes padrões de castiçal como um axioma, é 50/50 com um pequeno desvio, que pode ser ignorado. Mas se fizermos uma ou duas ou mais análises das combinações que precedem as estudadas, provavelmente encontraremos um excesso que pode ser levado em conta.